Вопрос опционщикам
Предположим, по моей оценке «справедливой» сейчас является волатильность 30. На текущий момент я уже накупил 145-х июльских колов по 29-й волатильности. Но если исходить из этой логики, то значит можно продавать 120-е, которые сейчас идут по ~39. Но тогда появляется риск, что в случае обвала RI позиция получит сильно отрицательную гамму и убыток от роста IV.
Как на ваш взгляд, целесообразно ли в такой ситуации достроить вторую ногу, продав 120-е. И как управлять позицией в случае обвала рынка и роста IV? Дельту постоянно держу нейтральной.
35 |
Читайте на SMART-LAB:
Доллар отскакивает от трёхнедельного дна, но не выходит из сомнений
В среду индекс доллара (DXY) оттолкнулся от трёхнедельного минимума около 98 пунктов постепенно оказывая все большее давление на оппонентов....
Как МГКЛ формирует собственный инвестиционный бренд
🧩 Инвестиционный бренд не сводится к цифрам в отчётности. Он формируется из того, как компания ведёт диалог с рынком, насколько она открыта...
Крупные страховые начали повышать тарифы по ОСАГО
Агентство АСН выяснило, что некоторые страховые компании, входящие в топ-10 по ОСАГО, изменили тарифы по ОСАГО для физлиц с 20 января 2026 г. В...
Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!
Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу.
Сохрани себе, проверишь в конце года у...
Но вот ясно не могу все это представить.
и как, простите, можно, накупив 145х колов, держать дельту нейтральной, нигде не упомянув ни о фьючерсе, ни о купленных путах??
А какая по вашему должна быть мотивация?
у меня мотивация покупок только одна — когда внутридневная волатильность значительно выше волатильности, выраженной в Виксе…
а так всегда продаю…
вообще, я считаю, надо поменьше читать вумных книг, и больше прогонять по истории свои идеи. тогда картина намного более ясная будет, сразу понятно будет, что делать…
потому что где Конноли, а где мы…
я то в основном на соотношениях спредов и продажи волатильности работаю, плюс календари, если ликвидность позволяет… а вообще наворочу в рамках одного счёта 15-20 различных стратегий, это не так важно… важно и вся прибыль от того идёт, как этим управляешь, т.е. грамотно сделал то, что ситуация позволяет — получил профит, накосячил — будьте добры минусяру получите))