Избранное трейдера Kapral

по

по мотивам безымянного трейдера

Прошло 4 месяца с момента когда меня охватила максимальная паника и я написал об этом пост про улетевшую кукушку
smart-lab.ru/blog/426618.php
Что изменилось с тех пор?  Произошёл сильный обвал битка, чего и боялся, произошло обновление лоёв у роботов и у акций. Но даже в самой худшей точке мои дела были лучше чем на тот момент когда писал о кукушке, так что паника была лишней. Хотя ничего лишнего не бывает, всему своё место и причина, как бы сказал безымянный трейдер.


( Читать дальше )

Два года. Слабовато.

Прошло 2 года с момента, когда я открыл счет у брокера и купил первые акции. Это было 10 февраля 2016 года. Акция Сбербанка стоила тогда 95р. Сейчас Сбер перевалил за 250р. Рост более чем в полтора раза. 150%. Сто пятьдесят гребаных процентов. Просто методично покупая акции Сбербанка можно было увеличить счет более чем в 2 раза.

А что у меня? Примерно плюс 6%. Это конечно совсем не тот результат, на который я рассчитывал. Но ведь и завышенных ожиданий у меня не было. Я же обычный рабочий человек, ни финансового образования, ни опыта.

Посчитал я в табличке все свои вложения-сбережения, получается что на данным момент 27% от того, что условно можно назвать моим «капиталом» (машину, жилье, дедушкины медали, почку и всякие прочие ценности в капитал считать не стал), находится на брокерском счете. Из этого около 40% — в акциях, 50% — облигации, остальное просто в рублях.

Акции:
13% — Алроса, 10% — ФСК, 10% — Русагро, 7% — Аэрофлот, 7% — лензолото ап, 6% — Ростел ап.  Небольшие доли: Роллман п, Юнипро, Лср, Лента, Лукойл, Мосбиржа, Сбербанк, Полюс, и еще по мелочи.

По Русагро, Лензолоту, Роллману и Ленте сижу в просадке.

Чудес не жду. Работаю.


Так мог бы сказать Заратустра ;)

    • 13 февраля 2018, 17:11
    • |
    • Geist
  • Еще
 
Перечитывал тут на днях Ницше. Точней, не перечитывал, а перелистывал, вспоминая некоторые вещи. Старик Фридрих не жалел никого, в том числе и себя, чтение нелегкое, но метафоры и поэзия мощные. В какой-то момент решил перефразировать кусочек под трейдинг, получилось следующее:
 
Заратустра  же  глядел  на народ и удивлялся. Потом он так говорил:
 
Трейдинг — это канат, натянутый между первоначальным депозитом и финансовой свободой — канат над пропастью.
Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка.
 

В трейдинге важно то, что он мост, а не цель.
 
P.S. Надеюсь, Фридрих с Заратустрой не обидятся на меня за эту интерпретацию. Спасибо за внимание ;)

Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Часть 2. Идеология рынка.

ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Абсолютно точный, но не всем полезный ответ (я же математик)

    • 13 февраля 2018, 14:50
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Оптимальные стратегии

Обозначения:

Ct – цена актива;

dt=(Ct-Ct-1)/Ct-1;

dt – случайна и имеет безусловное распределение P(dt), т. е. точного прогноза этой величины одновременно во все (!) моменты времени не существует (отметим, что существование точного прогноза в отдельные моменты времени не означает детерминированности- антипода случайности, которая подразумевает наличие точного прогноза в любой(!) момент времени) ;

Lt – вся информация, известная к моменту времени t;

Р(dt/Lt-1) – условное распределение dt по Lt-1;

P(dt,,dt-1)  - безусловное распределение пары (dt,,dt-1);  

Et g(dt) – среднее функции g(x) по распределению Р(dt/Lt-1);

E g(dt,dt-1)  среднее функции g(x1,x2) по распределению Р(dt,dt-1);

Mt – оценка самофинансируемого (без вводов-выводов) портфеля в момент времени t;



( Читать дальше )

Три причины проигрыша большинства


В этом посте описал 3 основные причины, почему подавляющее большинство инвесторов (трейдеров) теряет деньги на рынке. Те проблемы, поработав над которыми, у нас есть шанс серьезно улучшить свой результат.


1. Неправильный момент входа в рынок. Для людей свойственно инвестировать в модные идеи. Идеи, в которых сверхприбыль уже собрана профессионалами.

Помните 2000-е? Когда был максимальный приток денег на РФР? Начиная с 2005. И, по моему, до 2007. Непрофессионалы пришли на рынок. Сам, кстати, был в их числе. В 2008 пришла расплата. Большинство пришедших с 2005 потеряло существенную часть своего капитала.

Помните начало 2015-го? Зашел сразу после нового года в отделение ВТБ на юге Москвы. Полный зал народу. Что-то все покупали. А сейчас больно, потому что в убытках. И боль будет нарастать по мере продолжения боковика на валюте.

Помните 2013? Боковик на РФР продолжается несколько лет. Волы нет. Многие стали торговать контртренд (канал, «от бортов» — назовите как угодно). Расплатились в 2014.



( Читать дальше )

Женский взгляд на трейдинг

Одна мудрая женщина, когда я ей рассказал что смарт (а что это?) разрывает буря эмоций, как биржу в америке в 30-х, а бойцы трейдинга укрепились в норах, она сказала: (вдумайтесь!)

«надо заниматься делом в котором не будет конфликта»

если перевести на нормальный язык получим, если ты полез не в свое дело и бьешь себя в грудь пяткой или еще хуже портишь грелки, к примеру, то ты не прав. Надо искать более привычное и успешное занятие, в котором ты будешь силен и к тебе не подкопаются. 

Вот он ключ к успеху.

А в трейдинге, что интересного, эмоции, крики в яме?


Бесплатный подарок для любителей портфелей

Анализ акций :: Аналитика :: Инвестиционная компания ДОХОДЪ
dohod.ru/ik/analytics/share



Бесплатный подарок для любителей портфелей


​Динамика акций за текущий день, в структуре отраслевых индексов, и индексов государственного​ сектора.

​Динамика акций за текущий день, в структуре отраслевых индексов, и индексов государственного​ сектора.

полноформатная картинка - http://constantcapital.ru/?p=11089
​Динамика акций за текущий день, в структуре отраслевых индексов, и индексов государственного​ сектора.




....все тэги
UPDONW
Новый дизайн