Недавно прошла робоконфа на Дерексе, где я был модератором круглого стола с частными алготрейдерами. В том числе обсуждался вопрос про языки программирования.

Существует легенда, что чтобы быть конкурентным алготрейдером надо писать исключительно на низкоуровневых языках, а еще лучше паять алгоритмы сразу в виде платы.

Это полная ерунда. Придуманная для отмазок теми, кто ничего не хочет делать.

Переход на более низкоуровневые языки нужен для того, чтобы зарабатывать БОЛЬШЕ денег. Рабочую стратегию можно написать даже в экселе. И да, если у нее много сделок, то совершенствование кода позволит зарабатывать больше.

Тут вот в чем беда для начинающих крутых программеров. В 2005-2009 годах на алго поднимались сумасшедшие деньги. На эти деньги покупалось в том числе развитие, то есть инфраструктура, серверы, разработки и ресерч. Эти люди сейчас лидеры HFT рынка. У них УЖЕ все есть, а у вас нет). От конкурентов они защищены тем, что сейчас норма доходности стартапа нового проекта будет достаточно низкой. То есть сейчас, чтобы быть в топе HFT надо вложить кучу денег, а прибыль от этих денег во первых, не факт, что появится, а во вторых  не так уж и много, как мечталось бы. А самое главное, это сроки!!! Прибыль пойдет не скоро.

( Читать дальше )

Т.к. Zenstation предложил интересный статсайт. Это побудило меня дать ссылки на два статсайта.
Первый это гугловский google public data, удобен тем, что статистика из различных стран, собрана в одном месте, есть функция поиска, построения графиков.
Второй-это gapminder. Пожалуй, самый интересный сайт о статистике с интуитивным интерфейсом. Он в интерактивной форме даёт данные по всем странам мира. Причём можно смотреть в динамике изменение показателей различных стран. На оси абсцисс и ординат можно менять любой показатель. Тут демо-видео как пользоваться. Допустим возьмём по оси Х ВВП на душу населения по ППС, а по оси У, абсолютный ВВП по ППС смотрим здесь выбираем интересующие страны и двигая ползунок времени видим как в динамике менялась экономическая ситуация одной страны по отношению к другой. А если скажем вам скучно, то на ось х ставим median age и видим вот

( Читать дальше )

Любая логическая система должна строиться на базе однозначно сформулированных «кубиков» и их взаимосвязей. Именно их поиск и построение «пирамидок» выжирает львиную долю времени «обучения трейдингу». И это именно те кубики, на которых строится сам «рыночный механизм», а не наше его восприятие. Вот под тегом «рубики» я и буду публиковать эти кубики от Рубика )).


2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.

Ответ для Borris могущий быть интересным для многих.
Я не про потребление, а про кейсианские мантры стимуляции потребления.
И вы вот тоже полностью засрали себе мозги этими бреднями.
Что предлагает кейсианство? На чём зиждется эта потреблядская вонь?
А на том, что когда организм приходит в негодность — его надо усилено накачивать виагрой. Виагра — штука может и полезная, но сам организм вылечить не в состоянии.
Тем более сейчас, когда организм находится можно сказать в коме — его всё равно предлагают пичкать усиленными порциями виагры. Чтобы там стояло, а если будет стоять, то якобы организм выздоровет.
Эти идиоты упёрлись в потребление, хотя не в потреблении проблема, а в производительности труда, и ваш такой желанный уровень жизни растёт от этого. Это азбучная экономическая истина — чем выше производительность труда, тем выше уровень жизни.
Кейсианцы же всё поставили с ног на голову — они во главу угла ставят потреблядство (вам нужен пятый телевизор в доме?), тогда как экономику двигают новые технологии и инновации в результате которых растёт производительность труда.
Можно и такую аналогию привести — кейсианцы предлагают лечить обожравшийся организм с помощью ещё более усиленного питания.

( Читать дальше )

1) Сидим в деньгах
2) Ждем сильного движения в любую сторону
3) После отстаивания 1-2 дней, начинаем продавать call или пут ближних страйков. Позу набирать за несколько дней не более чем на 50% от счета.
4) Затем томительное ожидание экспирации

Удачи! ) 

Вот не думал, что несколько критических замечаний по теме опционной торговли вызовут такой широкий интерес, и даже разработчики ПО для опционов подключатся к дискуссии)) Ну чтож, ПО так ПО. Тем более, что есть пара вопросов к опционной братии именно по части применения ПО.
 
Вообще, в части обсуждаемой здесь темы торговли волатильностью моя позиция очень проста. Я отталкиваюсь от продажи волатильности,  схематика изложена здесь, и как пример продажи краёв тут, и мне для оценки состояния рынка и позиции вполне хватает Экселя (для того, чтобы знать, ЧТО продавать, и КАК этим управлять), и динамики внутредневных колебаний, чтобы определять фазы (поведенческие характеристики) рынка для того, чтобы знать, КОГДА продавать (или когда НЕ продавать). Далее, как писал, всё решает механизм УПРАВЛЕНИЯ.    
 
Так вот. Из личного общения с одним разработчиком ПО, который мне предлагал свои услуги, я понял, что обладатель программы анализа опционов :


( Читать дальше )

Дешевый и доступный каждому алготрейдинг. Негативные моменты.

Брокерам, их клиентам и разработчикам всякого рода софта, предназначеного для автоматизации анализа, принятия решения и торговли посвящается.

ИМХО нормальные люди врядли будут пользовать всякого рода специальные программки для реализации своих робото-трейдиногвых (идей)… по разным причинам. Укаждого они свои. Моя скромная персона предприняла попытку изложить общие для всех приложений негативные моменты. Пока что хватило терпения на четыре основных (крупных) негатива: привязка к брокеру, ограничения по доступным площадкам и инструментам, дороговизна и (или) недоступность всей программки с потрохами, а так же слабенькая реализация работы с внешними данными.

пока что черновой релиз поста закинул сюды>> … очень извиняюсь за неудобства (понимаю, что лишний клик мышкой равносилен вставанию с дивана, как говорится), но это обусловлено тем, что материальчег (контент) предполагается дополнить и частично переработать, а здесь это будет сделать проблемно…

( Читать дальше )

Последнее время стало появляться очень много подобных вопросов, но никто толком не отвечал. Итак, дано: новичок в робостроении, не знающий языков программирования, работающий с Quik. В какой среде ему попробовать создавать и тестировать на истории торговые системы и роботов? Через что потом торговать их? В комментариях, если можно, отзывы о программах, стабильность работы и подводные камни. Спасибо.

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/67952.php

Часть 4. Экспозиция и синтетика.

Когда мы торгуем линейными финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами), то отслеживание позиции не представляет особого труда. У нас один источник радостей/неприятностей – изменение цены торгуемого инструмента. Мы можем точно просчитать, как изменится наша позиция при изменении цены инструмента на Nпунктов в ту или иную сторону и просчитать сценарий своих действий в этих случаях. В случае опционов все сильно усложняется. Одновременное изменение цены базового актива, подразумеваемой волатильности IV (той самой, которую нельзя измерить, но в принципе можно «порисовать» в свою пользу, если есть желание и большой денежный запас), приводит к сложности прогнозирования поведения опционной позиции.

( Читать дальше )

Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.


«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

( Читать дальше )