У торгового терминала Exante месяц июнь выдался богатым на обновления. О некоторых мы уже рассказывали, а вот ещё четыре новых. И каких!

1. Добавлен модуль «Открытые позиции» (Open Positions)

В меню торговой платформы добавлен модуль «Открытые позиции» (Open Positions). Отсюда удобно просматривать все открытые позиции и управлять ими. Вы видите все заявки, которые ожидают исполнения.

Модуль «Открытые позиции» (Open Positions) отображает все позиции, которые вы открыли, и всю основную информацию по ним: инструмент (Instrument), позиция (Position), средняя цена (Average Price), цена (Price), P&L в EUR (прибыль/убыток в евро или в валюте, выставленной по умолчанию). Кроме того, информация по открытым заявкам разбита на две колонки – “Лонг” (Long) и “Шорт” (Short).

( Читать дальше )

 

Если же посмотреть на динамику американских акций, то можно было бы предположить, что в экономике США все хорошо.

Вот только рост фондового рынка никак не соответствует ситуации в реальном секторе, а доля работающих американцев вообще находится на минимуме за долгие годы.

Пока не ясно, когда этот пузырь лопнет, но уже сейчас можно сказать, что удар по экономике, не только американской, будет очень сильным

Московская Биржа с марта 2015 года изменяет на срочном рынке порядок исполнения опционов на все базовые активы всех сроков действия.

Первое исполнение по новым правилам состоится 13 марта 2015 года – в день истечения опционов на фьючерсы на акции.

Согласно новому порядку исполнения, в вечернем клиринге дня истечения опционов будут автоматически исполнены все опционы «в деньгах»¹. При этом опционы на фьючерсы на USD/RUB и EUR/RUB будут автоматически исполнены в дневном клиринге.  

Для опционов «на деньгах»² автоматическое исполнение осуществляется в отношении  половины открытой опционной позиции по каждой серии. Такой подход необходим для устранения рисков ассиметричного исполнения синтетических позиций.

Для отказа от исполнения необходимо подать поручение в день истечения опциона -  ввести отрицательное значение в «Заявке на исполнение опциона».

( Читать дальше )

Перечень системообразующих организаций
№ п/п Наименование организации
Организации, осуществляющие деятельность

Минэкономразвития обнародовало 8 февраля список системообразующих российских компаний, которое правительство намерено поддержать в рамках «снижения негативных последствий от возможных кризисных явлений», сказано в сообщении МЭР
Согласно представленному документу, список кандидатов содержит 199 организаций, включая холдинги и вертикально интегрированные компании, прибыль которых формирует более 70% совокупного национального дохода, а численность занятых составляет более 20% от общего количества занятых в экономикев торгуемых секторах экономики

( Читать дальше )

Привет, кто подскажет программу записи экрана и потом редактирование (обрезка) этого видео. Хочу посмотреть как я торгую. Пробовал fasttone, но он в формате записывает таком, что надо сначала конвертить в нормальный а уж потом обрезать.

Мое первое творчество...

 

p.s. кстати сегодня Брент дешевле WTI
 

1. На все ЗВР купил бы нефть по 46$ всю которую только можно купить
2. Ввел запрет на продажу нефти за границу. (как результат нефть взлетает как минимум выше 60, а скорее всего ближе к 100, но и доллар уходит выше 100 рублей)
3. Продал нефть с профитом
4. Опустил процентную ставку до 1%
5. Начал бы неограниченные валютные интервенции от 200-300 рублей за доллар
6. Отменил запрет на продажу нефти. (нефть вниз, рубль на укрепление)
7. Поднял ставку до 17%
8. Восстановил ЗВР выкупив доллары по 65 рублей.
9. Ввернулся бы на пункт 1 и всё повторил.

Трэйдеры часто пишут, что им не хватает дисциплины следовать своей торговой системе. Казалось бы, в чем проблема? Сейчас каждый может взять одну из роботизированных платформ и автоматизировать на ней свою систему. Все, вопрос с дисциплиной решен? Или нет?

Я опционный трейдер и никогда ничем кроме опционов не торговал. Как так получилось? А дело в том, что еще до опционов я занимался математическим моделированием цифровой электроники. Когда решил торговать, то привычно начал с моделирования, так что без системы я тоже никогда не торговал.

Скажу больше, любой опционный трейдер — системный. Даже тот трейдер, которому кажется, что он торгует хаотично и интутивно на самом деле выбирает определенную систему торговли. Когда вы выбираете один из 4-х типов контрактов (+СALL -СALL +PUT -PUT) и страйк, вы уже в торговой системе. Вы уже выбрали определенный сценарий и скакать как на фьюче у вас уже не получится. С этого момента я уже могу промоделировать ваше поведение. А уж если вы дэльта-хеджер, то вы без сомнений системный трейдер.

( Читать дальше )

В прошедшем квартале нам наконец удалось решить поставленную задачу: сделать доходность портфеля компании средней между Суперриском и Агрессивной стратегией.

В прошедшем квартале мы также резко увеличили долю фьючерса на рубль-доллар в портфеле, на котором собственно и была получена основная прибыль (как впрочем, и просадка).

Собственно основные изменения в портфеле были и связаны с новыми системами на фьючерсе рубль-доллар, отвечающими новой ситуации на этом активе: повышенной волатильности.

В то же время мы отказались от большинства контртрендовых систем на фьючерсе на индексе РТС, которые в условиях высокой волатильности несли повышенный риск.

Надо признать, что квартал выдался непростым. Стодневная альфа стратегии Суперриск  падала до -23,5% годовых в октябре и вырастала до 121% годовых в декабре, что характерно для периодов высокой волатильности.  Во второй половине декабря у портфеля возникла сильная отрицательная бета, что хорошо для доходности портфеля на падающем рынке, но достаточно редкое явление для системного управления.

( Читать дальше )