Банк России, несмотря на сложную политическую обстановку в мире и большие скачки цены на нефть (из-за иракских событий), все-таки решил продолжить перевод курса рубля в свободное плавание – и опубликовал изменения своей курсовой политики.
Собственно, отхода от генеральной линии Центробанка (ЦБ), нацеленной на перевод рубля в класс свободно плавающих валют, и не было. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина как раз накануне, в понедельник, подтвердила, что к началу следующего года свободное плавание начнется. И вот во вторник как подтверждение этих слов – новые действия ЦБ по отвязке рубля.  

Итак, что же было сделано на этот раз. Если стоимость бивалютной корзины (она состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро) находится в плавающем коридоре шириной 7 рублей, то такая ситуация устраивает ЦБ РФ. Это положение сохранилось, и сейчас рамки коридора составляют 36,4–43,4 рубля. В структуре же коридора произошли перемены. Ранее в его центре был нейтральный подкоридор шириной 3,1 рубля, в котором ЦБ не проводил валютных интервенций. Затем по обе стороны от него шли по два подкоридора, шириной соответственно 1 рубль и 95 копеек. В тех, что ближе к центру, регулятор проводил интервенции в объеме до $100 млн в день (продавал валюту вверху коридора и покупал внизу), а в тех, что подальше, – по $300 млн. Теперь же есть нейтральный подкоридор, где интервенции не проводятся, который расширен до 5,1 рубля. По обе стороны от него два подкоридора шириной по 95 копеек, где объем интервенций ограничен до $200 млн. Отдельно стоит сказать про 

( Читать дальше )

Подоклеймался я немного от таинственной болезни, которая поразила меня 5 июня и вырубила на 2 недели. Кому интересно, историю можно почитать в моем ЖЖ). И теперь наконец дошли у меня руки сделать ревью смартлаба за неделю 2-8 июня.

Итак, с наступлением лета, рынки и умонастроения на них перешли в вялый летний режим, который усилился ощущением приближающихся праздников. Не знаю почему, но каждый месяц у нас какие-то праздники и рабочий народ, который в состоянии позволить себе отдых, массово срывается с рабочих мест и едет за границу. Что в мае, что в июне. Естественно это не добавляет активности на рынки и на смартлаб:) Традиционно начало месяца отмечается публикацией отчетов о доходности. Вот например отчет за май Терентьева Владимира, который заработал 27% и 72% с начала года! (+12,13к)

Со скуки, на неделе люди троллили наших любимых авторов — Василия Олейника и Бегемота, да и всех остальных заодно, кто шортит растущий S&P500. Пример прикольного троллинга можно увидеть тут и тут. Уважаемый Бегемот, который имеет и немало почитателей, расстроился и написал прощальный пост:(( +194,93к. Василия Олейника троллинг побудил написать разъяснительный пост о чудодейственной контр-трендовой стратегии, которая не имеет ни одной закрытой в минус сделки.

Неделя запомнилась флешкрешем и тем, как Василий, шортящий рынок, умудрился-таки купить (+205,39к):))
Пост недели написал бесконечно уважаемый и таинственный Гном, который пожаловался на своего брокера. (+344,71к)

О новых фичах на смартлабе можно почитать тут.
Напоминаю, что на смартлабе есть каталог финансовых услуг, где можно найти брокера, управляющего или умельцев, которые напишут вам робота.

Новости партнеров смартлаба
United Traders: записаться на онлайн трансляцию торговли!
Ведет трансляцию самый стабильный трейдер Петербурга Алексей Марков

Алго, опционы
Глаза обманывают или почему надо все тестировать (+46,58к)
А.Г.: строим бенчмарк для торговли на фьючерсе РТС (+40,24к)
Макеев Евгений: тест системы Монетка. Грааль опять ускользнул (+27,33к)
Макеев Евгений: система Монетка. Случайный вход в сделку — не грааль. Доказательство (+35,20к)
Рустем: два-три трейда с SI в месяц (+37,13к)
Максим Милованов: исследование внутридневных трендов: работает ли технический анализ? (+34,15к)
Рустем: два трейда в месяц — разве не супер? (+34,34к)
Микаелян Саро: краткие итоги эффекта управления размером позиции (+28,9к)
Рустем: динамика месячного аукциона торговцев волатильностью RTSVX (+23,8к)
Валерий Песчинский: Нулевой опционщик. Часть 8. Греки (Тетта) (+22,20к)


( Читать дальше )

Итак, затянувшееся затишье на рынке нефти наконец-то было прервано. Новости из Ирака о начале полномасштабных боевых действий между боевиками-исламистами и правительственными войсками вздернуло цену нефти наверх, и очень невовремя привело к удорожанию моих проданных коллов.

Любая просадка на моем счете — это результат моих ошибочных действий. Давайте разберем, какую ошибку я совершил в этот раз.

За последний год волатильность в нефти сильно упала до многолетних минимумов. Год назад я брал в два раза больше сумму премии при продаже коллов, чем сейчас. Для того, чтобы продолжать собирать более-менее приемлемую сумму премии, мне приходится уменьшать расстояние между проданным страйком и текущей ценой фьючерса. В прошлом я уже несколько раз продавал довольно близкие страйки, и мне удавалось успешно дожить до экспирации. Но не в этот раз.

( Читать дальше )

С удивлением для себя обнаружил корреляцию Si и ED… Что бы это значило?

Показалось к тому же что сильные сливы евробакса часто идут через день два после слива баксорубля...

Много разговоров ходит вокруг долгов Америки. Цифры конечно впечатляющие, и не всякомусмертному такое количество денег возможно вообразить. Мы попытаемся показать Вам наглядно, что же такое государственный долг самого мощного государства в мире(естественно по долгам). 
Государственный долг США составляет 16. 447. 301. 967. 592. 50 $. И эта цифра увеличивается в среднем на 3,4 миллиарда каждый день. Но это все цифры. Как можнопредставить себе такой объем наличности? 
Как наглядно выглядит государственный долг США. деньги, долги 
Попробуем представить себе визуально государственный долг США. 
• 100 $. Самая узнаваемая, популярная и одна из самых любимых бумажек в мире. Именноиз этой бумажки мы и будем строить «пирамид 



( Читать дальше )

Давным давным давно, один мой бот торговал на РИ пробойную стратегию первых двух часов тороговли. Т.е. с 10 до 12 робот не делал ничего, в полдень выставлял маркеры хая и лоя первой половины дня, и при их пробитии заходил в сторону пробоя. Черт, как всегда, спрятался в мелочах, как-то стопах, тейкпрофитах, сопровождении позиции и фильтрации дня. После того, как бот высосал всю ликвидность с рынка ФОРТС и для того, чтобы иметь возможность брать прибыль дальше надо было становиться маркетмейкером и продавать контракты самому себе — алгоритм был отправлен в секретный музей трейдинга.

И тут на днях, конкретно сегодня, некий хрен знает кто, присылает мне файло, в котором описана очень похожая стратегия для торговли сиплым фучем.

 

Соответственно, в прилагаемом файле описаны и все приправы к стратегии.

( Читать дальше )

В последнее время все чаще думаю об этом.

1. Вакансия, мол дают в управление. Все просадки обязан компенсировать, зарплата — малый % от прибыльных сделок. Т.е. риски полные, а заработок только малый % прибыли. Зачем мне это, если в таком случае я мог бы взять кредит и брать уже большую часть прибыли себе, или торговать на свои.

2. якобы проп трейдинг,  вам дают сумму в 10 раз больше вашего депозита, якобы сумму компании в управление, вся прибыль ваша, мне появнили в одном из прошлых постов про это, мол по факту — это посредничество брокерских услуг, с увеличением % комиссий брокера с плечом брокера, который итак можно было бы получить. Настоящий проп трейдинг существует только в теории?

3. Доверительное управление. Ну это вообще непонятная для меня сущность. Вроде как успешные трейдеры не имеют проблем с доверительными деньгами. Но зачем трейдеру дополнительные риски? Если обещать отдавать инвестору весь депо + %, это сорт оф кредит получается, если инвестор несет риски, что мешает трейдеру слить депозит под видом убыточных сделок? В РФ, наверное, еще и бесплатные экскурсии в лес в комфортабельном багажнике бонусом, получается? И как в этом случае инвестировать или брать в управление? Мне это не грозит, я то не успешен, просто интересно, как существуют остальные?

( Читать дальше )

Видимо больная или горячо любимая тема, раз сталкнулся в очередной раз с изречением Василия.
Смотреть с 7 минуты. Видео посвещено рынку опционов.


Хочется сказать одно, ликвидности на этом рынке, как кот наплакал (Без учёта РИшкиных опционов).
Возьмём к примеру опцики Сбера с экспирой в следующем месяце и страйком возле денег (8500). Тут вообще полная опа, свои купленные 100 штук путов не получилось никому всучить за весь день по их теоретической стоимости и даже дешевле. Хотя предыдущие сгорают уже в понедельник.
Да, их готовы купить, но по 10 р.
Странно, о каких миллионах идёт речь, не пойму.

Только представте себе, как было бы круто заглянуть в стакан опционов на золото, нефть, евробакс и без проблем открыть позицию, а потом быстро закрыть. Сказка.
  

Можно ли зарабатывать в интрадее?
Можно ли зарабатывать СТАБИЛЬНО в интрадее?
Ответ на оба вопроса ДА, можно.

Но если на первый вопрос – ответом будет безговорочное ДА, то на второй так ответить труднее, все зависит от самого трейдера, и его подхода.
К сожалению в массе своей трейдеры хотят торговать каждое движения, с целью поживиться еще большим профитом…

Желание прыгнуть выше головы и в прыжке укусить себя за пятку дернув при этом маркет мейкера за хвост присутствует практически в каждом трейдере. И только тот, который имеет силу воли погасить такое желание способен СТАБИЛЬНО и ЕЖЕДНЕВНО брать с рынка профит.

Необходимо забыть о мечтах крупных профитов, о мысли поймать разворот и взять всю волну целиком на всю «катлету», о том что можно каким то образом предсказать рынок – все это необходимо выкинуть из головы как моветон, как методы уменьшающие размер вашего счета.

( Читать дальше )