По просьбе алготрейдера, а так же товарища по несчастью, Александра выкладываю все нижеследующее. Так же параллельно все изложенопо этой ссылке на форуме TSLab
 Уже несколько месяцев борюсь с багами Финама и Транзака. Все было им написано, расписано, данные были переданы. Да, они немного сделали и ликвидировали потерю тиков, почти. Ранее была потеря в тысячи штук, сейчас редко доходит до 100. Все остальные проблемы пока не решены. Дублирование, левые номера сделок и так далее. При всем при этом разработчики этого добра похоже сами и не пробуют тестировать свой софт. Авось прокатит и никто не заметит баги, если они есть.  Но не вышло. Так как алгоритмы используемые мной активно используют тиковые данные, стал замечать что сигналы расходятся на двух машинах. Эти компы стоят в соседних комнатах. Было весьма странно. Начали копать данный вопрос. Подключил RA81 и он помог мне разрыть проблему и показать как мой брокер меня разводит. Поскольку требовать исправлений устал, решил выносить сор из избы. Возможно так проблему заметят и решат быстрее.

( Читать дальше )

Уважаемые!!!
Подскажите знакомо ли Вам такое состояние как переторговка?То есть сделал 2,3,4 профитных сделки и нет что бы уйти с рынка, довольствоваться тем что он тебе дал, ты продолжаешь искать возможности войти в рынок?
Появляется чувство эйфории, «всемогущества», состояние «я понял рынок»…В итоге теряешь в лучшем случае то что взял, а в худшем сценарии то и ощутимый кусок депозита.Кто как с этим борется?И какие симптомы этого состояния?
Прошу не путать с тильтом!!! Буду рад Вашим советам, все-таки ресурс трейдеров а ни ка бы кого, а?

Первая версия лежит тут.
Во вторую версию программы вошли следующие изменения:
1.  Убрал значительную часть ошибок вызываемых от некорректно введенных данных. Теперь если какието данные введены неверно, то выскакивает соответствующее пояснение.
2. Значительно ускорил расчеты. Ранее допустим при нажатии кнопки «обновить» рассчет происходил в течении нескольких секунд, теперь менее секунды. Теперь хоть онлайн запускай.
3. Добавил профиль греков. Теперь можно анализтровать греки от изменения «days», «vola» и «dollar».
4. Добавил опционный калькулятор. Теперь можно рассчитывать как волу от теоретической цены, так и теоретическую цену от волы. К своему глубокому удивлению, я выяснил, что нет формулы рассчета волы от теоретической цены, необходимо её рассчитывать методом подбора. 
5. Добавил ещё 2 инструмента. Теперь можно анализировать следующие инструменты: RI — индекс РТС, SI — доллар, SR — сбербанк.

( Читать дальше )

1. Лимит потерь на 14.11.14 составляет 5 тыс. рублей
2. Рабочий объем 3 контракта. Иногда входы делятся на части. Максимальный лимит 9 контрактов в позиции.
3. Сделки могут быть как трендовые так и контртрендовые.
4. Понятия стоп-лосс нет, есть понятие «изменение сценария».

141114 from GuruOfTrading on Vimeo.

 

1.  Лимит потерь на 13.11.14 составляет 10 тыс. рублей
2. Рабочий объем 5 контрактов. Иногда входы делятся на части. Максимальный лимит 15 контрактов в позиции.
3. Сделки могут быть как трендовые так и контртрендовые.
4. Понятия стоп-лосс нет, есть понятие «изменение сценария». 

  
131114 from GuruOfTrading on Vimeo.  

Комментарии: Невозможно рассказать в одном сообщении о том, почему именно здесь вошел, здесь вышел. Поэтому я не делаю этого здесь.   


Успехов Вам

Главная социальная тенденция минувших недель — Василий Олейник и рубль. К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что о них либо хорошо, либо никак. Василий дал видео интервью Верникову у себя на квартире, которое набрало +326. Как бы там ни было, надо сказать, что Василий канонизировал себя как Народный герой смартлаба (Орден правда у Василия уже давно есть в профиле).
Второй важный эпизод: уход героя ЛЧИ Обивана с российского рынка (+358,143к) и его пресс-конференция на смартлабе (+176,201к).
Забавно, но факт. Инвесторы, вроде Александра Шадрина, в этот непростой момент отошли на второй план, но шансов сохранить здоровье и сбережения, у них видимо куда больше, чем у спекулянтов, шортящих доллар и т.п.

Новости партнеров
xcfd: Курс лучше, чем у Центробанка
UT: 10'000$ за торговлю на демо? Это XMAS series 2014!

Алго, статистика, роботы, опционы
Модель Хестона и гэпы (+76,43к)
Тимофей Мартынов: Круглый стол по опционам на конференции смартлаба (+50,16к)
ves2010: ТСЛАБ + VDS 2 месяца торгов делюсь опытом (+40,51к)
Результаты управления портфелем роботов за октябрь 2014 (+39,41к)
Макеев Евгений: HELP! Уравнение плотности нормального распределения (+30,31к)
Морозов Константин: Алгоритмический софт — мой опыт. Что посоветуете? (+4,7к)
Вопрос к специалистам по опционам (+4,9к)


( Читать дальше )