Бешенством он у вас болеет однако, ваш фьюч РТС :) 

Субъективные результаты первых нескольких дней торговли — процентов 80 сделок в минус, причем результаты минусовых сделок примерно раза в два больше, чем плюсовых)
отличный результат по модулю, видимо надо все делать наоборот)

Итоги пока что очень веселые, например сегодня сотворил 204 сделки в минус 1300 рублей :-D (торгую одним контрактом)

С завтрашнего дня постараюсь относиться серьезнее, поставлю стоп на день в размере 500 рублей. надеюсь продержусь на рынке хотя-бы больше часа :)

В данный момент, наверное, понаступал на все грабли новичков (это и черезмерное эго, и черезмерное количество сделок, и дурацкие входы в рынок и еще куча ошибок, которые я пока что не определил)

Возникло несколько вопросов:

1. Какой-то фьюч ртс совсем неадекватный. Как его неадекватность предсказывать то?

— наблюдал за корреляциями с сипи, даксом и брентом — утром немного пореагировал на дакс вроде (да и это неадекватно, то вместе шел, то в противоположные стороны расходились), а потом вообще сам по себе стал ходить.

( Читать дальше )

Итак, первый и, пожалуй, один из самых любимых мной методов, которые опишу, это модели «Черепаховый суп» («Turtle Soup») и «Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»).
 
Справка. Модели «Черепаховый суп» и «Черепаховый суп плюс один» были разработаны как ответ на недостатки стратегии «черепашек», которая страдала от низкого соотношения выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов. Именно на ловле этих ложных прорывов и основываются эти модели.

«Черепаховый суп» («Turtle Soup»)

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. На текущем баре должен быть сделан новый 20-барный минимум – чем ниже, тем лучше.
2. Предшествующий 20-барный минимум должен быть по крайней мере на четыре бара ранее.
3. После того, как цена упадет ниже предыдущего 20-барного минимума, размещаем для целей входа покупающий стоп на 5-10 тиков выше предыдущего 20-барного минимума. Этот ордер действителен только для текущего бара.


( Читать дальше )

Вчера прочитал некие упреки в мой адрес, что я не вошел в лонг на таком росте. Это натолкнуло меня мысль, что есть трейдеры, которые видя какое то движение, пытаются тут же в него запрыгнуть. Им не важен размер этого движения, 10 тыс пунктов рынок пройдет или 1,5 тыс пунктов. Главное присоединиться и быть в нем.
 
Моя точка зрения в корне отличается. Прежде чем войти в рынок, я смотрю потенциал этого движения, я четко знаю, где и почему я выйду. Да, еще пол года назад я не осознавал значение такова анализа. Я мог не выйти при подходе к сильному уровню, мог войти внутри канала и при чем в шорт у нижней его границе, не фиксировал прибыль в 10 — 15% а порой и больше. Но, проанализировав свои сделки (веду журнал) и посмотрев на графики (каждый день распечатываю сделки и храню) я понял, что точка входа это ничто, по сравнению с точкой выхода.
 
Любая система будет работать, если есть потенциал движения рынка. Маленький стоп и большой профит – вот залог успешности трейдера!  


( Читать дальше )

мне тут  вчера сказали, что я дескать не созидаю на сайте
но  это не так, я все время говорю одно и то же в каментах к постам
собрал основные свои мысли:
 
1)  Никогда не переносите лосевые позиции через ночь и никогда не переносите лосевые позиции через выхи.
Я прекрасно понимаю как тяжело закрыть их на вечерке и как велика внутренняя надежда на то, что утром «что то» в мире измениться в твою сторону.
Для это используем хитрость --> закрыть один контракт. Да-да я начинаю закрывать по одному контракту. Хлоп и еще один. если не получается психологически резать всю позу необходимо закрыть хотя бы треть! Но сделать это нужно ровно до удара гонга в 23:50
очень часто я крою в последние секунды, судорожно фтыкая заявки принимая их как неизбежность
 

( Читать дальше )

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

Рукописи не горят. Помещаю историю легендарного выноса Мосэнерго. Проще было бы дать ссылку на жж duglus_us, но к сожалению акк удалён. Итак поехали!!!
 
В далеком 2004 году произошло событие, потрясшее спекулянтов и инвесторов. Но оно затерялось среди главной истории тех лет — уничтожении компании Юкос. Я говорю об аномальном росте компании МосЭнерго на бирже, да-да именно той компании, которые простые москвичи отстегивали свои кровные за электричество. В то время Газпром консолидировал у себя крупные пакеты энергетических компаний и не обошел вниманием МОСЮ (так ласково называют МосЭнерго), но на пути голубого гиганта возникла сила в лице Московского правительства, мотивы которого были понятны, оно хотело влиять на ценообразование электричества в Москве. И вот пришлось выходить и скупать Мосю на бирже. Это привело к такой замечательной картинке. 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 06.09.2011
 
3 сделки:
-4230 пп
-2487 руб
-6.8 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4 (новый)
Рассчет уровней camarilla в excel (новый)
Вчера
Завтра
 
Вчера не торговал, т.к. сильно запугали разговорами о том, что торговля без америки – это опасно. В общем-то, глядя на график, вижу, что остался бы в минусе, но в данном случае без американцев получился обычный день.
 
В течение сегодняшнего дня цена вертелась вокруг уровней H3-H4, так что все, что мне сегодня перепало – это три стопа. Досадно, что амплитуда была достаточно большой, и, действуя по наитию, можно было выйти в хорошем плюсе (а может, и в еще большем минусе, черт его знает). Торговал сегодня по немного подкорректированным правилам.


( Читать дальше )

То, что мы видим на базаре, выглядит как перемежающиеся зоны консолидации + переходы между такими зонами. То есть, по-простому, это фсе выглядит как траектория частицы при ее движении между множественными зонами притяжения (аттракторами).

Фсе это (ИМХО) наиболее красиво описывается формулами Волновой Оптики (как движение света в средах с переменной плотностью), но может быть описано, так же, как траектория частицы между аттракторами, что несложно для большинства челов, с вопросом знакомых… Ляпунова фсе читали.

Так вот, когда частица движется между аттракторами, то Марковость фсего этого, вызывает большие сомнения, поскольку нет уверенности в сохранении эргодичности (когда среднее по времени равно среднему по реализациям) и вообще под вопросом, есть ли этот процесс — порождение случайной функции. Акело про это написал: «Пока идет направленной движение процесс сильно отличается от марковского...». 

Затем, когда частица “захвачена” аттрактором в зоне притяжения, то мы видим процесс практически точно Марковский. Акело про это написал: «сокращается глубина памяти возрастает марковость, вплоть до момента «касания» резиста» .

Поэтому, “стандартными методами” описать это НА ВСЕЙ ДИСТАНЦИИ, вряд ли получится.

Я не пользуюсь индикаторами, не рисую уровни, не черчу каналы, не ловлю развороты, я работаю тупо на пробой максимумов / минимумов на графиках.
 
Минус в том, что нужен тренд, а он не всегда есть. Плюс в том, что хоть где-то тренд как правило есть, так что пару инструментов для работы всегда можно найти.
 
Также минус в том, что стопы иногда приходится ставить далеко, если жду пробоя вверх, то стоп ставлю под каким-то значимым дном. Получается далеко, если выбивают — то бывает больно, но выбивают редко. Мне подходит.
 
Основной вопрос — что будет после пробоя уровня / выхода из диапазона — бурное продолжение или возврат назад. На 100% тут не угадаешь, но есть одна штука, которую можно использовать в качестве подтверждения. Работает только для валют и металлов, так что труженикам ФР — пардон:) Но остальным может пригодиться.
 
Компания OANDA, канадский брокер, абсолютно безвозмездно, то есть даром, демонстрирует у себя на сайте соотношение длинных и коротких ордеров, причем делает это с очень небольшой задержкой — на дневном графике всего около 30 минут. По сравнению с СОТ, задержка которого составляет неделю, это довольно щедро.


( Читать дальше )

 
Возможно, для многих это прозвучит как откровение, но в истории биржи были примеры грандиозного успеха и кроме Ливермора.  И — даже — многие из этих выдающихся трейдеров жили долго и счастливо и умерли своей смертью (  а некоторые так и до сих пор живы). Но, как и в случае с Ливермором, прослеживается интересная закономерность — то, что работало при них и принесло им успех, работает и сегодня.  И когда я сталкиваюсь с мнениями, что «не буду участвовать в ЛЧИ, дабы не запалить грааль» мне, откровенно говоря, становится весело. Потому что те люди, о которых идёт речь запросто раскрывали свои граали,  и многие, многие трейдеры прекрасно знают о них, а они продолжают работать! Да что там говорить — положа руку на сердце, признайтесь — ведь если бы вы на российском рынке последовательно и неуклонно следовали даже простейшей стратегии пересечения двух средних — вы бы всё равно были в плюсе.

Наверное, не слишком многие слышали про теорию корридоров Николаса Дарваса. А между прочим, этот трейдер, превратил $36,000 в $2,25 миллиона за 3 года, торгуя акциями. Не фьючерсами, заметьте.

( Читать дальше )