Вчера был день пополнения портфеля с ежемесячным инвестированием.

Сегодня ситуация в портфелях следующая:

Портфель «на всю котлету» сегодня стоит 20 851 196.50рублей.  Это означает  минус 580 653.50 рублей или -1.44% (intelinvest.ru/public-portfolio/412742/ )

Портфель с ежемесячным пополнением после пополнения сегодня тянет на 5 313 616.86 рубля Это -46 279.14 рубля или -0.86% (intelinvest.ru/public-portfolio/412795/ ).

Как видим покупка месяц назад на фоне обострения кризиса с НАТО и Украиной дала лучшей результат для стоимости, чем получение и реинвестирование дивидендов от единовременного вложения.

Впрочем разницу в 0,6% вряд ли можно назвать существенной.  Такая небольшая разница объясняется а) получением значительных дивидендов в портфеле «на всю котлету» в сумме 325492рубля (Газпромнефть, ММК, ГМК Норникель)  б)их реинвестированием в период снижения рынка.

( Читать дальше )

#EURRUB
Таймфрейм: 1D, 4H

Можно разбрасывать цветные циферки и буковки на график, как это делает подавляющее большинство в пульсят, фартлабовцев и трейдингвьюверов, но даже соблюдая все правила и нормы технической части EWP, авторы этих разметок не становятся эллиоттчиками, и вот почему.

Разметка по Волновому принципу Эллиотта — это в первую очередь учёт сентимента, и только во вторую распознавание подходящих по структуре моделей на графике. Социометры в иерархии важности для волновика главнее внутренней структуры, когда речь идёт про старшие степени.

На графиках ниже в качестве индикатора добавлена посещаемость этой группы ВК за почти 6 лет её существования. Можно проследить зависимость между отсутствием интереса к финансовой тематике у населения и разворотными точками. Что важно, этот индикатор опережает саму девальвацию. И наоборот, после сильного обесценения посещаемость группы через небольшое время устанавливает рекорд, это происходит уже после начала коррекции.

( Читать дальше )

Для тех, кто не разбирается в валютных фьючерсах:
дальний валютный контракт отличается от ближнего на ожидаемую разность ставок центробанков по валютам данной валютной пары.
По Si, дальний контракт дороже ближнего на разность ожидаемых % ставок ЦБ РФ и ФРС. 
Когда ставки соответствуют инфляции, оценка дальних валютных фьючерсов, думаю, становится разумной.

Т.е. закладывают, что максимальная ставка ЦБ РФ будет около 10,25%, после этого, вероятно, будут стабилизация и снижение ставки ЦБ РФ.
Т.е. закладывают повышение ставки ФРС и, возможно, снижение или стабилизация ставки ЦБ РФ во 2 полугодии 2022г.

Если опять будет резкий рост геополитической напряжённости или падение в нефти, то 
ЦБ РФ может резко поднять ставку для стабилизации курса рубля и это будет хорошая точка входа. 

Ближайшие заседания ЦБ РФ.
11 02 2022
18 03 2022
29 04 2022
11 05 2022
10 06 2022

Cтавят на увеличение ставки ЦБ РФ примерно до 10% и, далее,
снижение ставок ЦБ РФ и/или рост ставок ФРС.

( Читать дальше )

Есть много всяких мудрёных систем в инвестировании.Я человек не мудрый и не самый умный, поэтому сразу, зная себя, решил идти по граблям, между трёх осин, набивая шишки, не взирая на кастрюлю на голове. И я выстрадал свою собственную систему. Выкладываю для остальных мыслителей, чтобы не мучились, как я. Вообще то у меня их несколько:
   Первую я во сне увидел, когда с женой в Египте отдыхали: чтобы усредниться, покупаешь акцульки не большими долями, когда цена идёт вниз, через каждые 5-7% от цены, называется — «Египетская пирамида».
   Вторую систему я почерпнул, когда с внуком мультик смотрел и называется она — «Простоквашинский резерв». Суть системы в том, что чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Деньги на счету у меня не держались, потому что я всегда хотел, что-то купить. И как только деньги на счету кончались, у меня наступала истерия и мандраж. Пару раз такое было — еле пережил и чтобы впредь не повторялось, я теперь участвую во всех IPO без разбору. Риска никакого нет, потому что у меня не залежишься! За то когда появляется жгучее желание что-то прикупить, то всегда есть что продать. Кстати, Самолёт так был продан с наваром 350%, пожалел только, что объём был небольшой.

( Читать дальше )

Суббота, торговли нет, самое время задуматься о главном...

Почему не всегда получается сделать прибыль,  а когда получается, то почему?

Торгую с 2009 года и никогда не пытался отвечать на этот вопрос глобально. Но недавно прочитал о случаях в трейдинге от Тома Данте и 
решил поразмышлять о торговом преимуществе трейдера.

Торговое преимущество — это такая ситуация в трейдинге, когда трейдер видит возможность сделать прибыль с высокой вероятностью, иногда она приближается к 100%!!

Да, такие ситуации появляются не каждый день, но понимание возможности появления у вас торгового преимущества может сильно повлиять на ваш трейдинг, читайте далее.

Начну с примера от Тома Данте, взял отсюда..  

 Однажды произошло вот что… У меня на экране были открыты сразу два терминала разных брокеров. На каждом был график Dow, и через минуту ожидался выход новостей. Я ждал сильного движения. И вдруг заметил, что после публикации новости у одного из брокеров цена сразу же выстрелила на 50-60 пунктов! Но у другого цена даже не сдвинулась! Пока не прошло 6-7 секунд… Приличное запаздывание!

( Читать дальше )

Если на рынке появляются предсказуемые паттерны, то они эксплуатируются, а так как кратко срочно это игра с нулевой суммой, они исчезают, в результате в недостижимом теоретическом пределе цена это процесс на котором нельзя заработать. Это называется no free lunch, из этого следует что цена является martingale, или случайное блуждание с переменно волатильностью. Так как акции или фьючерсы на комоды это не просто фантик, а долго срочно какая-то доля в бизнесе и дивидендах или товар. У них существует фундаментальная стоимость, или долгосрочный фундаментальный тренд вокруг которого крутится «случайное блуждание». Так как абсолютная эффективность рынка является не достижимым пределом, реальная цена в определенной степени приближена к случайном блужданию, но в ней присутствует множество «неэффективностей», которые можно эксплуатировать, и которые имееют ту или иную емкость в деньгах, чем меньше диапазон времени тем меньше денег можно влить. Эффективность рынка необходимо рассматрива относительно information scope. К примеру если мы берем только данные с биржи или добавляем к ним еще какие-то фундаментальные данные.

Друзья и коллеги, приятных и полезных наступающих выходных!
Голосуем, аргументируем!🙂

статья от Nick Maggiulli

В инвестировании и в жизни существует два вида рисков — быстрый риск и медленный риск.

Быстрый риск — это то, что попадает в заголовки газет. Это то, о чем нас предупреждают каждый день:

Не садитесь за руль не пристёгнутым.

Не изменяйте своему супругу.

Не используйте слишком много кредитных средств.

Причина этого проста — последствия быстрого риска являются немедленными и обычно разрушительными. Вы получите серьезную травму. Вы разводитесь. Вы разоряетесь. Существует серьезный разрыв между тем, какой была ваша жизнь до и после того, как материализовался быстрый риск.

 

С другой стороны есть медленный риск. Медленный риск — это накопление неправильных решений, которые в конечном итоге приводят к нежелательному результату. У кого-то развивается болезнь после длительного неправильного образа жизни. Кто-то проигрывает инфляции держа всё в наличных, в ожидании крупного обвала.

( Читать дальше )

Смотрю люди продолжают нести деньги мошенникам в надежде урвать грааль.


Истина же заключается в том, что рабочую систему, позволяющую масштабировать прибыль вам ни кто ни когда не продаст, ни за какие деньги.

Я вот тоже долго искал комфортную ТС на срочном рынке.

В итоге остановился на шорте фьюча лесенкой под наличный бакс (евро).

Что имеем.

1. 10 лотов наличного евро, купленных по 70 руб в 20 году.

2. 10 лотов фьючерса евро/рубля продаваемых лесенкой со спредом 2 руб.

3. Фикс прибыли от 2000 руб.

4. Ежедневно выплачиваемое контанго по фьючерсу, в среднем 1200-1500 пунктов каждые 3 месяца.

5. ГО 10 тыс руб и ОФЗ.

Риски

1. Уход курса выше 95 руб — тупо закрою срочку наличным евро.

2. Проблемы с брокером, отсутствие времени - тупо закрою срочку наличным евро.


Итоги за год -
по наличному евро — 160 тыс руб прибыли
по срочке 170 тыс прибыли.

Общая доходность, с учетом размещенных ден средств (10 лотов евро) 750 тыс руб, около 45%.

( Читать дальше )