Предположим, есть инструмент с достаточно большим спредом. На этом инструменте запущен алгоритм, поддерживающий в стакане заявки в обе стороны («маркет-мейкинг»).

Объясните кто в курсе, для данного класса алгоритмов какими методами борются с проблемой образования направленной позиции? Позицию постоянно выдерживают нейтральной или позволяют накопиться какому-то объему, после чего фиксируют убыток?

Самому на ум приходит только вариант нейтрализации путем операций с тем же инструментом на другом рынке, где спред существенно меньше.