Привет.

Это продолжение темы, которая была затронута в этом посте: Адаптивные алгоритмы торговли (smart-lab.ru)



Вводная часть
Мою мысль тогда не так поняли, как мне кажется, решив, что адаптивная торговая система в моём понимании — это система, которую нужно периодически выключать и подстраивать/оптимизировать, и запускать заново.
Я имел ввиду, однако, совсем не это.
Я имел ввиду, что система является самоподстраиваемой, изменяя свои настройки или логику прямо в ходе торговли.
Топорно это можно сделать элементарно, используя в качестве параметра торговой системы не константу, как обычно, а динамическое значение некого индикатора, так или иначе описывающего поведение цены или других рыночных данных. Это верное направление, но, если его реализовать, как описано, ничего хорошего не получится, поскольку влияние значения настроечного параметра на результат торговой системы практически всегда нелинейно, и поэтому между выходом индикатора и входом торговой системы со значением нужно будет произвести некоторые преобразования, а какие именно — это вопрос исследований для конкретного кейса.

( Читать дальше )

У каждого опытного трейдера есть своя “формула” получения прибыли. Не существует какого-то универсального способа заработка, грааля, который работает всегда и у всех. Поэтому мы для этой статьи решили опросить трех главных трейдеров компании Live Investing Group -  Сергея Алексеева, Артема Кендирова и Евгения Домрачева — и узнать, от чего зависит их доход. 

Сергей Алексеев:


— Доход трейдера зависит от качества его работы. Как и в любой другой сфере, чем более профессиональный трейдер, тем больше он может зарабатывать. Здесь есть методология движения от начального уровня к профессиональному. 

Главные характеристики — это время, дисциплина, системный подход, постоянная обратная связь с той практикой, которую вы провели, чтобы усилить свою торговлю.

На мой взгляд, трейдинг как бизнес. Бизнес — это алгоритм. Сама суть бизнеса и трейдинга — это найти прибыльную комбинацию, получить этому фактическое подтверждение на рынке и повторять эту комбинацию бесчисленное количество раз. Это и есть суть зарабатывания денег. Все очень просто: нашли прибыльный алгоритм и дальше его монетизируете и масштабируете.

( Читать дальше )

◦ Максим Орловский на конференции:
1. Сбер одна из самых дешевых бумаг на рынке! Потенциал в 20% — это мало, считает вырастут больше!
2. ВТБ после выплат по субордам и дивидендов по префам — то ВТБ стоит Р/Е -2, но тяжелая бумага!
3. ====
4. Алроса возможно выплатит низкие дивиденды за 1 полугодие 2023г. — ему не интересно!
5. По Сургутнефтегазу- При курсе 90 рублей за доллар на конец 2023г. — 13 рублей на акцию!
6. Лукойл держит! Так как дисконты в нефтепродуктах всего 10% и это хорошо!
7. Производственные издержки у нефтянников в мире -45-50 долларов, и при цене на нефть 70, то 20 баксов — это супер маржа!
8. Депозиты Сургута в баксах — не видит в этом проблемы!
9. Долю Газпрома в портфеле с октября 2022г. не увеличивал!
10. Себестоимость мировых компаний по производству СПГ — 100 долларов на 1000 м3! В США и РФ — самая низкая себестоимость!
11. Магнит то что показал отчеты — это позитив! Но слишком высокая цена выкупа у нерезидентов! Разумно было бы выкупить как можно больше (не 10%) и дешевле! И дивидендов не ждет, пока не разберется с нерезами! Справедливая стоимость Магнита — намного дороже 5500!
12. Полиметал еще научит инвесторов
13. Соллерс, фармсинтез — стоимость безумно дорого сейчас!
14. БСП — это слишком дорого! Не факт что прибыть в будущем будет такая же высокая, как в 2022г.
15. Мечел — сложная история, бинарная вещь!
16. Интересная компания Совкомфлот — и быстро стоимость фрахта не снизится! Р/Е- 2,5 и получаешь 50% на дивиденды!
17. Думает что НМТП заплатили 50% от чистой прибыли!
18. Металлурги — ситуация в этом году лучше, чем во 2 полугодии 2022г. И ждет роста внутреннего потребления в РФ продукции металлургов. Северсталь держит, но сейчас бы не покупал!
19. Мечел продал сейчас, набирал в сентябре 2022г. на просадке!
20. Длинные ОФЗ сейчас не покупает!
21. В еврооблигации Белоруси не заходил и не планирует!
22. ВТБ, Сбер, нефтяники, магнит, совкомфлот, Озон — ждет роста акций!
23. У Тинькофф в 2023г. ждет ниже фин. показателей, чем в 2022г.- сейчас дорого и не интересно!
24. 3 эшелон акций сейчас- лучше продать! Там много пузырей!
25. В ФСК Россети — не лезть! Есть много других компаний интересных!
26. ГМК пока сложно- так как платина снижается!
27. Ростелеком лучше взять чем МТС! Но обе мне не интересны! Дорог уже Ростелеком!
28. Есть риск, что с ростом цены на нефть — рубль может укрепиться до 75!
29. АФК Система — не интересно! Долг и расходы высокие!
30. ВК, Яндекс, МосБиржа, Золотодобытчики не интересно!

@smartlabnews

Данный пост написан в обуздание моего гонора и обозначение технического гения уважаемого 3Qu.

А именно — выражаю всяческое согласие с тезисами:
1. Рынки устроены просто
2. Для формирования индикатора на минутках достаточно 15 баров

Теперь пару слов о причинах моего coming out.

Мне удалось построить стабильный (и весьма прибыльный) кубический индикатор (индикатор = знак кубического полинома от приращений цен).
Который сильно опережает по качеству прогноза будущего приращения цены и (самое главное) по доходности эквити и эквити/ДД линейные и квадратичные индикаторы.
Так вот, мало того, что по финрезультатам этот индикатор кроет линейные и линейно-квадратичные аналоги, как бык — овцу, так он еще и самодостаточен на прошлом 15-20 баров (суб-оптимальные квадратичные индикаторы имеют глубину до 300 баров, линейные — до 8000 баров....)

Результат подтвержден на FX и на крипте.
Будет свободная минутка — проверю результат на часовках Ri и вернусь к дискуссии с уважаемым А. Г.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

( Читать дальше )

Газпром раскрыл финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Отметим, что публикация отчетности в этот раз не сопровождалась подробным раскрытием ряда операционных и финансовых показателей.

Совокупная выручка компании выросла на 14,0%, составив 11,7 трлн руб.

Доходы ключевого сегмента – реализация газа – увеличились на 15,1% до 6,5 трлн руб. Основными причинами такой динамики стал рост цен на газ в Европе в первой половине года. При этом чистая выручка от экспорта газа в Европу и другие страны выросла на 28,1% до 7,3 трлн руб. Российский сегмент показал более скромный рост доходов на 0,5% до 1,09 трлн руб.

В разрезе статей затрат отметим увеличение расходов по налогам, кроме налога на прибыль на 86,8%, из-за роста отчислений по НДПИ более чем вдвое. Такая динамика обусловлена уплатой единовременного налога в размере 1,25 трлн руб. в 3 кв. 2022 г. 

Дополнительно отметим, что  компания отразила убыток от обесценения нефинансовых активов на 844 млрд руб., большая часть которого  пришлась  на основные средства и незавершенное строительство.

( Читать дальше )

Правительство Украины и американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) подписали на днях соглашение о создании «Фонда развития Украины», завершив полную распродажу основных активов украинского государства — от чернозема до электросетей.

Наместники США в Киеве подобным образом предполагает расплатиться по долгам. Однако этого не произойдет, более того, едва ли не самая богатейшая советская республика попросту перейдет в собственность транснационального капитала.

Компания BlackRock, Inc. — крупнейший в мире фонд управления активами (совокупная стоимость на 1 января 2023 года составила $ 8,594 трлн, что приблизительно соответствует ВВП Германии и Франции, вместе взятых). (есть ещё Vangvard, Fidelity, StateStreet)

Однако это не единственная особенность компании. BlackRock обладает неизмеримо огромным политическим влиянием по всему миру.

Он

( Читать дальше )

Мы понимаем, что с каждым новым кризисом мировым ЦБ всё сложнее останавливать инфляцию. Рано или поздно мы просто получим глобальный мировой кризис и гиперинфляцию.

☝️Пост на эту тему

Спастись в это момент можно будет только в осязаемых активах и акциях сырьевых компаний. На РФ рынке это, а первую очередь Газпром.

При этом стоит он сейчас прямо скажу – копейки. Доказать это можно очень просто:

‼️Кроме основного газового бизнеса Газпром владеет: 96% Газпром Нефти (~2 трлн ₽), 87% Газпромбанка (~800 млрд), 10% Новатэка (~300 млрд), 54% Мосэнерго (~73 млрд) и многими другими активами. А сам Газпром стоит 4 трлн ₽!

Только вышеперечисленные активы генерируют примерно 700 млрд ₽ чистой прибыли в год (30₽ на акцию)! Это примерно 15₽ дивидендов на акцию, что даёт 9% див. доходности.

👉 В это время газовый бизнес сейчас захватывает новые, гораздо более перспективные рынки сбыта (Китай, Индия, Пакистан, Иран). Об этом чуть подробнее напишу пост сегодня.

Точка входа в Газпром сейчас отличная. Через пару месяцев он объявит дивиденды (государству нужны деньги в бюджет) и вполне возможно, что по таким ценам мы его уже не увидим.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Все гуруучебники вещают, что для торговли обязательно нужны стоп-лоссы и тейк-профиты.

Я с этим не согласен — и призываю вас подискутировать.

С моей точки зрения (чистое IMHO) SL и TP — это просто лимитные ордера, открывающие позицию, противоположную по отношению к текущей.
Ну т.е., используя их, мы ставим на то, что цена развернется по достижении определенных уровней.
Таким образом, занимаем позицию, противоположную по отношению к текущей.

Логично предположить, что это означает отказ от текущей торговой позы в сторону противоположной.
Ну т.е. в таком случае нам следует скорректировать нашу ТС таким образом, чтобы она просто закрывалась или осуществляла переворот по достижении выставленных уровней SL и TP?
Или нет?

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

P.S. Ни одна из моих хороших боевых систем не улучшала свои показатели при установке статических или динамических (трейлинг) SL и TP. Поэтому, коллеги, если у вас есть опыт значимого улучшения характеристик системы при постановке ордеров такого типа — прошу поделиться в несекретной части.

🎓 Обучающий пост

Книга Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» так и заканчивается словами: «Всегда ставьте стоп-лоссы».

Некоторые трейдеры считают, что стоп-лоссы приводят к напрасным убыткам, так как видны маркетмейкерам и намеренно ими «срываются». Позиции действительно часто «выносит» по стопу на самых крайних экстремальных точках, после чего рынок устремляется куда надо. Что можно сказать по этому поводу? Бывает.

Трейдеры, не использующие стопы, действительно могут за короткое время нарастить капитал быстрее (пересиживая большие просадки), но потеря капитала для них – лишь вопрос времени.

Необходимо понимать, что в долгосрочном периоде издержки от неиспользования стоп-лоссов все же превышают издержки от случайных «досадных» срывов стоп-лоссов, ибо однажды рынок двинется против открытых позиций настолько сильно, что от капитала трейдера (если он держит на рынке весь свой капитал), не выставившего стоп-лоссы, не останется ничего.

( Читать дальше )

Под Новый Год какая-то недобрая бабушка из Росстата сунула мне под елку Статистический сборник за 22 года. Я его неосторожно открыл и из него посыпались цифры. Некоторые из них сгрёб в кучку и построил графики, которые бабушка из Росстата строить не приучена. Три из них выкладываю ниже.

Расклад жилых площадей по стране на конец 2021 года:

( Читать дальше )