В продолжении предыдущей серии трансляции сигналов, сделки по РИ будут доступны по ссылке тут!
        Кто наблюдал тот знает все риски и плюшки. Предыдущий контракт RIU3 отторговался в совокупный +25000п на контракт по одному алгоритму и +12000 с другими настройками. Его предшественник RIM3 отторговался в совокупный +35000 и 280000 соответственно. Ждем ЧУДЕС от нового контракта, который в период ЛЧИ обычно интереснее (весь сценарий развития напоминает 2010 год когда ртс практически три месяца рос от 130 к 200). 
На текущий момент переложенна сдела по сигналу с предыдущего контракта от уровня 135 лонг, так что текущая позиция совокупно имеет более 10000п прибыли, что очень радует, переложенна на новый контракт по его сигналу от уровня 142. 

      Сделки периодически буду дублировать в сигнальной комнате но в основном те, кто следят или дублируют сделки, старайтесь самостоятельно входить и смотреть уровни и прочее. 
 
P.S. Lana Del Ray – Summertime Sadness и Lana Del Rey – Young And Beautiful для настроения!
 
 

Раз было введение, то решил написать и заключение.
Не хочу превращаться в занудного наставника, сам редко кого слушал, и здесь собрались люди, которые прислушиваются, но решения принимают сами, и ответственность несут сами.
Ну, расскажу о тех, о ком я вспоминал. Шеф все-таки не удержал банк и в 2008 году у банка отозвали лицензию, странная инвесткомпания, где я писал свою аналитику тоже почила в бозе, ну и у “красного директора” тоже не получилось, обе “укашки” обанкротились. То есть все компании, с которыми я плохо расставался обанкротились, видимо карма у меня такая, сильная.
Моя “любимая” начальница отдела уволилась из банка через пару месяцев после меня и устроилась в крупнейшую инвестиционную компанию страны. Но от туда её попросили через небольшой промежуток времени, так как она стала себя вести, как и в банке: редко приходила, болела и т.д. Ее вызвал директор филиала и в жесткой форме отправил восвояси. Где она сейчас я не знаю.
После её увольнения и я вначале жалел, что не дотерпел, но потом пришло понимание, оставался бы я, оставалась бы и она.


( Читать дальше )

но не знаешь как это сделать кроме как илана напрячь на всю катушку? ))

не парься, подумаем, о мой юный друг жаждущих халявного и быстрого бабла, вместе:

чтобы счет серьезно вырос нужны либо большие выигрыши (относительно размера риска) либо стабильный результат, который угадайками не достичь — тут ХФТ нужен арбитражный с большим Х (каналом тобишь)) ).

если риск на весь депо, а выигрыши небольшие то ты баран и лучше иди в казино какое подпольное поиграйся — там шансы выиграть больше и мозгов не надо — все как раз для тебя)). (только не проиграй квартиру или почку)

чтобы выигрыш был значительным надо подождать, посидеть в прибыли достаточно долго, чтобы она выросла — если в прибыли сидеть не умеешь то ты баран и иди в казино лучше, там все быстро крутится ))
только не пересиживай сильно иначе будешь также бараном, но не пугливым уже, а жадным ))

вход должен быть с бооооольшим потенциалом — таким как на Н4 хотя бы, а стоп должен быть маааленьким, таким как на М1-5 и шоб потенциал был больше стопа раз  в 20.

( Читать дальше )

1 День Комбайна TST
22:00 Сегодня день без новостей, так что на большие, резкие движения рассчитывать не стоит.
Планирую шорт от 1369,1 — 1366,9 и лонг от 1355,8 — 1357,2. Но видно, что цена не обновила экстремум и организовала колбасу возле 1369,1 — 1366,9, так что шорты от него скорей всего обламываются, можно будет посмотреть лонг от этого уровня после его пробития. Есть еще более далекие уровни 1375,7 – 1377,7 и 1380,9 – 1382,6, но они стоят высоко, я на них пока и не смотрю, но от них ожидаю так же шорты. Кому то может, не понравится слово « уровень», да это не уровни это зоны, но мне так говорить удобней.
22:30 Ну вот пробили этот уровень, посмотрим, что будет дальше.
Хотел зайти в лонг от 1365,5 но я подумал, что цена туда не дойдет и решил войти выше – по 1368,1 со стопом 1367,3, естественно получил лося. Я раньше много раз так ошибался, пора бы, что то изменить.  В итоге цена достигла 1365,6 и я вошел по 1366,2 стоп по 1363,3 цель 1375,8


( Читать дальше )

• Scott Ramsey компания Denali Asset Management
• $1млрд+
• Офис в торговом центре на о-ве Санта Крус (BVI)
• торгует ликвидные фьючерсы и FX. Трек рекорд 11 лет
• анализирует фундаментал, торгует чисто по технике + смотрит корреляции
• ни одного убыточного года, 17,2% средний годовой доход (gross 25,7%).
• годовое станд. отклонение 11,7%.

• Я смотрю на рынок глазами других трейдеров. Смотрю на их перспективы. Что будут делать ОНИ?
• Чтобы я не говорил рынке сегодня, завтра у меня могут быть совсем другие позиции.
• Хаос создает опоротьюнити.
• Я всегда покупаю сильные активы и продаю слабые.
• Я сижу перед монитором все рабочие дни в году. Только так могу работать.
• Я стараюсь брать отупск только в биржевые выходные. Если пересекается, то могу торговать утром, и кататься на лыжах вечером.
• Если поза не работает сразу, я закрываю ее до конца дня.
• Самая важная вещь — контролировать просадку.
• Риск = всего 0,01% на сделку (10 базисных пунктов)..
• Очень плохой месяц = это потери 2-3% за месяц
• Смотрит на дивергенцию RSI и цены, смотрит на 200-дневную MA и откаты фибоначи
• Смотрит на комбинацию возврата цены к 200-дневной с 50% откатом на фибе.
• Самый главный принцип, который нельзя нарушать — знай сколько можешь потерять.
• Вы должны иметь свое мнение и не полагаться на экспертов.
• Запомни, сынок, трейдинг — это не хобби, это бизнес.
• Ведите журнал сделок, если сделали ошибку — запишите ее.
• Когда заканчивалось QE я решил шортить доллар против самой слабой из 20 валют, и тока на пробой.
• Наблюдая за тем, как рынки торгуются друг относительно друга, вы можете определить, когда паттерны поведения меняются. Это важный знак.
• Никогда не шортите самый сильный рынок, пока он растет.

Предудщие конпекты из книги Маги хедж-фондов:
Ray Dalio
Jaffray Woodriff
Larry Benedict
Colm O'Shea

1. События, вероятность которых согласно общепринятым финансовым моделям, составляет ничтожные доли процента, во многих случаях происходит чередой — одно за другим. Это в корне не согласуется с моделью «случайных блужданий», которая во всем мире используется для управления рисками. Согласно ей все события на рынке не зависимы друг от друга. Мандельброт убедительно показывает что это не так. События на рынке имеют свойство сохранять зависимость друг от друга. 

2. Биржевые обвалы и взлеты никогда не происходят плавно. Почти всегда рынок вздымается вверх или опускается вниз с такой силой и скоростью которую никто из инвесторов не ожидал. Это всегда вызывает панику среди биржевой публики, которая шокирована такими движениями. Так, в 1987 году индекс Доу-Джонса упал на 22.6% за один день. После краха во всем обвиняли компьютерные программы, но у Бенуа Мандельброта совсем другое мнение – дело вовсе не в программах, дело в самой природе рынка. Именно внутренне присущий рынку характер обуславливает такую динамику. Эта гипотеза также является новой и не согласуется с гипотезой эффективного рынка, согласно которой рынок должен меняться плавно и последовательно.


( Читать дальше )

Без обид.) Следуйте за умными деньгами.




Подробно тут

Часть №1 -тут http://smart-lab.ru/blog/135633.php
 
 Торговля временем.
Часть 2.
В которой я покажу, что любая, успешно  работающая на рынке стратегия – работает на принципах ТОРГОВЛИ ВРЕМЕНЕМ!
В первой части статьи я показал лишь основные, базовые приемы работы на факторе Торговли Временем. Эти приемы в первую очередь для применения на споте, на рынке акций и для трейдеров с начальным опытом ( до 5-и лет на рынке). На самом деле, Торговля Временем может выглядеть и более сложно, для более продвинутых управляющих и для других рынков. Более того – я уверен в том, что ВСЕ стабильно работающие стратегии на ВСЕХ финансовых рынках ( от облигаций до деривативов) в своей основе имеют мои принципы Торговли Временем, когда прибыль является впрямую следствием ОЖИДАНИЯ нужного исхода, а не следствием верного ПРОГНОЗА будущего изменения цены. Причем это происходит даже тогда, когда автор или пользователь той или иной биржевой стратегии не формулирует для себя эти принципы и более того – доже тогда, когда он УВЕРЕН, что зарабатывает на точности своих прогнозов. Ниже я готов показать ряд подобных примеров))


( Читать дальше )