Избранное трейдера Johnny_22

по

Есть у кого нибудь запись всей серии вебинаров В.Твардовского "Время торговать опционами"?

В общем был бы очень признателен тем, кто даст ссылку где можно скачать сей продукт. Всего было 10 лекций, во фри лежит первые 4. Остальные были доступны только для клиентов Айтиинвеста. Интересуют с 5 по 10 лекции. Вот первая лекция...2,3,4 лежат во фри-доступе на ютуб...

Немного разъяснений, почему на сегодняшнем росте так подешевели опционы

А то в личку все спрашивают, вот отвечу всем сразу))
Причина как всегда проста и банальна — рынок растёт, нефть растёт, нет нужды покупать путы для хеджирования своих портфелей (обычно это путы «вне денег», внешние, но не очень далёкие), цены на них падают, увлекая за собой вниз и все премии по другим страйкам..

Но не только и не столько это.

По сути, мы сейчас числа с 23 мая находимся в широком боковом коридоре 125К-135К, болтаясь то ниже, то выше страйка 130К. Июньская экспирация благополучно прошла в этом ключе, без изменений ситуация находится и в первую половину контракта июльских опционов. Конечно, начало нового квартала имеет высокие шансы изменить это положение вещей, с выходом за рамки этого коридора, НО пока ситауация по факту именно такая, и от этого должна строиться позиционная опционная торговля.

А именно. Тот факт, что наш рынок уже больше месяца является довольно сильным (писал об этом 4 июня smart-lab.ru/blog/59074.php ), и имеет хорошие поддержки на любом провале (при довольно высоком значении VIX, т.е. опционных премий), предопределило то, что на падении начинают массово продаваться путы (ну а что, безопасно, поддержка рынка сильная!). Отлично, теперь задача следующая (по логике)  какая? Да, для выравнивания дельты позиции на росте нам надо продать колы. Вот собственно, и главная причина. Мы сегодня на утреннем гэпе пробили 130К, и пятничным ударным темпом сразу подошли к верхней границе диапазона. Да это же самое лучшее время, чтобы продать так необходимые нам в короткую колы! И они поливались с тем усердием, с которым охотники за приведениями поливали из своих брансбойтов всякую нечисть))

( Читать дальше )

Вопрос опционщикам

Предположим, по моей оценке «справедливой» сейчас является волатильность 30. На текущий момент я уже накупил 145-х июльских колов по 29-й волатильности. Но если исходить из этой логики, то значит можно продавать 120-е, которые сейчас идут по ~39. Но тогда появляется риск, что в случае обвала RI позиция получит сильно отрицательную гамму и убыток от роста IV.

Как на ваш взгляд, целесообразно ли в такой ситуации достроить вторую ногу, продав 120-е. И как управлять позицией в случае обвала рынка и роста IV? Дельту постоянно держу нейтральной.

Рекордный Лось 100 000 р. за день

Все о прибылях да профитах… вот я сегодня и вчера конкретно лажанулся. Дельта, Гамма, Тетта, Вега (ПОНОСТЬЮ НЕЙТРАЛЬНАЯ) нейтральная позиция из суммарного кол-ва 2000 опционов принесла убыток в 

100 000 рублей. за два эти дня.  

Как такое возможно? 

Ответ. Ошибся, заигрался. Продал сильно левый конец, купил правый… улыбка чуть искривилась: задралась слева и опустилась справа. Все время ГО было на весь депо… соответствено перестраивать нормально не мог, торговать фактически тоже.

Причем любопытно, в моменте тета была +10 000 п, гамма тоже большая, а вега не очень большая. То есть теоретически такая поза дает прибыль и при распаде и при рехедже… А хрена… чуть улыбку перекашивает и привет сохатый!

Эх. Ща конечно позу перестроил и т.п. Психологически неприятно.

PS. Всем профитов, торгуйте опционами!)

Что-то пост популярен. Как лося отобъю — еще напишу. Только если прямо тоже за день.


Цикл постов стратегии "Покрытый Опцион" - выбираем страйк (9)

    • 27 июня 2012, 13:09
    • |
    • olegN
  • Еще
Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме 
http://smart-lab.ru/blog/62163.php
http://smart-lab.ru/blog/61055.php
http://smart-lab.ru/blog/60526.php
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/60195.php
http://smart-lab.ru/blog/59473.php
http://smart-lab.ru/blog/59031.php
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/59217.php

Отобрать контракт (опцион) с необходимым и подходящим страйком — не такая сложная задача. Для этого необходимо самостоятельно определиться с некоторыми вещами:
— степень устойчивости к разному уровню рисков

( Читать дальше )

Специалисты по фондовому рынку отвечают на ваши вопросы сегодня

Добрый день! Предлагаю восстановить старую добрую традицию ответов на вопросы.

Итак, в этом посте, все все все, у кого есть какие-то вопросы по рынку, экономике, трейдингу и т.п. задают вопрос неограниченному кругу профессионалов смартлаба. Вопросы можно задавать в комментариях к этой записи.

Уважаемые специалисты! Прошу присоединяться к ответам на вопросы, которые вы сможете найти в комментариях к этой записи. 

Отвечаем на вопросы до 00:00мск сегодня. Поэтому прошу следить за обновлениями. Комментарии не по теме удаляются. Поехали!

Банки зависимые от центрального банка

некоторое время назад на сайте банки ру была статья про то что к банкам у которых в обязательствах значительная часть средств привлечена от Банка России будет применяться особый контроль. Здесь можно прочитать

Мы провели собственный анализ и выявили 49 банков у которых доля средств от ЦБ превышает 10%. По персоналиям можно посмотреть тут

также на сайте появился отчет по Банкам с оборотами по внебалансовым счетам, на которых отражаются суммы по не оплаченным в срок по причине отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации расчетным документам. Доступен отчет тут 
 

 

 

Правила успешной торговли опционами на рынке США.

    • 25 июня 2012, 23:21
    • |
    • margin
  • Еще
Следующие правила могут быть полезны для успешной торговли опционами. Возможно, я учла не все)… скорее всего не все, но пока так. Буду признательна, если кто-то сможет расширить эти правила.

1. При торговле опционами следует покупать внутреннюю стоимость и продавать временную.Продавая временную стоимость, вы приобретате возможность продать опцион дороже; покупая внутреннюю стоимость, вы покупаете меньше временной стоимости, которая убывает из оционной премии с каждым днем.

2.
Не следует ставить маркет ордер на покупку  опционов до открытия рынка. Высока вероятность, что покупка будет сделана на максимуме цены. В начале торговой сессии участники рынка чаще всего проявляют энтузиазм. Поэтому в момент открытия рынка опционы могут быть переоценены, а через час-полтора после начала сессии цена может быть более удобная для покупки.

3. Если нет возможности «поймать»  удобную для вас цену опциона лимит-ордером на высоколиквидном интенсивно торгуемом активе, то удобнее будет воспользоваться маркет-ордером.

( Читать дальше )

Двойной календарь на отчет Nike 28.06.2012

28 июня 2012 отчитывается Nike.
Судя по истории акция достаточно подвижная, но стреддлы пока дороги.
В предыдущие 2 года максимальное движение акции было 10%, среднее 5%.
 
Рассматриваю два варианта:
1. Покупка стреддла на августовских опционах. Судя по поведению улыбок волатильности в предыдущие отчеты во втором месяце вола падает меньше.
Цена — $8.73
 Двойной календарь на отчет Nike 28.06.2012
  2. Покупка двойного календаря (Double Calendar).
Страйки $92.5 и $105 июль/август
Точки безубытка на экспирацию $88.18 и $109.49.
Точки безубытка на t+14 $90 и $106.69.
Плюс небольшая маржа — $1590 на 10 контрактов
Цена — $1.52
 Двойной календарь на отчет Nike 28.06.2012


( Читать дальше )

Plaza2 и МТС. Время

время
Доброго времени суток, уважаемые Дамы и господа!

Наконец-то решил завести блог на Смартлабе, и это моя первая статья здесь
Несколько месяцев назад я начал писать цикл статей о Plaza2 и механических торговых системах (HFT в основном) и сейчас подумал, что тема то наверняка интересна и близка многим читателям (и писателям) Smart-lab'а.
Многие считают, что HFT — это секретный алгоритм плюс быстрый робот на собственном сервере, а еще лучще собственном шлюзе размещенный в метре от ядра биржи и соединенный с ним, непременно, золотым проводком. Плюс  самый быстрый в мире датафид с запада, всё это и есть залог успеха. Однако, есть еще такой важный аспект, как техническая реализация. Как бы не был продвинут торговый алгоритм и насколько золотой не была бы инфраструктура, торговый робот, технически реализованный неэффективно имеет мало шансов. В этой статье речь пойдет о синхронизации времени машины, на которой работает торговый алгоритм с временем ядра плазы.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн