SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Sibiryachok
Стратегии для торговли на фондовом рынке РФ
- 09 августа 2012, 18:36
- |
Всем привет!
Пишу сегодня вечером от своего имени. Донести хочу следующее. Последнее время занимался тестированием различных стратегий для торговли на нашем рынке. В результате отобрал, как мне кажется, неплохие варианты.
В разработке 2 направления: краткосрочная торговля и среднесрок.
В первом случае мы имеем дело с двумя сделками ежедневно (практически). Вход в позицию и выход из неё. Во втором период удержания позиции разнится от 3 до 18 дней (в среднем для разных инструментов).
Информации довольно много, поэтому я все скомпоновал и закинул в ПДФ. Предлагаю всем желающим ознакомится с имеющимися стратегиями: http://www.interspread.ru/images/obzor/tradingstrategy.pdf
На вопросы уже, очевидно, буду отвечать завтра. В наших краях уже вечер. По вопросам сотрудничества предлагаю писать в личку.
С уважением,
Полковников Антон.
теги блога Sibiryachok
- quik
- QUIK помогите
- акции
- алгоритм
- алгоритмы
- алготрейдинг
- АмиБрокер
- БКС
- бомба
- волатильность
- временной фактор
- Газпром
- Горизнтальные объемы
- горизонтальные объемы
- греки
- данные
- дельта
- дивергения
- Заявки
- идиоты
- индексы
- Камариллья
- квик
- Книги
- компьютер
- красота
- кросс сделки
- крупные перекладки
- крупные сделки
- крупняк
- кухня
- либералы
- Линии
- литература
- магия
- Метасток
- ММВБ
- МТС
- объем
- Объемные уровни
- объемы
- огонь
- ОИ
- оптимизация
- опционы
- Открытие
- открытый интерес
- Оффтоп
- ошибка
- паттерны
- поддержки
- проблемы
- профиль
- психология
- разработка
- разработка роботов
- рекомендации
- РИ
- РИ горизонтальные объемы
- робот
- робототорговля
- рублебакс
- сантимент
- сбер
- Сбербанк
- сделки
- сервера
- СИ
- сигналы
- система
- системная торговля
- сопротивления
- спрос
- среднесрочная торговля
- стакан
- стратегии
- стратегия
- США
- таблица всех сделок
- таблица обезличенных сделок
- тесты
- торговля
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдинг
- уровни
- форекс
- ФОРТС
- фортс мажоры
- фьчерс РТС
- фьюч на индекс РТС
- фьючер на индекс РТС
- фьючерс
- Фьючерс РТС
- фьючерсы
- фьючи
- характеристики
- экспирация
- экспорт
- экстремумы
тестировании использовалось реинвестировании. При тестировании акций Сбербанка учитывалась
комиссия в размере 0.035% на сделку. На фьючерсах комиссия не учитывалась.
это в пдфе написано вначале
это что, доверительное управление?
1 ряд ошибок
2 интересны тесты от 2007г… а с 2009 это не серьезно
Назовите интересующие инструменты и стратегии, прогоню с 2007. Есть ли, к примеру, смысл СИ прогонять с 2007?
1 не тестируй по цене открытия дня… даже когда тестиш на часовиках смотри реальное время сделок…
2 комиссии и проскальзывания не учтены в должной мере
3 в части стратегий малая средняя сделка
4 прогон на данных от 2007 г интересен тем что там полный биржевой цикл включая кризис… какой смысл тестить от 09г на явном бычьем тренде?
5 дродаун считается неверно… надо считать дродаун от начальной суммы, а не не от накопленной прибыли
1. Там везде экстремумы уходят за цену открытия, т.е. ордер подбирается в ходе торгов.
2. Комиссии учтены, я же писал. Учел максимальную ставку. Со средним депо ставка получится ниже. Проскальзывания не учитываются, поскольку вход осуществляется лимитными ордерами в том случае, если цены на последующей свече после сигнала полностью захватывают цену входа. Это прописано в коде. Учитывать же комиссию на фьючах при максимум одной сделке в день не считаю нужным.
3. Да, здесь согласен.
4. Многие стратегии прогонялись с 2008 годом. Результаты идентичны. Выложил с 2009 для удобства. Кстати, с 2009 был и бычий рынок, и годичный флэт, и резкий обвалы. Так что здесь тоже все нормально в плане полного биржевого цикла.
5. Зачем считать просадку от начальной суммы? Надо считать в процентах от торгуемой.
6. Да, оптимизация делалась. Но я не понимаю, что здесь плохого? Например по всем краткосрочным стратегиям выход из позиции идет в определенное время. Просто — время пробило — из позиции вышли. Естественно, дабы определить лучшее время, каждое время подвергалось тестированию. Но что тут противозаконного? Если мы с головы возьмем выход в 15 часов, то тем самым мы тоже проведем оптимизацию своего решения. Ну а компьютер дал лучший вариант не в 15, а в 17. Понятно, что результаты будут разные… валюты ходят не так волатильно, как акции. Если вбить на СИ 3 плеча, дабы уравновесить средний ход в процентах, то тоже получим впечатляющие цифры.