Специалисты по фондовому рынку отвечают на ваши вопросы сегодня
Добрый день! Предлагаю восстановить старую добрую традицию ответов на вопросы.
Итак, в этом посте, все все все, у кого есть какие-то вопросы по рынку, экономике, трейдингу и т.п. задают вопрос неограниченному кругу профессионалов смартлаба. Вопросы можно задавать в комментариях к этой записи.
Уважаемые специалисты! Прошу присоединяться к ответам на вопросы, которые вы сможете найти в комментариях к этой записи.
Отвечаем на вопросы до 00:00мск сегодня. Поэтому прошу следить за обновлениями. Комментарии не по теме удаляются. Поехали!
Готов ответить на тему тестирования, построения, реализации систем, библиотеки StockSharp, своего участия в ЛЧИ, своего участия в Лиге трейдеров и любых интересных вопросов.
Есть желание заработать деньги, а место — дело десятое.
руками — на 98% фьюч ртс, 2% — фьюч рубль\доллар, нефть.
Действительно интересно насколько «системным» может быть интуитив.
почему ты не хочешь алгоритмизировать свою торговлю?
Интересно было бы послушать Алексея Капускина например.
Майтрейдер и то шевелится по этой линии ))
Какой-то был вопрос более нормальный, забыл его=)))Задам этот=)))
в целом таки пока вниз
ни одна страна в мире ни разу не гасила свои долги. Зачем?
Долги либо аннулируются новыми правительствами, либо девальвируются.
Многие говорят вот долг США гигантский. Доллар бумажка ни чем не обеспеченная.
Обеспеченная еще как! Доллар — обеспечен военной мощью Америки.
Хоть я и патриот. Но им нет конкурентов по силе армии и вооружению.
Задача америкосов, чтоб в мире осталась одна самая ликвидная и резервная валюта. Евро конкурент и он не нужен!
Серьезно спрашиваю, без подвоха.
Всех людей пользующихся классич. ТА тоже считать «братьями»? ))
Долгосрочные прогнозы совпадают, краткосрочные отличаются.
Я не армагедоню. Мне безразличны ценовые движения (в эмоциональном плане). Просто описываю то, что говорят долгосрочные графики.
Почему не хватает ума или смелости делать это другим аналитикам\трейдерам (анализировать долгосрочные графики) — тут большой вопрос.
Переход от системы аванс до 20-ого, зарплата до 5-ого к состоянию «ой, я сегодня заработал 2 месячные зарплаты, ВАУ», и затем «твою мать, ну почему же я не перестал торговать когда был в таком шикарном плюсе, не занялся приятными хлопотами а как дебил просрал весь профит, и еще треть депозита в придачу за следующие пару дней»
Работа дома, где Вас будут отвлекать, так как то что вы сидите за компом и что-то там весь день делаете будет воприниматься близкими как сидение за компом… То есть постояные отвелчения.
Это пожалуй две самые большие проблемы на начальном этапе.
Если в ИК не работаете, то не вздумайте бросать основную работу ради трейдинга!
Насколько я понимаю фьючерс на РТС самый ликвидный. Когда я торговал 100 контрактов проскальзывание достигало 50 пунктов. могу предположить что проскальзывание на 500 контрактов(а это всего 5 млн ГО) будет 100-150 пунктов. Для торговли со стопом в 300 — 500 пунктов это уже много. Вопрос: как с этим бороться? Есть ли способ. Говорят часто надо входить лимитками, но я честно говоря не понимаю как это сделать, пока я буду ставить лимитку цена уже улетит. Лимитки по-моему подходят только для идейной торговли.
Я слышал что собираются увеличить шаг цены на фьюче РТС до 10 пукнтов. Это может как то повлиять на ликвидность? Есть мнение?
У тебя денег в 2 раза больше станет? Или ты станешь делать сделок в 2 раза больше? За счет чего она вырастет?
чтобы начала волновать ликвидность — нужно такого сайза достигнуть, при котором вообще уже ничего волновать не будет, только цены на новые острова с полной застройкой инфраструктурой.
верно сказали — надо лимитками.
А вот как именно — в этом и есть весь грааль.
Или увеличивать таймфрейм…
до 300-500 контрактов на спокойном рынке можно работать в рамках спреда ММ, его видно в стакане невооруженным глазом. Дальше извини — придется уже включать голову. :)
«включать голову» — это прогноз делать?
нет, включать голову это искать способы исполнения своих ордеров в ущерб ММ. Не хочешь ему платить на входе и выходе — придется придумать как это сделать. ;)
Любой другой способ нежели вход по рынку требует времени, за которое цена улетит. Или я ошибаюсь?
ошибаешься. я элементарно могу войти поставив плиту в 5000 лотов и набрать нужный мне сайз об фронтранящих мою заявку в нужном мне направлении. Как защитить плиту от исполнения максимально надежно (но не на 100% — вопрос другой)
ММ меня за это не любит, так как не взимает с меня плату за вход и выход. Эти деньги ушли на инфраструктуру, вместо того, чтобы пополнить его карман. С другой стороны я не его клиент — ему хватает тех кто ходит по рынку, и ставит стопы в 300 пунктов.
Для роботов мы решаем проблему следующим образом:
1. Реализация блока постоянного выставления маленьких ордеров в спред — помогает не сильно, но все же.
2. Разносим сигналы входа по времени и настройкам стратегии
Например: Простенькая стратежка две средние SMA(100) SMA(30) чтобы разнести сигналы мы смещаем тайм серию к примеру одна торгует в 15 минут другая со смещением на 1 минуту т.е. отсчет тайм фрема идет не с 00 15 30 45 60, а с 01 16 31 46 61 и т.д. По параметрам такае же картина берем сочетания SMA(103), SMA(31); SMA(100), SMA(31); SMA(98) SMA(33)… Сигналы кучкуются рядом но немного в разное время.
Если говорить о ручной торговле, то неплохо себя показывал следующий метод набора — каждую минуту равными долями заходите в 80% случаем вы получаетет рабочее проскальзывание. Про импульсные или пробойные стратегии, к сожалению ничего посоветовать не могу — по рынку только, увы.
+1 лучше стопа в 300 пунктов может быть только стоп в 150 пунтков, а еще лучше в 50 :))))))))))))))))
сам подумай за ММ… в 300п от цены стоит стоп в 500 контрактов какова вероятность что у его слюновыделение пойдет -)) Ну и просто поверь на слово что часто будет так что 500 коней в рынок это совсем не 150 п проскальзование…
они только в бюджет курс рубля не закладывают :))))
К концу года 800п реально увидеть (осторожненько так)
секретов не раскрою)
основные клиентские интересы в фишках.
относительно начала года клиентские позиции сократились более чем на 30% и шорты и лонги, приоритет- кеш.
жизни на фикс инком нет.
появилось большое количество людей которые начали торговать после 2008 года на «вечно растущем рынке» они естественно сильно хуже рынка на размер «плеча»
по деньгам их гораздо больше чем активных, по головам меньше.
те самые 2% кто в плюсе :))))
а я то думал это я оптимист :))))
1 на прошлое лето, когда европа и амеры уже развернулись и почти сорвались а мы перли до августа
2 на лето 2008 года примерно на июль: резкий рост бакса против комодов, и рост объемов потребления у людей.
тучные годы это или эффект низкой базы или фаза надутия пузыря
голодные годы это резкое сдувание пузыря или потрясения и коллапсы.
я вот сделал все наобарот- купил хату- долг в баксах зп в рублях.
Рубль к иене чуть ли не на 50% упал.
йена и франк — самые залетные ипотеки были…
да, банки понимали к чему идет и перекрыли свои риски валютные… а людям протом предлагали валютные кредиты конвертировать в рублевые при 36 рублях за доллар, и налогичных ситуациях в других валютах…
с другой стороны, как сказал один мой знакомый: не фига брать кредит в валюте, которую ты не зарабатываешь.
квартира стоит условно 3 000 000
ты платишь 1 мио
в рублях тебе кред дают 1 500 000
а в ваююте дают 2 000 000
так как ставки на рубле были выше
с таким обоснованием можно взять и 3. млн рублей по 50% в год…
у меня дружбан работал в банке:
активы сильно упали, и люди брали ипотеку по эффективной ставки 30-35%
вы меня удивить хотите этим в стране где существует МММ и форекс-кухни с 500 плечами в XXI веке? :)
я тут почитал про ммм- люди же брали кредиты и несли их в ммм.
наш народ падок на халяву.
И все это делалось «под вывесками и транспарантами» — Банк решил пойти на встречу клиентам и помочь с трудный момент их жизни… кредиты в валюте переводим в рубли -)))
для сравнения гречекий банк Альфа (не путать с нашим), другу у которого ипотека на кипре во франках еще загодя позвонил и предложил захеджировать риски по валюте, привязав кредит к долларам. и кстати очень гуманно по условиям все было, хотя естественно они зарабатывали на этом. почувствуйте разницу.
причем я покупал в у ПИКа и сидел дрожал.
но на тот момент было нужно или аренду платить или ипотеку.
нужны люди которые будут привелкать клиентов, если они при этом смогут давать им хорошие советы по рынку, то перспективы радужные.
бонус идет как часть заработанного с клиента
клиентский актив это деньги
актив сейлза это клиенты
актив компании это сейлзы
колл-центр около 25
привлечение клиентов от 30
тим лидер у привлеченцев- микробосс начального уровня от 70
сейлз по рынку от 80
ЗЫ. вопрос риторический, отвечать не надо ))
только сильный разброс по темам… Можно бы было отдельные тематические топики вопро-ответ делать, типа вот по роботам, вот по профучастникам. И в отвечатели приглашать конкретных компетентных товарищей.
Ести ли смысл покупать акции и держать их хотя бы несколько лет? Хочется часть капитала куда то вложить, не в деньгах же держать. Или может куда еще инвестировать? облигации? что еще? Чтобы не надо было спекулировать этой частью, а просто поддержать имея шансы получить некий прирост, потенциально выше инфляции.
пойдёт нефть на 60, залипнет там на 3 года.
и никто не купит вашу недвигу даже с дисконтом
и с ликвидностью проблем нет
а). норм диверсифицироваться
б). четко понимать преимущества бумаг, к-е берешь
Вебинар Владимир Твардовский «Время торговать опционами»
Есть в записи, нужно поискать на ютьюбе.
Отличная вещь!
Тимофей, во многих темах натыкался на упоминание о вашей системе торговли, но более конкретного ничего не нашел. Можно в двух словах (конечно без граали =)).
определяешь макс риск в месяц в рублях
определяешь макс риск на неделю.
прикидываешь сколько всего убыт сделок можешь совершить
получаешь риск рублей на сделку.
дальше выбираешь объем исходя из этой величины и текущей волатильности
Какие недостатки есть у stock#'a?
Рассматриваю алготрейдинг как "+" в структуру брокерского бизнеса.
По моей оценке в ближайшие 2 года до 80% сделок на фонде и до 70% на валютке будет проходить через «роботов». Причем до 30-40% это будет HFT.
При всех этих «новых трендах» мне нравится «ручной» трейдинг.
в то же время, примерно понимаю, как капитализировать свои значния в ручном трейдинге.
это может быть 100 тысяч рублей, а может быть и 100 млн.
То что работает у меня — порядка 15млн — спокойно себя чувствуют.
физическое или контракты на него?
это важно. но если говорить о снижении издержек, то конечно же фьючерсные контракты на золото и роллировать.
Лучше покупать через номос банк… ETF бумага+купив акции золотого ETF это не гарантия того что вы сможете обменять их на физическое золото.Если бумажное золото покупать то лучше покупать не ETF а акции CEF (закрытые фонды) но они торгуются с высокой премией.Премия может доходить порой до 20% от номинала стоимости акции, эта премия каждый день меняется в зависимости от спроса и предложения на рынке.Там есть гарантия что эти акции ты можешь обменять потом на физическое золото в отличии от GLD ETF. Пример закрытого золотого фонда finviz.com/quote.ashx?t=CEF
Создание совместного закрытого паевого инвестиционного фонда венчурных инвестиций «Сколково-Нанотех»
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций«Сколково-Нанотех»
«Евротехтрансфер»: Европейский фонд трансфера технологий
Управляющая компания Fleming Family & Partners
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Передовые нанотехнологии»
Управляющая компания ЗАО «Ук. «СМ.арт»
Закрытый паевой фонд венчурных инвестиций «Кама Фонд Первый»
Управляющая компания Nanostart AG
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «НАНОМЕТ»
ЗАО Управляющая компания «Сбережения и инвестиции»
8916 0000001
ИК Наноинвестции.
я говорил, что использую это правило с некоторыми допущениями. Тайм фрейм не имеет значения для этой модели. Главное чтобы вы или ваш робот успевали все просчитывать.
какова будет доходность недельного пут опциона на RIU2, купленного сегодня, пр условии что контракт RIU подешевеет, скажем на 1000 БП.
Спасибо
заходим и моделируем все что нашей душе угодно.
www.option.ru/analysis/option#position
Как Вы оцениваете размщение облигаций компании «Русское Море»?
Оферта годовая, купон хороший, риски приемлемы…
Чтобы сказать «а я возьму ниже номинала»???
Я из Украины, поэтому у меня к вам вопрос по нашим реалиям.
Как лучше распорядиться n суммой украинских гривен на украинском фондовом рынке, если наступает дефолт? Вкладывать в акции или просто выводить и пытаться ввести на зарубежные рынки? Просто не знаю как реагирует рынок на дефолт — обваливается? Заранее спасибо вам за ответ!
Всем удачной торговли.
на суверенный дефолт рынок акций этого государства реагирует обвалом в хлам. выводить может не получиться — не успеете.
лучше ничо не придумаеш
1. Например — профит фактор ниже 2 не подходит. Сделок в год меньше 50, параметры допустимой просадки? Интересует все в цифрах. И по приоритету.
2. На каких таймфреймах в основном торгуют твои роботы (я не беру HFT)?
3. Какое брать направление при разработке — искать простые закономерности, или имеет смысл использовать индикаторы в стратегии?
4. Используешь ли объемы?
5. Используешь ли изменение позиции в зависимости от убытков предыдущих и как?
6. Сколько в среднем может занять разработка стратегии?
7. Как часто вносишь изменения в уже торгующую стратегию?
8. Какое плечо используешь?
На своем приличный профит, у супруги на счету убыток больше моего профита.
Если я буду выводить деньги с своего придеться платить НДФЛ.
Если ли возможность перекинуть (с помощью рынка) профит с моего счета на счет супруги чтобы сэкономить на НДФЛ?
Спасибо всем кто поможет советом
есть идея на каких нить неликвидных акциях, фьючерсах (где огромный спред) купить дорого-продать дешево тем самым перевести профит. Что думаете?
и каким активом можно воспользоваться??
соучастие в преступление совершенном группой лиц по предвариетльному сговору? и наверняка в особо крупном размере? Нет, увольте :)
Сам торгую. Только не хочу платить незаконный НДФЛ.
Деньги все мои — счет на меня в АйТи Инвесте, на супругу в БКС.
С начала года по двум счетам в сумме небольшой убыток. А айТи грит плати НДФЛ
В АйТи счет чей? Твой — значит по нему должен платить налог…
В БКС — счет жены — она может получить налоговый вычет…
Больше вариантов НЕТ!!!
Порекомендуйте супруге торговать «как ВЫ»…
нежелание платить ЗАКОННЫЙ НДФЛ, который возможно видется несправедливым может привести к тому, что придется платить иной налог, который взимают временем.
поймите — СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ЗАКОННОСТЬ не одно и тоже.
попытка перекачать лаве скорее всего будут засечена соответствующим отделом айтиинвеста. дальше они ОБЯЗАНЫ настучать в финмониторинг так как сделка будет подпадатьпод критерии подозрительной. и так далее… Вам оно надо?
Те кто такое делают естесно делают это через спецов которым плятат за это лаве, и все всех крышуют. все в доле. это как везде в россии.
заплатите налоги, зафиксируйте убыток по счету жены и спите спокойно. потом поторгуйте на её счете в +, а на своем в минус и будет вам счастье через год, когда сможете возместить.
если денег много, то обратитесть к своему консультанту в брокере, он поможет оптимизировать налоговую базу
и не посмотрите еще на периоды — если речь про 2011 год, то поезд уже ушел как ни крути.
Вопрос по спреду фьюч-спот по луку. Почему разница сегодня резко сократилась до 0.5%?
Как производятся расчеты, комиссия итп
По спецификации понять не смог(
там нет поставки, так что это туфта.
не поленись — посмотри презентацию www.youtube.com/watch?v=5o1afFTV4z8
там очень все сыро
1. Какие лицензии у них должны быть?
2. Где посмотреть список аккредитованных компаний/как проверить подлинность предоставленных лицензий?
3. Страхуются ли депозиты?
4. Какой минимальный набор документов должен быть при заключении договора на обслуживание?
5. На что еще следует обратить внимание?
6. Есть ли какие-то нормативные документы по этому вопросу (ссылки?), чтобы почитать?
Причина вопроса в следующем: Если с Российским рынком все более-менее понятно, и существует ряд достаточно крупных раскрученных компаний (типа Финама, БКС и т.п.), то с Америкой как-то все сложно: брокеры по большей части какие-то все мутные и неизвестные…
2)http://www.elitetrader.com/br/
3) Да, американской SIPC
4) Личных документа два, а так анкет там щтук 10 надо заполнить разных
5) На размер. Самый лучший вроде Lightspeed.com
6) Никаких, вы русский и в США ваши права будут защищать и кого то заботить в последнюю очередь.
А пропы некоторые любят называть себя брокерами. Разница большая. Проп не может вам почти ничего гарантировать, но там большое плечо. Для инвестиций лучше открывать у официального брокера, а для дэйтрейдинга в пропе на небольшую сумму, достаточную для рисков в течение недели-двух.
Примерно так себе все и представлял.
Отправил вам в ЛС еще пару вопросов, не могли бы еще чуть-чуть проконсультировать, если не сложно?