Вопрос опционщикам
Предположим, по моей оценке «справедливой» сейчас является волатильность 30. На текущий момент я уже накупил 145-х июльских колов по 29-й волатильности. Но если исходить из этой логики, то значит можно продавать 120-е, которые сейчас идут по ~39. Но тогда появляется риск, что в случае обвала RI позиция получит сильно отрицательную гамму и убыток от роста IV.
Как на ваш взгляд, целесообразно ли в такой ситуации достроить вторую ногу, продав 120-е. И как управлять позицией в случае обвала рынка и роста IV? Дельту постоянно держу нейтральной.
31 |
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 декабря 2025 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт
Сбер РПБУ 11 мес. 2025 г. - дивдоходность на уровне вкладов
Сбер опубликовал результаты за 11 месяцев по РПБУ. Чистая прибыль выросла на 8,5% до 1,57 трлн руб., за ноябрь +26,8% до 148,7 млрд руб....
🔎 Как брокеры видят вас на самом деле
Если вы хотите осознанно строить капитал, важно понимать, как на вас смотрят профучастники рынка. Какие сообщения компаний в медиа и соцсетях...
Но вот ясно не могу все это представить.
и как, простите, можно, накупив 145х колов, держать дельту нейтральной, нигде не упомянув ни о фьючерсе, ни о купленных путах??
А какая по вашему должна быть мотивация?
у меня мотивация покупок только одна — когда внутридневная волатильность значительно выше волатильности, выраженной в Виксе…
а так всегда продаю…
вообще, я считаю, надо поменьше читать вумных книг, и больше прогонять по истории свои идеи. тогда картина намного более ясная будет, сразу понятно будет, что делать…
потому что где Конноли, а где мы…
я то в основном на соотношениях спредов и продажи волатильности работаю, плюс календари, если ликвидность позволяет… а вообще наворочу в рамках одного счёта 15-20 различных стратегий, это не так важно… важно и вся прибыль от того идёт, как этим управляешь, т.е. грамотно сделал то, что ситуация позволяет — получил профит, накосячил — будьте добры минусяру получите))