В ответ на мой прошлый обзор, трейдеры ожидаемо прислали ответы, что «на самом деле» те, кто уходит с рынка летом, боятся пониженных объемов торгов. Вместо того, чтобы обсуждать пятничные проливы и сплетничать о том, на сколько упадут бумаги «Северстали» после отсечки, не имея на руках элементарных подсчетов, я решила подсчитать для вас, как объемы торгов распределяются по году.

Итак, я посчитала на примере индекса ММВБ, как раскладывается объем по году.

Таблица 1. Сравнение среднего дневного объема за год со средним дневным объемом по сезонам.

*зимний период учитывая прошлый год

 

Итак, чемпион низких объёмов – зима, но зима — самый «бычий» период по приросту бумаг, входящих в состав индекса ММВБ. На втором месте, действительно, лето – лишь 4 раза из 12 объемы были сравнимы с общими годовыми. Весна и осень по объемам менее предсказуемы. Они то существенно больше, то меньше средних по году.  

( Читать дальше )

Одна проблема делаю лишь весь скрин экрана. потому что с компом проблема и ни фотошоп ниче не запустить. только пайнт.

Может кто с компутерами дружит — скажет че за дела — в общем в обычном режиме комп просто сразу вырубается даже логин не вижу — сразу в перезагрузку. В безопасном режиме с поддержкой сетевых чего-то там… я сейчас и работаю. Но ни аудио не послушать ни видео посмотреть. Начинаю в паинте имя свое закрашивать — комп начинает экран мигать… Подыхает?


Ладно вот система....



Систему уже поняли? А нифига не так… вы поняли :-) Вот тест в реале, 50 сессий по системе.

( Читать дальше )

Сейчас прослеживаются некоторые общие черты, приведшие Сша к великой депрессии. Бонус для ждущих обвала доллара в самом конце.


24 октября 1929 года, в США произошёл сильнейший обвал фондового рынка, получивший название «чёрного четверга» и ставший началом Великой депрессии.

Биржевой крах в США, произошедший в октябре 1929 года, считается началом Великой депрессии. В истории Америки и раньше случались экономические кризисы, однако ни один из них не затягивался более чем на четыре года. Великую депрессию Штаты переживали в три раза дольше экономических потрясений прошлого.

Пузырь на Уолл-СтритДвадцатые годы в Америке прошли под знаком потребительской революции и последующего спекулятивного бума. Тогда рынок акций рос опережающими темпами — с 1928 по 1929 гг. средняя стоимость ценных бумаг взлетела на 40 % годовых, а оборот торговли увеличился с 2 млн акций в день до 5 млн.

Граждане, одержимые идеей быстрого обогащения, вкладывали все свои сбережения в акции корпораций, чтобы впоследствии продать их дороже. Как известно, спрос рождает предложение, и стоимость ценных бумаг росла с геометрической прогрессией. Американцев не останавливали завышенные цены на акции, и они, затягивая пояса, продолжали их покупать в надежде на хороший куш в будущем. Чтобы приобрести ценные бумаги, инвесторы активно брали кредиты. Ажиотаж с акциями породил пузырь, который, по законам экономики, рано или поздно должен был лопнуть.

( Читать дальше )

Я кнчно как очень амбициозный и умный человек всегда хотел написать если не грааль, то вполне устойчивый робот. 
Сказать, что ничего не удавалось нельзя. Делал, удавалось. Под рынки, которые были в свое время: www.TrendMedium.com (моя особая гордость — волновой трейлинг. Читать тут: www.trendmedium.com/download/SurfingYourPositionsWithWaveStops.pdf), Forex Growth Bot — проект отработавший 2.5 года. Т.е. системы создавались, работали и ...
Как человек с математическим складом ума (все таки прикладную математику закончил), постоянно развивающий свои системы, я в конечном итоге пришел к классификации признаков и их анализу. Получая отличные результаты на истории я кнчно был обескуражен тем, что forward тест как правило был безубыточный. В поисках ответа я просмотрел характеристики классификаторов на истории. И нашел ответ на свой вопрос — классификаторы не устойчивы на истории. Т.е. некая целевая функция от классификатора не выдает устойчивый результат. Кто не понял о чем я говорю тот рисует картинки с рогами на графиках и тд. Непрекрытый сарказм, да )))
Поэтому subj
Поэтому — бросайте рисовать идиотские картинки, делать прогнозы и умничать. Это все тупость и потеря времени.
У кого есть мозги — ищете неэффективности. Такие дела. Всем удач.

Итак, после нескольких дней экспериментов с cAlgo (среда разработки алгоритмов для cTrader на C#), удалось таки добиться устойчивого экспоненциального роста эквити на паре евро/доллар. Алгоритм адаптивный, как видно на скриншотах, имеет минимум параметров, в основе своей имеет два фундаментальных свойства рынка 1) волновая структура движений (без учета изменений по времени) — на существующие движения рынка накладывается волновая функция с заданой амплитудой колебаний, далее следует незначительная просадка пока алгоритм подстраивается под рынок и находит оптимальные точки резонанса, после чего какое то время удерживает это состояние до момента пока снова не происходит раскалибровка и т.д. 2) в результате первого эффекта возникает существенное вероятностное отклонение тех или иных последовательностей событий, что также нещадно эксплуатируется с целью максимизации выгоды)) Множители постоянно меняются в зависимости от степени синхронизации волновой функции с рынком, тем самым уменьшая потери на участках где алгоритм не эффективен и увеличивая прибыль там где эффект максимален. Также учитывается изменение объема открытия позиций в зависимости от роста депозита для формирования геометрической прогрессии доходности. Как видно на скриншотах, с ограниченными аппетитами алгоритм показывает боле миллиона процентов прибыли менее чем за одну неделю, что является безусловным рекордом для торговых роботов. Все скриншоты подлинные. Те кто сомневаются, могут кинуть мне свою демо учетку для cTrader, сделаю на ней любую циферку по вашему желанию)))

( Читать дальше )

  В процессе поиска собственной системы торговли я перепробовал довольно много всего, сейчас я могу сказать, что являюсь сторонником системной торговли и алготрейдинга. Одним из побочных результатов этого «увлечения» стало написание забавной программки с графическим интерфейсом, значительно облегчающей системную торговлю внутри дня, о которой я расскажу в этой статье после небольшого предисловия.

( Читать дальше )

В прошлой части нами было сделано наблюдение, что для присутствующих на рынке высокочастотных алгоритмов характерна высокая частота отмены биржевых ордеров. В данной статье мы уделим внимание еще одной особенности HFT роботов — малому объему ордеров, генерирумых подобными стратегиями.

Автоматические стратегии стараются отсылать биржевые приказы, которые содержат небольшие количества акций или лотов. Маркет мейкеры делают это для того, чтобы выборочно торговать с небольшими контрагентами, обходя сильные движения, вызываемые крупными покупками или продажами. Исполнительные алгоритмы отсылают небольшие ордера, чтобы скрыть свои намерения о реализации крупных объемов, избегая тем самым сильного воздействия на цену. Чтобы проверить, действительно ли существуют описанные тенденции на рынке, построим график движения цены, с точки зрения пассивной стороны трейда, после взятия всех ордеров на конкретном уровне для двух ситуаций — когда малые ордера принимают участие в данном трейде, и когда их нет. За малый объем ордера примем 2 целых лота и менее:

( Читать дальше )

Заблуждение первое: «Акционер – собственник доли имущества акционерного общества».

Ничего подобного. Собственность в ее нормальном понимании, а не в новомодных «теориях» — это три «кита»:

— владение;

— пользование;

— распоряжение.

Вот Вы купили акций и по отношению к чему Вы получили такие права? К станку, прилавку, «трубе» или помещению? Ни к чему из перечисленного. Вы получили такие права только по отношению к акциям, т. е. Вы собственник акций, а не имущества.

А что дает акция? Только право участия в собрании акционеров и голосования по вопросам, отнесенным уставом обществам к решениям данного собрания.  Т. е. Вы стали собственником этого права и не более того.  Как минимум нормальное законодательство обязует общество относить к правам собрания акционеров, утверждение устава общества, назначение размеров дивидендов, как части чистой прибыли и выбор совета директоров и(или) исполнительных органов власти общества, если уставом общества совет директоров не предусмотрен. По каким еще вопросам Вы приобрели право голосования? Это уже зависит от устава конкретного общества.

( Читать дальше )

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Рыночная ситуация практически не изменилась. Вчерашний вынос в районе 21 и сегодняшний утренний геп мало повлияли как на HV, так и на уровни IV. На вечерней сессии удалось продать 5 опционов на доллар (3 в страйке 50 000 и 2 в страйке 51 000). В итоге своя оценка финреза остаётся примерно прежней: +3970 в долларе и (-25) в Сбере.

Текущая (своя) оценка финреза от начала торгов +3945 руб.
Брокер в целом поддерживает:


( Читать дальше )

Все трейдеры знают, что ключом к успеху в торговле является соотношение риска к прибыли. Большинство торгующих на финансовых рынках понимают, что торговля с высокими значениями «меры вероятности» и низкими значениями коэффициента выигрышей приводит к более значительным просадкам торгового счета, чем если бы это соотношение было противоположным. Исходя из этой аксиомы возник вопрос: а принесет ли такие же результаты игра в рулетку? В данной статье будет подробно изучен этот вопрос.

Скальпинговый или позиционный подход?

Среди множества возможностей и стратегий игры в рулетку можно применить два противоположных подхода. Один из них назовем скальпинговым, поскольку он направлен на получение крупного выигрыша; а второй – позиционный, это более спокойный (с низкой волатильностью) стиль размещения ставок.

Колесо рулетки имеет 38 секторов, поэтому, если игрок ставит 1$ только на один номер, его шансы выиграть – всего 1 к 38, или 2.63%., но они вознаграждаются в размере 35/1 (35$). Это скальпинговый подход, который любят агрессивные биржевые трейдеры, старающиеся быстро получить крупную прибыль.

( Читать дальше )