На смартлабе мало пишут чето про торговые системы. И я понимаю почему. Но для тех кто в трейдинге недавно, я решил наверстать упущенное.

Начнем с самого распространенного класса систем — трендовых.

Начинающие мне в большинстве своем не поверят, но думающие люди, надеюсь, задумаются.

1. Главное — это не конкретика трендовой системы, а определитель/предсказатель того, что рынок будет трендовым после того, как ты зашел в сделку. На отличном трендовом рынке будет работать даже самая плохая трендовая система. Простейший предсказатель — средний диапазон колебаний цены за последние 5 периодов старшего таймфрейма. Если он начинает существенно повышаться, вы делаете гмпотезу, что это устойчивый процесс

2. На тренде вы чаще всего будете покупать в максимум и шортить в минимум. Потому что на мощном тренде у вас не будет другой возможности надежно зайти. 

3. Главная идея трендовых систем — держать позицию в направлении тренда так долго, пока тренд существует. Критерий наличия тренда или его завершения — это будет ваше ноу-хау. Чтобы сумма сделок трендовой системы была положительной, обычно используют стоп-лоссы, которые существенно меньше чем тейк-профиты.

4. Стоп-лосс лучше всего нормировать по текущей волатильности того таймфрейма в котором вы работаете, чтобы отсекать нормальный случайный шум. Если стоп будет в зоне «шума», то вероятность его срабатывания будет существенно выше.

5. Если использовать фильтр по времени дня, и день недели, и отсекать «вялые» периоды, то можно повысить точность трендовых систем.

6. Самая крутая фича — торговать тренд, в котором вы понимаете фундаментальную подоплеку. То есть включать систему там и тогда, где есть фундаментальные причины для волатильности и сдвига, которые вы в состоянии понять. 

7. Чем выше таймфрейм, тем обычно надежнее трендовая система. 

8. Закрытие позы трендовой системы лимиткой на хаях — равносильно контртренду. Правильная система должна находится в позе, пока условие тренда сохраняется. 

9. Критерий трендовости — это ваше главное ноу хау. Кто-то использует прямые черточки на графиках. Я использовал две экспоненц скользящие средние. Можно использовать свечи и паттерны.

10. Самое интересное, что можно особо не париться и заходить в тренд при помощи монетки. Главное правильно определить стоп-лосс и момент, когда тренд закончится. 

11. Все трендовики обычно сливают в период низкой волатильности. Трендовые системы физически не могут зарабатывать в случайном и боковом рынке (на заданном таймфрейме).


( Читать дальше )

Блог Дмитрия Фурмана был удален со смартлаба, т.к. был создан всего для одной цели — распространение сведений, порочащих деловую репутацию БКС. 

Это прямо нарушает пункт 2.3 правил смартлаба.
Я полагаю, что у БКС огромное количество клиентов, которые довольны сервисом компании, и никаких претензий не испытывают. Ну а частные споры при большом количестве клиентов не должны влиять на общую репутацию компании.

Лично я понимаю, что у структурных продуктов много нюансов, которые брокер тактично скрывает от клиентов. 

Но Смартлаб в данной ситуации не имеет возможности проверить достоверность всех сведений, содержащихся в публикациях.
Сотрудники БКС уверили меня в том, что все далеко не совсем так, как описывает Дмитрий в блоге. 
Я попросил компанию БКС представить свое видение ситуации, чтобы не было информационного перекоса в одну сторону.

Лично я сочувствую Дмитрию, если все было действительно так как он пишет, потому что российский суд, судя по всему, не сможет восстановить его права, если они действительно были нарушены. Вроде бы были направлены жалобы в ЦБ, надеюсь, что наш регулятор сможет адекватно разобраться с этой ситуацией.

Всем привет!

В данном видео наглядно покажу, что происходит в момент пробоя уровня.
И как определить заранее, что пробой неизбежен.

Итог сделки: +4500 руб.




( Читать дальше )

1. Выбран новый пост дня:
Срочно в номер. Добавил функцию подсчета будущего денежного потока.
В сущности, это не один пост, а несколько, которые показывают как можно использовать бесплатные google таблицы для учета инвестиций. 1000 рэ достаются Сергею Ветко!
Сегодня снова разыгрываем 1000 за пост дня!

2. Объявлен новый смартлаб конкурс.
На кону — 3 бесплатных билета на конференцию 6 октября и 3 фирменных фуфайки смартлаб, которые будут вручены на конференции! Условия конкурса тут: https://smart-lab.ru/blog/492381.php. Чтобы выиграть, надо написать об одном из спикеров конференции пост с описанием того, почему он на ваш взгляд интересен. 
НИКОЛАЙ КОРЖЕНЕВСКИЙ, АЛЕКСАНДР БУТМАНОВ, ИГОРЬ ШИМКО, АНДРЕЙ ВАНИН, СЕРГЕЙ СПИРИН, КИРИЛЛ КУЗНЕЦОВ, РЕНАТ ВАЛЕЕВ.

3. Кстати говоря, некоторое время назад мы сделали на смартлабе виртуальные донаты. Хотите посмотреть на самых «богатых» смартлабовцев? 
По идее, если мы введем реальные донаты, эти люди должны собирать максимальный урожай благодарности.

«Рискуя собственной шкурой» Окончание. Нассим Талеб. Часть 3 https://youtu.be/pNZD4K9dXGo 


Идея №6. Мы готовы мириться с определённым видом неравенства, но нас возмущает другой его вид

Люди интуитивно понимают принцип шкуры на кону — мы готовы мириться с одним типом неравенства, но нас возмущает второй. Неравенство первого типа связано с особыми талантами, одарённостью, когда превосходство одного человека над большинством неоспоримо. Мы не только готовы мириться с этим неравенством, но и восхищаемся выдающимися людьми — великими писателями, музыкантами, художниками, мыслителями, спортсменами, героями.

( Читать дальше )

Может кто нибудь  решить задачу.
Покупка ОФЗ 26214 цена 97,94%  сумма 979 400 руб
Верно я понимаю, налог  1 млн — 979400 =20600*13% = 2678 руб
По сути 0,3% или ошибка где то?
Просто при таких данных, с учетом ком брокера, рисков просадки и разницы с вкладом в банке в 1%. Итоговый доход с 1 млн составит 
1- 0,3% налог- 0,1% ком брокера = 0,6% или 6000. По сути в ОФЗ даже смысла лезть нет.
По ИИСу под налоговый вычет возможно вернуть этот налог?

Всем привет! 
Приз «Пост дня» за вторник отдадим Инвестору Алёше за его инструкцию
«Инвестграм#7. Работа с Excel. Построение графиков доходностей»  (★30)
Вещи простые, но для многих очень полезные. 
Вы можете сегодня стать обладателем титула Пост дня и получить 1000 руб, нажав сюда:

Предыдущие посты дня, заработавшие ₽1000 на телефон)
Когда будет рецессия? Лидирующие экономические индикаторы
подрубил google trends к роботам и выкладываю файлики 
Пример направленной опционной торговли на реальных сделках  

***
Поставил себе студийный свет для записей антикризиса. Качество картинки существенно улучшилось. Теперь буду хорошо подсвечен, как Кречетов))

https://youtu.be/W_JAtuevsCw 
Свет Fancier FAN150 Twin Hot Halogen Light Kit 
На ozon.ru 6,590 руб http://bit.ly/2Nhv9ji
Камера Logitech Brio $160 тут https://amzn.to/2oOsqA5 

***

Ближайшие биржевые мероприятия:
15.09 Нижний:  http://nn.derex.ru/programma 
21-23.09 Москва: https://finfair2018.ru 
06.10 Москва: http://confa.smart-lab.ru

 Что дает алгоритмическая торговля (кроме денег)?

 Джейсон активно занимался разработкой торговых роботов и алгоритмическим трейдингом около шести лет — примерно с 1999 по 2004. В 2008 году, по его собственным словам, он не сумел заработать гигантского состояния и добиться значительных успехов на этом поприще. 

 Тем не менее предприниматель и разработчик говорит, что за время занятий трейдингом смог узнать больше о самом себе, работе на рынке и многому научился — например, написанию надежного кода в ситуации, когда ошибки очень дорого стоят.

 Для тех, кто как и он в свое время, хочет попробовать себя в работе на бирже, экс-трейдер рассказал, чего им стоит ожидать. 

 Придётся потратить много денег, времени и сил.

 Автоматизированный трейдинг требует большого количества ресурсов — сюда относятся и деньги, которые нужно внести на счет, инвестиции в софт и железо, время на разработку, тестирование стратегий, а также написание и отладку кода торговой системы. По мнению Робертса, разработка веб- и мобильных приложений — куда менее ресурсозатратное занятие. 
 Робертс отмечает и возможные сложности, которые могут возникнуть, если незнакомый с финансовым рынком разработчик решит объединиться в команду с опытным трейдером, помогая тому программировать торговые стратегии. В его случае этот подход не сработал — создаваемые таким образом торговые стратегии не работали, даже несмотря на то, что партнер Робертса был действительно успешным инвестором. 

 Как правило, ситуация складывалась таким образом, что Робертсу приходилось тратить много времени (до года и больше) на разработку современной торговой платформы, а ожидаемой прибыли она впоследствии не приносила. И к этому нужно быть готовым, поскольку в трейдинге никто не дает гарантий.

 С точки зрения Робертса, гораздо проще создать что-то, за что кто-нибудь готов заплатить сразу, а не пытаться запрограммировать продукт, который возможно принесет прибыль в будущем. Победить на рынке можно, просто это удается не всем, считает Робертс.

 Наработки из сферы онлайн-трейдинга трудно применить где-то еще.

( Читать дальше )

С месяцок назад я тут запаниковал, что Финам берет с меня бабки за перенос фьючерсов овернайт. Я думал что раз у меня есть офз на счёте, оно автоматом за ГО засчитывается.

Оказывается я просто не разобрался. Типа ОФЗ ты можешь использовать как залог бесплатно внутри дня. И тебе не сделают маржинколл… Но если реальных бабок под ГО нет на счёте, то придется заплатить:)

А я наивный думал что единая позиция, единый пул обеспечения означают что я держу активы вместо ГО и ниче не плачу по фучам.

Отсюда вопрос:

А где-то вообще такое есть, что ты держишь например ОФЗ на лям, берешь фучи с ГОшкой до ляма овернайт и ниче не платишь при этом?

Это биржа полюбасу получается бабки требует резервировать под ГО?

Пост будет полезен только тем, кто кодит на Луа.
---
Написал простенькую функцию, которая работает с архивом графиков Финама. На Финаме есть история торгов за много лет. Это полезно, чтобы прогнать вашу стратегию на максимально доступных исторических данных.
Архив Финама находится здесь: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/sberbank/export/
---
Заходите по ссылке, видите там:

Там где «Формат записи в файл» выбираете как у меня: DATE,TIME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,VOL. Можно брать и другие форматы, но тогда код функции придётся переписать.
---
Выбираете вверху даты с 1 января по 31 декабря и год за годом сохраняте себе на компьютер вот так:


( Читать дальше )