Избранное трейдера JohnyCash

по

Стратегии для торговли на фондовом рынке РФ

 
Всем привет!
 
Пишу сегодня вечером от своего имени. Донести хочу следующее. Последнее время занимался тестированием различных стратегий для торговли на нашем рынке. В результате отобрал, как мне кажется, неплохие варианты. 
 
В разработке 2 направления: краткосрочная торговля и среднесрок.
 
В первом случае мы имеем дело с двумя сделками ежедневно (практически). Вход в позицию и выход из неё. Во втором период удержания позиции разнится от 3 до 18 дней (в среднем для разных инструментов).
 
Информации довольно много, поэтому я все скомпоновал и закинул в ПДФ. Предлагаю всем желающим ознакомится с имеющимися стратегиями: http://www.interspread.ru/images/obzor/tradingstrategy.pdf
 
На вопросы уже, очевидно, буду отвечать завтра. В наших краях уже вечер. По вопросам сотрудничества предлагаю писать в личку.
 
С уважением,
Полковников Антон.

Кто-нибудь торгует на Америке роботами?

Пожалуйста поделитесь опытом:
1. Какая платформа?
2. Какими инструментами и почему именно ими?
3. Через какого брокера?
4. Скорость исполнения заявок?
5. Тип стратегии (арбитраж, направленные и т.д.)?
6. Как давно и каких успехов вы достигли?



Контролируйте риски

    • 08 августа 2012, 13:59
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Урок третий. Контролируйте риски.


Наверное я выскажу банальную мысль, но к ней я пришел через свой опыт, набитые «тумаки и шишки»: «Доходность – это то, что «дарит» трейдеру рынок, а риск – это то, что трейдер «делает» сам». Прежде, чем подробно остановиться на второй части этой фразы, надо пояснить, что имеется ввиду под «риском». Под «риском» я понимаю просадки счета, т. е. падение счета от локальных максимумов при переоценке бумаг в нем по тем ценам, по которым их можно продать (с учетом объема) за относительно короткий промежуток времени, начиная с того момента, на который мы производим переоценку. За счет чего у трейдера может образоваться просадка? За счет трех видов риска:

— неизбежный риск;
— труднопрогнозируемый риск;
— просчитываемый риск.

К неизбежному риску относится движение цены актива против позиции, занятой трейдером. Неизбежным этот риск является потому, что в ценах существует абсолютно непредсказуемая случайная составляющая (если б ее не было, то существовали бы прогнозы будущей динамики цен со 100%-й сбываемостью, а их нет). Но неизбежность этого риска вовсе не означает, что трейдер не может его контролировать. Именно контроль этого риска и является одной из главных задач трейдера.

( Читать дальше )

ECN. ЧТО ТАКОЕ. КАК РАБОТАЕТ. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРЕЙДЕРУ. КАК ЭКОНОМИТЬ НА КОМИССИОННЫХ.

Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/new/ecn.html

ECN (Electronic communication network) - электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров. Так написано в Википедии)))). Ну перепечатывать не буду, кому надо, тот про историю создания и прочее сам прочтет. Мы тут по делу.
 
По-простому, ECN  — это такая локалка для всех имеющихся в США электронных бирж и все предложения на покупку/продажу сводятся в один центр и там формируются в единую таблицу — LEVEL II (стакан акции). Если посмотреть в таблицу LEVEL II самых ликвидных бумаг США, то глаза разбегаются, по одной цене данную акцию предлагают купить/продать сразу полтора десятка этих организаций. И это только видимые заявки, есть еще Даркпулы, в которых на сегодняшний день ликвидности уже ни чуть не меньше, чем  в видимой части LEVEL II (стакана). Однако про «темные бассейны» в другой раз))).

( Читать дальше )

Воскресная школа. Опционы.

    • 05 августа 2012, 22:54
    • |
    • margin
  • Еще
Часть третья.

Серия статей написана специально для читателей sMart-lab.ru., для тех, кто ничего не знает про опционы, и нигде больше автором не опубликованы.

На величину опционной премии влияют следующий факторы:
  • Цена базового актива.
  • Волатильность базового актива.
  • Страйк опциона.
  • Время, оставшееся до экспирации опциона.
  • Базовая процентная ставка.
  • Дивидендная ставка.
Все эти факторы в совокупности определяют величину опционной премии или цену опционов.
Рассмотрим влияние каждого фактора по отдельности.

Цена базового актива
. Существует общее правило, по которому чем дороже базовый актив, тем выше величина премии на опционы на этот актив. Актив, имеющий цену до 10 долларов за акцию всегда при прочих равных условиях будет иметь премию ниже акции, цена которой выше 50 долларов за акцию.


( Читать дальше )

Конкурс "Лига Трейдеров". Обзор

У брокера Айти Инвест проходит конкурс под названием Лига Трейдеров.
Начался конкурс 1го июня, идёт уже 2 месяца. Будет идти вроде до конца года минимум.

Крайне странно что на Смарт-лабе об этом особо не говорят и конкурс никак не пиарится.
На мой взгляд крайне адекватный конкурс и отлично отображает действительность — за 2 месяца большинство счетов участников слито. 
21 человек хоть в каком-то плюсе за 2 месяца, 50 — в минусе.

Максимальная прибыль за 2 месяца у меня (порядка 280 тысяч рублей), на втором месте — Carlos, 141 тысяча рублей.

У остальных — ещё меньше.
Можно говорить что у участников есть другие счета, на которых результаты совсем другие, прибыли другие. Или есть постоянная работа с зарплатой.
Но вопросы как люди живут за счёт трейдинга возникают.

Лично у меня трейдинг — единственный источник дохода.

( Читать дальше )

Грааль (на примере fRTS) - простой алгоритм прибыльной торговли

    • 04 августа 2012, 12:54
    • |
    • Romanio
  • Еще
Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:

Грааль (на примере fRTS) - простой алгоритм прибыльной торговли
  

( Читать дальше )

Даже не мысли, а фиксирование факта.

Собственно вчера открыто повесил для себя и просто для.
smart-lab.ru/blog/68240.php

Сейчас добрался до сайта, чтобы писать, а не только смотреть.
(Откомментировал всем, хотя и сложно вписать многое в малое)

Заметки полные:
1. Любой трейдер желает автоматизировать свою торговлю, дабы не сидеть и не ждать.
2. Далее любой хочет оптимизировать время личное, чтобы за системой роботизированной не надо было часто наблюдать.
3. После этих этапов — настроить на макс прибыль робосистему.
4. Ещё далее — на снижение рисков.
5. В итоге: снижение рисков на продолжительном времени с потерей доходности за счет устойчивости ситемы.

Надеюсь, к этим 5 пунктам нечего возразить?
Можно дописать/«расширить и углубить» и прочее.

Но факт того, что ЭТО ВСЁ пройдено мной лично. И не за 1 год даже.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн