.
❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня!  
ТС со вчера в лонгах  по 62,12; стоп на продажу  на  61,79
.
Эх, вишенка-вишенкой, а без опилок не получается....
  .
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,40 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала сентября.
.
Для справки: «личка» на Смартлабе — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Прежде анонс топика который выйдет завтра в обед по мск. 
«Алгоритмы и стратегии торговли на NYSE и Nasdaq»
Будет предоставлено несколько алгоритмов и стратегий.
В теме, отбор акций, анализы сделок, точки входов, модели баров, расписан весь торговый день от начала и до конца торгов,  то есть полный алгоритм торговли акциями.
Так же будет список полезных сайтов для торговли на NYSE, список брокеров на NYSE.
Несколько скринов с материала.



( Читать дальше )

Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent. ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).
И поэтому очередной вишенкой (до конца месяца ещё одна нужна...) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за вторник-среду, когда   ТС взяла в шорт «движняк» +200 шагов (пунктов, центов).
.
Можете это значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,39 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС  от этой « вишенки ». 

Когда перед бережливым и предусмотрительным человеком встаёт вопрос «Как и где хранить сбережения ?» — он без колебаний выбирает банковский вклад.

И это верный выбор, особенно если ставки по вкладам достаточно высокие и вклады застрахованы в ССВ.

Но наступает такой момент, когда сберегатель уже не уверен в том, что вклад в нац.валюте убережёт его накопления от обесценивания.

Накопления в нац.валюте могут обесцениться изза инфляции и\или девальвации (снизится покупательная способность накоплений).

Когда сберегатель ощущает риск обесценивания накоплений — он начинает метаться в поисках новых инструментов, которые могли бы защитить его накопления.

Выбор таких инструментов невелик, хотя по сравнению с СССР или с ранней РФ — это целый арсенал.

( Читать дальше )

Мы продолжаем выбирать лучший репортаж ЛЧИ.
Напомним, что лучший репорт дня получает 1000 рублей.

Выбираем лучший репортаж вторника!
1. ЛЧИ-2019.24.09.2019 — Тета — кошмар опционщика. 
2. ★Сказ про ЛЧИ, да за вторник! 
3. ЛЧИ день третий 
4. ЛЧИ2019(24.09): ГРААЛЬ! Всем грааль!! 

Автором лучшего репортажа в пятницу стал Enter1 
Лучшим репортажем выходных вы выбрали репортаж alx4ever 
А лучшим автором понедельника стал zloygenyy 

Просьба писать репортажи с 7 вечера до 00 часов по московскому! 

Лучший репортаж получает 1000 Тимофейчиков, которые через месяц мы конвертируем в рубли

.
❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня!  
ТС со вчерашнего открытия в шортах; стоплосс на куплю  на  63,09
.
Какой вчера был хороший спокойный профитный день!
Так ТС в шорте и просидела!
Вишенка созрела — наливается! И ещё не сорвана!
 .
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,41 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала сентября.

( Читать дальше )

Немного переборщил сегодня с юмором, поэтому поделюсь немного полезным из своего опыта на примере USD/RUB. Позиция в инструменте открывается на спотовом рынке в (T+1) — TOM и переносится на следующий день бесплатно. В новом торговом дне вчерашний ТОМ становится ТОD-ом и нужно решать — фиксить прибыль, или нет. Если используются заемные средства, то в в 17-45 (мск) позиция автоматически из ТОД-а опять становится ТОМ-ом и взимается плата.

Для профи не проблема решить, что делать с текущей прибыльной позицией. А для меня зеленого фантомаса это поначалу была дилемма, что делать дальше в условиях, когда позицию открыл системно, она правильная и как сохранить ее без потерь. Ждать свою цель иногда приходится несколько дней. Поэтому решил этот вопрос следующим образом:





В течение дня, если направление цены ожидаемое — я фиксирую профит, ставлю стоп заявку, соответствующую позиции (в данном примере позиция Шорт и такая же стоп заявка с таким же объемом). Далее я жду отскок и затем открываю опять шорт. При этом ставлю новую уже защитную стоп заявку (покупка), равную диапазону между закрытием старой и открытием новой позиции. В случае дальнейшего снижения цены срабатывает стоп заявка и и позиция без потерь движется дальше. В случае, если произошел отскок — открытие новой позиции дополняет предыдущий профит. Если цена развернулась — срабатывает защитная стоп заявка, глубину которой можно сузить, но никогда не расширять. Таким же образом можно решить перенос позиции из ТОД в ТОМ, без оплаты плечей. Обычно я использую своп для переноса позиции.
Перенос позиции через ночь всегда требует дополнительных данных для принятия решения. Бывает, что открытие рынка не всегда ожидаемое, в таком случае задел вчерашнего дня можно использовать для закрытия позиции в безубыток.

Вот и солнце зашло уж для вторника,
Время счёт вести плЮсам - мИнусам,
На СмартлАбовском, да на ЛЧИ-пОприще!
А творится здесь каждый день — новое!
Вот и нынче Amkarishe в победителях!
Службу справили ему честную
Опционы РТС-ные.
Угадал воин слабость рыночную,
Да воспользовался всласть он падением!
А за ним, чуть поодаль, VVP-нушка
Тетиву на ночь ослабил он.
Ведь весь день бил он в срочную
по брентУ, по EDе, да по сильверу!
Богатырь то уж больно опытный,
но со скромностью ещё большую!
Ну а третьим к ним Shved наш притулился.
Что взять с него, иноземщины.
Долго ждал он падения
РТС-ушки нашего рОдного...
Ну а далее - группа уж плотная!
Все с процентами, аж со двуНАзнАчными!
И пока разобрать их по лицам уж сложненько
Больно тесно толпятся за троицей!
Лишь одно я скажу иноскАзанно:
ПОлна чашечка средь них затесалася!

( Читать дальше )

Всем привет.

Решил систематизировать материал по расчету доходности облигаций, чтобы другим проще было считать.

Итак начнем.

Первое что нам может пригодится, это калькулятор на сайте мосбиржи, лично мне он не особо помогает, но общие цифры для быстрого анализа дает: https://www.moex.com/ru/bondization/calc

Второе, это сайт финама, на котором можно посмотреть в очень удобном виде всю информацию по выпуску. Обращайте внимание на проспект эмиссии, особенно в части возможных оферт: bonds.finam.ru/issue/info/

Третье, это опять сайт мосбиржи, и несколько калькуляторов в екселе: https://www.moex.com/s606

Четвертое, это формулы по которым мосбиржа транслирует данные, все формулы можно достаточно легко посчитать при помощи программы Mathcad, и перевести в ексель (файл PDF начнет загружаться автоматически): http://fs.moex.com/files/6908/

Пятое, это замечательный автор Буренин А.Н. и его книга: Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Автор коротко дает характеристику инструмента на бирже и формулы. Или этот задачник: Буренин А.Н. — Задачи с решениями по рынку ценных бумаг (Теория и практика финансового рынка) — 2008

( Читать дальше )

Решил поделиться своим способом организации жизни. 
Не в качестве назидания. Просто хочу рассказать о накопленном опыте. Может быть кому то будет полезно.

Во-первых, о торговой системе.
Очевидно, что оганизация бытия трейдера очень существенно зависит от ТС.
Я начал торговать на бирже в 2005 г, а с 2007 года параллельно с торговлей акциями гонял фьючерс Ri на Фортсе, используя 5-минутный таймфрейм. Разнообразные попытки заработать на фьючерсах закончилась только через 5 лет с суммарным убытком 441 тыр. Не буду рассказывать о способах отъема денег, используемых брокером и иже с ним, не об этом речь. Просто я на своей шкуре испытал, что такое 8-10 часов сидеть за монитором на попе ровно, но с адскими стрессами.
Как и фьючерсами, акциями я торговал всегда системно и, закрыв Фортс, продолжил совершенствовать торговлю акциями в трех направлениях:
1. Повышение прибыльности
2. Автоматизация определения точек входа/выхода и объема позиций
3. Сокращение времени работы за монитором

( Читать дальше )