asfa, У меня маркет-мейкерские роботы. Стою в стаканах почти во всех ликвидных акциях МосБиржи.
По сути, собираю шпильки. Только не те, которые по несколько процентов и видны всем на графиках (как недавно в нефти), а которые имеют порядок <<0.5% и случаются много раз за день в любой бумаге. Принцип заработка тот же, что при ручной ловле шпилек по 2-5%. Ключевое отличие — робот должен очень быстро реагировать на изменение котировок в стакане и переставлять свои заявки. Чем меньше спред, тем более быстрая нужна реакция, иначе будет убыток.

 Еще вопрос по стоп-лоссу. Вы написали в правилах: «Стоп-лосс у меня устанавливается роботом после каждой покупки автоматически и составляет значение, равное 2 среднедневным волатильностям по бумаге за 2 прошедшие недели.  В среднем стоп-лосс составляет 4-6% от цены покупки. Я не настаиваю на том, что значение стоп-лосса должно быть именно таким, вы можете использовать свои цифры».

Вы используете индикатор для расчета среднедневной волатильности типа АТР или что-то другое?