Рекомендую посмотреть сериал «Дьяволы», выпущенный в 2020 году. Фильм привлек мое внимание своей реалистичностью. Трейдеры 
крупного банка зарабатывают на банкротстве мелких банков, что приводит к обнищанию вкладчиков. Трейдеры-хакеры меняют цифры 
на табло, «рисуют нужную цифру», нарушая закон, единицы только имеют доступ к инсайдерской информации. Также показана как некоторые 
трейдеры банка продают конкурентам или журналистам, СМИ информацию, что приводит к убыткам. Эти богачи, которые зарабатывают огромные
деньги на «крови», т.е. за счет разорения других, несчастны в личной жизни и одиноки. Стоит посмотреть этот фильм, чтобы знать эту «ку

Всем хорошо знакомы обыкновенные акции банка ВТБ. 
Они торгуются на Мосбирже. 
Но не все помнят, если вообще знают, о том, что помимо обыкновенных, есть ещё привилегированные акции ВТБ. 
Эти акции нигде не торгуются, но их владельцы получают по ним дивиденды, которые примерно в два раза больше, чем по обыкновенным. 


( Читать дальше )

Как им пользоваться:
в папке QUIK\LuaIndicators создаем текстовый файл с содержимым кода индикатора
добавляем индикатор на график
задаем параметр чувствиельности инлдикатора — Процент
индикатор показывает уровни, в которых находится тренд
если тренд еще не сформировался, то границы канала могут расширяться по мере движения цены
если в канале уже есть локальные вершины, то при следующем походе индикатора к границе канал возмен разворот тренда или коррекции в рамках данного канала

--[[
индикатор торговой системы QUIK: 
канал на последнем зигзаге
индикатор строит канал по зигзагу, показывает слом тренда при выходе цены за границы канала
параметры:
  Procent - величина зигзага в %
  k - коэффизиент ширины канала
  Ext - =0-канал стоится по средним =1-канал стоится по экстремуму
Как им пользоваться:
в папке QUIK\LuaIndicators создаем текстовый файл с содержимым кода индикатора
добавляем индикатор на график
задаем параметр чувствиельности инлдикатора — Процент
индикатор показывает уровни, в которых находится тренд
если тренд еще не сформировался, то границы канала могут расширяться по мере движения цены
если в канале уже есть локальные вершины, то при следующем походе индикатора к границе канал возмен разворот тренда или коррекции в рамках данного канала  
--]]
Settings=              
        {                          
            Name = "Zigzag_channel_fast",   -- название индикатора
            Procent=5.0,               -- величина зигзага в % 
            k=2,			         -- коэффизиент ширины канала
            Ext=1, -- =0-канал стоится по средним =1-канал стоится по экстремуму
            shif=0,			
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "zigzagline",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(120,90, 140)
                    },
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,200, 200)
                    },
					{  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(200,200, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur4",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur5",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur6",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur7",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur8",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur9",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur10",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur11",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    }
                }
       }


function Init()

  y1 = nil
  y2 = nil
  y3 = nil  
  x1 = 1
  x2 = 1
  x3 = 1
  
  oldindex = 1
  
  a_01 = 0
  b_01 = 0
  a_02 = 0
  b_02 = 0
  
  vminus_01 = 0
  vplus_01 = 0  
  vminus_02 = 0
  vplus_02 = 0  
  vFrom_01 = 1
  vTo_01 = 1
  vFrom_02 = 1
  vTo_02 = 1
  
  vminus = 0
  vplus = 0
  vminus_n = 0
  vplus_n = 0  
  
  ret = 0
  
  last_ind = 1

  v1=nil
  v2=nil
  v3=nil
  v4=nil
  v5=nil
  v6=nil
  v7=nil
  v8=nil
  v9=nil
  v10=nil
  
  return 10
end

function recalcline(num, index, rec)

 if index == Size()-sh and rec == 0 then
   for i = 1, index do
     if m == 1 then 		
	   SetValue(i, 3, nil)
	   SetValue(i, 4, nil)
	 end
     if m == 2 then 		
	   SetValue(i, 6, nil)
	   SetValue(i, 7, nil)
	 end 	 
   end 
 end 

 if index == Size()-sh or rec == 1 then
	
  if num == 1 then 
	  vFrom = 0 --[[ --]] 
	  vTo = 0
	if x3 < x2 then 
	    vFrom = x3
	    vTo = x2
	  else
	    vFrom = x2
	    vTo = x3
	  end 
  end
  if num == 2 then 
	  vFrom = 0
	  vTo = 0
	  if x1 < x2 then 
	    vFrom = x1
	    vTo = x2
	  else
	    vFrom = x2
	    vTo = x1
	  end 
  end    
  
      if vFrom < 1 then
	    vFrom = 1
	  end 	
  
	  a1 = 0
	  a2 = 0
	  a3 = 0
	  a4 = 0
	  n = 0
	  a = 0
	  b = 0
      for i = vFrom, vTo do
        n=n+1	  
	    a1 = a1+i*C(i)
	    a2 = a2+i
	    a3 = a3+C(i)
	    a4 = a4+i*i	
	  end
	  if((n*a4 - a2*a2) ~= 0) then	  
	  
	  -- if oldindex ~= Size() then
	   a = (n*a1 - a2*a3)/(n*a4 - a2*a2)
	   b = (a3 - a*a2)/n

	   vminus = 0
	   vplus = 0
	   vminus_n = 0
	   vplus_n = 0
       for i = vFrom, index do
        y = a*i + b		
		if i>0  then 
		if C(i) < y and i <= vTo then
		  if ex == 0 then 
	        vminus = vminus + y - C(i)
            vminus_n = vminus_n + 1	
		  else 
		    if i == vFrom then 
			  vminus = 0
			end
            if y-C(i) > vminus then
              vminus = y-C(i) 			
            end				
		  end 
        end	
        end		
		if i>0  then 
		if C(i) > y and i <= vTo then
		  if ex == 0 then 
	        vplus = vplus + C(i) - y
	        vplus_n = vplus_n + 1
		  else 
		    if i == vFrom then 
			  vplus = 0
			end		  
            if C(i)-y > vplus then
              vplus = C(i)-y 			
            end			
		  end 
		end 
		end  
        m = 0
        if C(vTo) >	C(vFrom) and y < C(vTo)+0.1*(C(vTo)-C(vFrom)) and y > C(vFrom)-0.1*(C(vTo)-C(vFrom)) then
          m = 1
		end 	
        if C(vTo) <	C(vFrom) and y < C(vFrom)+0.1*(C(vFrom)-C(vTo)) and y > C(vTo)-0.1*(C(vFrom)-C(vTo)) then
          m = 1
		end 
        if m == 1 then 		
	      --SetValue(i, 2, y)
        end 		
	   end
	   --end
	  
	   if ex == 0 then  
	    if vminus_n ~= 0 then
	     vminus = kk*vminus/vminus_n          
	    end 
	    if vplus_n ~= 0 then
	     vplus = kk*vplus/vplus_n          
	    end 
	   end 	  
      end

  if num == 1 then 
    a_01 = a
    b_01 = b 
    vminus_01 = vminus
    vplus_01 = vplus
	vFrom_01 = vFrom
    vTo_01 = vTo
  end
  if num == 2 then 
    a_02 = a
    b_02 = b  
    vminus_02 = vminus
    vplus_02 = vplus
	vFrom_02 = vFrom
    vTo_02 = vTo	
  end  
  return 1 
 end
 
 return 0
end 

function levels(x, y, num, index)

  if y ~= nil and x ~= 1 then 
  
    for i = 1, index do	
	  if i > x then 
	    SetValue(i, num, y)
      else 		
	    SetValue(i, num, nil)
	  end 
    end
	
  end 

end


function OnCalculate(index)
  
  de = Settings.Procent
  kk = Settings.k 
  ex = Settings.Ext
  sh = Settings.shif
  
  v1=nil
  v2=nil
  v3=nil
  v4=nil
  v5=nil
  v6=nil
  v7=nil  
  v8=nil
  v9=nil
  v10=nil  
  
   
  if index > Size()-sh then  
    --return nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil 	 
    return v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10 
  end 
  
  vl = C(index)
  if vl~=nil then 
   if index == 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
   else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x3 = x2
	    x2 = x1
		y3 = y2
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	
        ret = recalcline(1, index, 0)
        ret = recalcline(2, index, 0)   
        levels(x1, y1, 8, index)		
		levels(x2, y2, 9, index)
		levels(x3, y3, 10, index)
	  end 	
	  if C(index) > y1 and C(index) > y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 
	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x3 = x2
	    x2 = x1
		y3 = y2		
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  	
        ret = recalcline(1, index, 0)
        ret = recalcline(2, index, 0)
        levels(x1, y1, 8, index)		
		levels(x2, y2, 9, index)
		levels(x3, y3, 10, index)
	  end 	
	  if C(index) < y1 and C(index) < y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 	  	  		
	end
  end 	
	
    --[[ 
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 
 
  if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then 
    if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then 
      k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)  
      for i = curfrom, index  do
        curv = i*k + C(curto) - curto*k  		          
	    SetValue(i, 1, curv)
      end   	
	end 
  end 
  

 	--]]

	if index == Size()-sh and ret == 0 then
        lpr = C(Size()-sh)
        ret = recalcline(1, index, 1)
        ret = recalcline(2, index, 1)	
		
		if y1 ~= nil then 		
		 if y1 >	lpr*0.9 and y1 < lpr*1.1 then 
		  levels(x1, y1, 8, index)
         end 
        end 		
        if y2 ~= nil then 				
		 if y2 > lpr*0.9 and y2 < lpr*1.1 then 		
		  levels(x2, y2, 9, index)
         end 
		end 
        if y3 ~= nil then 		
		 if y3 > lpr*0.9 and y3 < lpr*1.1 then 		
		  levels(x3, y3, 10, index)
         end 		  
		end 
    
    end 	
	
	
	
	if index == Size()-sh  then  --- and index ~= last_ind
		  
	   if vTo_01 - vFrom_01 > 500 then
         vFrom_01 = vTo_01-500 
       end 	  
	   
       for i = 1, index do		   		
	     SetValue(i, 3, nil)	
         SetValue(i, 4, nil)	 
	     SetValue(i, 6, nil)	
         SetValue(i, 7, nil)	
		-- SetValue(i, 8, nil)	 
	   --  SetValue(i, 9, nil)	
        -- SetValue(i, 10, nil)	
       end	   
		  
       for i = vFrom_01, index do
        y = a_01*i + b_01 + vplus_01		
        m = 0
        if C(vTo_01) >	C(vFrom_01) and y < C(vTo_01)+0.3*(C(vTo_01)-C(vFrom_01)) and y > C(vFrom_01)-0.3*(C(vTo_01)-C(vFrom_01)) then
          m = 1
		end 	
        if C(vTo_01) <	C(vFrom_01) and y < C(vFrom_01)+0.3*(C(vFrom_01)-C(vTo_01)) and y > C(vTo_01)-0.3*(C(vFrom_01)-C(vTo_01)) then
          m = 1
		end 
        if m == 1 then 		
	      SetValue(i, 3, y)
		  if i == index then 
		    v3 = y 
		  end 
        end 	
		
        y = a_01*i + b_01 - vminus_01		
        m = 0
        if C(vTo_01) >	C(vFrom_01) and y < C(vTo_01)+0.3*(C(vTo_01)-C(vFrom_01)) and y > C(vFrom_01)-0.3*(C(vTo_01)-C(vFrom_01)) then
          m = 1
		end 	
        if C(vTo_01) <	C(vFrom_01) and y < C(vFrom_01)+0.3*(C(vFrom_01)-C(vTo_01)) and y > C(vTo_01)-0.3*(C(vFrom_01)-C(vTo_01)) then
          m = 1
		end 
        if m == 1 then 		
	      SetValue(i, 4, y)
		  if i == index then 
		    v4 = y 
		  end 
        end 			
	   end	  
	    
	   if vTo_02 - vFrom_02 > 500 then
         vFrom_02 = vTo_02-500  
       end 	 
	  
       for i = vFrom_02, index do
        y = a_02*i + b_02 + vplus_02		
        m = 0
        if C(vTo_02) >	C(vFrom_02) and y < C(vTo_02)+0.1*(C(vTo_02)-C(vFrom_02)) and y > C(vFrom_02)-0.1*(C(vTo_02)-C(vFrom_02)) then
          m = 1
		end 	
        if C(vTo_02) <	C(vFrom_02) and y < C(vFrom_02)+0.1*(C(vFrom_02)-C(vTo_02)) and y > C(vTo_02)-0.1*(C(vFrom_02)-C(vTo_02)) then
          m = 1
		end 
        if m == 1 then 		
	      SetValue(i, 6, y)
		  if i == index then 
		    v6 = y 
		  end 
        end 	
		
        y = a_02*i + b_02 - vminus_02		
        m = 0
        if C(vTo_02) >	C(vFrom_02) and y < C(vTo_02)+0.1*(C(vTo_02)-C(vFrom_02)) and y > C(vFrom_02)-0.1*(C(vTo_02)-C(vFrom_02)) then
          m = 1
		end 	
        if C(vTo_02) <	C(vFrom_02) and y < C(vFrom_02)+0.1*(C(vFrom_02)-C(vTo_02)) and y > C(vTo_02)-0.1*(C(vFrom_02)-C(vTo_02)) then
          m = 1
		end 
        if m == 1 then 		
	      SetValue(i, 7, y)
		  if i == index then 
		    v7 = y 
		  end 
        end 			
	   end	
	  
	  last_ind = index 
	end 
  
 
    return v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10 

end

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

Сделки по акциям.

Полюс Long31.08 13300 2 акции.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 07.07 297,0 100 акций.

ГМКН Long12.04 25200 2 акции.

Лукойл Long25.06 6800 4 акции.

Новатэк Long18.08 1815 17 акций.

Полюс Long19.04 15200 6 акций, Long31.08 13300 2 акции.

Роснефть Long15.03 580,0 50 акций.

Сбербанк Long10.08 330,0 90 акций.

Текущая лесенка по акциям.

 

( Читать дальше )

Недавно Тимофей провел анализ российских компаний, на предмет эффективности использования трудовых ресурсов, такое же сравнение можно произвести и среди всех регионов и федеральных округов. Увидим какие регионы эффективнее всего вносят вклад в добавленную стоимость на душу населения. 
ВРП буду использовать за 2019 год, Росстат 2020 ещё не обзавелся и численность граждан на 1 января 2021 года (завысим показатели, ведь за это время произошло вымирание)
Основная таблица выглядит так:
В среднем на 1 россиянина в месяц приходится 54 тысячи рублей ВРП.

По федеральным округам картина следующая:
Центр: 69929
Северо-запад: 62894
Юг: 33362
Кавказ: 19201
Приволжье: 40412
Урал: 89404
Сибирь: 44982
Дальний восток: 61253

Удивлены? Я — да. Урал оказался самым богатым федеральным округом. С Северным Кавказом удивлений нет, как и с аграрным югом (сюда можно и большую долю Приволжья приписать). 
 В чем же таится богатство Урала? В том, что Тюменская область относится к УФО. Почти 200 тысяч ВРП на человека находится именно там. Свердловская область — вторая по производству имеет лишь 49 тысяч ВРП, а Курганская и вовсе 23 тысячи.

( Читать дальше )

Все знают известную гипотезу Коллатца о числовых рядах и метод численных экспериментов Монте-Карло, который применяли в Лос-Аламосе при создании ядерной бомбы США. *)

Я хотел поднять тему проверки алго-стратегий на примере этой задачи и этого подхода. Гипотеза Коллатца, на настоящий момент не доказана и связана с большим массивом цифр и рядов. Её можно либо доказать математически, либо опровергнуть численными методами, например случайно подобрав число, которое покажет что гипотеза не верна.


( Читать дальше )

Ну что, думаю, уже многим стал очевидно стремление к декарбонизации экономик.

Россия, конечно, будет в числе наиболее пострадавших из-за уменьшения спроса на нефть в долгосрочном плане. (т.е. не завтра, но минорное отношение к отрасли гарантированно). К газу, как в ресурсу получения зеленого водорода, более позитивное отношение сохранится. Тем не менее, настало время ребалансировать российские портфели исходя из следующий предпосылок:

1. Рубль останется долгосрочно слабой валютой, так как без слабой валюты бюджет не выдержит структурной перестройки;
2. На одно из ведущих мест в экспорте выйдет продукция сельского хозяйства;
3. Большой положительной переоценке акций экспортеров будет мешать неопределенность экспортного регулирования и НДПИ. Система встроенных ограничений является основным риском вложения в такие компании.
4. Пожалуй, самым серьезным потенциалом роста прибыли обладают отечественные агропромышленные холдинги, при этом надо иметь ввиду, что они до сих пор получают дотации от государства.

( Читать дальше )

После недавнего прозрения, когда выяснилось, что далеко не все китайские акции одинаково полезны
https://smart-lab.ru/blog/714432.php
и после того, как мои опасения подтвердил глава SEC
https://smart-lab.ru/blog/716934.php
я решил прикинуть — насколько опасно покупать акции фонда FXCN?
Ведь если глава SEC говорит о китайских акциях с Каймановых Островов, что они пустышки, то необходимо относиться к этим словам серьёзно.
Поэтому я решил посчитать долю пустышек в фонде FXCN.

( Читать дальше )

Добрый вечер! Как получить высокую доходность от инвестиций, используя волатильность рынка?

Волатильность — один из важнейших показателей в инвестициях, который говорит о степени изменчивости цены актива за определённый промежуток времени. Например, акция стоит 100 рублей, и её цена каждый день может колебаться в пределах ± 10 рублей — это высокая #волатильность. Если цена акции относительно стабильна каждый день — это низкая волатильность.

Обычно у крупных и известных компаний низкая волатильность — их акции колеблются в пределах 0-1% каждый день. Акции мелких растущих компаний более волатильны — их акции могут расти и падать до 50% в день и более.

Для рынка в целом тоже можно измерить волатильность. Обычно для этих целей берут индекс, например, #индексМосБиржи или #S&P500. У крупных, развитых рынков волатильность меньше, чем у развивающихся.

Для спекулянтов и трейдеров рост волатильности – это хорошо и означает, что есть возможность #заработать, равно как и проиграть. Им неважно, куда пойдет цена (вверх или вниз), главное – чтобы было активное движение.

( Читать дальше )

При моём методе торговли рыночными ордерами по стакану наиважнейшее значение имеет знание реального проскальзывания.
Эталонная цена для меня это закрытие завершенной (предыдущей) минуты. Как только минута закрылась и клоуз определился,
если есть сигнал на трейд, то у меня в стакан кидается лимитная заявка по биду-0,2% или по аску+0,2%. Ну и получается какая-то цена сделки.
От каждого трейда я измеряю проскальзывание.
Получилась любопытная статистика в этом году:

Это в одну сторону из без учета комиссий брокера и биржи.
Самый скользкий оказался брент. Однако! По нему в тестах мне надо закладываться на -0,04% с каждого трейда.
Самый нескользкий это сишка (что не неожиданно). По ней в тестах надо учитывать хотя бы -0,01% с трейда.

Такие дела.

Вообще по ощущениям ликвидность стала какой-то умной, если её сравнивть даже с 5-летней давностью.
Часто там, где у меня идут трейды, ликвидность становится хуже, чем в те моменты, когда я просто глазами смотрю на стакан.