Статья с сайта www.miltonfmr.com, из которой можно взять некоторые приемы, пригодные даже для использования в высокочастотной торговле.

Многие трейдеры, создающие и правильно применяющие торговые системы с возвратом к среднему, получают хорошую прибыль. Факты говорят о том, что рынки двигаются в соответствии с паттернами, одним из которых является цикличность. Простыми словами, все, что двигалось вверх, должно пойти вниз и наоборот. Ничто не движется в одном направлении вечно. Применительно к рынкам, у нас есть два возможных исхода — тренд, либо определенный торговый диапазон с возвратом к среднему. В прошлых наших исследованиях было показано, что гэп на открытии определяет тренд на остаток дня в 30% случаев. Это значит что из 20 торговых дней мы имеем 6 трендовых дней без возврата к среднему. С другой стороны у нас есть 70% движения цены, которая имеет тенденцию к возврату к среднему значению несколько раз за день. Важно отметить, что эти 70% относятся к внутридневному движению цен.

( Читать дальше )

Введение

      Для меня в свое время стало огромным сюрпризом, что WireShark поддерживает lua. Это открывает отличные возможности для анализа сетевого траффика. Наверняка, не все об этом знают. Поделюсь некоторыми возможностями.

Для кого и для чего

    Речь пойдет об анализе сетевого траффика. В первую очередь, анализом траффика, пользуются алгоритмисты и разработчики для прямого доступом к рыночным данным. На нашей бирже задействованы целый ряд протоколов, под UDP — это в первую очередь FAST (протокол распространения рыночных данных), под TCP — это транзакционные протоколы FIX, TWIME, мульти протоколы (рыночные данные + транзакции) Bridge, Plaza.
   У таких разработчиков и алгоритмистов должны частенько, или периодически, вставать вопросы, что там вообще происходит с торговыми роботами. Во сколько пришли на сетевую карту данные, во сколько отправил заявки, во сколько получил ответы и тд. Ставить временные метки внутри программы и выводить их на экран бывает не совсем то что надо. Во первых, это своего рода лишние задержки выполнения задач, а это уже отвлечение от боевых условий. Во вторых, если железо поддерживает, лучше всего брать временные метки у железа и смотреть во сколько приходят данные с самого сетевого кабеля и во сколько уходят данные в сам сетевой кабель. Это уже будет хороший и точный уровень расчетов.

( Читать дальше )

      О том откуда берутся мифы о работающем чистом тех. анализе. Об околорынке. О роботах. О том как я 5-6 лет торговал только по «тех анализу». О том как тех. анализ реально помогает зарабатывать. Чтобы понять суть смотреть до конца :)
     
      

( Читать дальше )

Перевод первой части большого интервью с Линдой Рашке, оригинал: подкаст Chat With Traders

Добрый день!

Сегодняшний обзор и идея будут немного отличаться и вот с чем это связано. На днях мы добавили на financemarker.ru данные по дивидендам по всем компаниям, которые отображаем в виде удобной диаграммы. Эта информация позволила получить очень много новых идей и интересной информации. 

Сегодня разбираем Лукойл. 

1. Карточка компании Лукойл

2. Мультипликаторы компании Лукойл. 

( Читать дальше )

Монитор сентимента для терминала Метатрейдер 5.

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. В терминале Метатрейдер 5 (МТ5) пока нет встроенной Таблицы сделок и графического отображения стакана. Робот-помощник MonitorSentimenta позволяет заполнить этот пробел.

Доступные данные для анализа сентимента в МТ5.

Встроенные функции терминала: SymbolInfoDouble и SymbolInfoInteger, позволяют получить следующие данные:

• Количество ордеров на покупку.
• Количество ордеров на продажу.
• Обьем ордеров на покупку.
• Обьем ордеров на продажу.
• Открытый интерес.

Через функцию CopyTicks доступна история сделок

Робот-помощник MonitorSentiment.

MonitorSentiment предназначен для вывода на экран графиков:

• Отношение количества ордеров на покупку продажу.
• Отношения обьема ордеров на покупку продажу.
• Отношения текущего открытого интереса к открытому интересу на начало дня.
• Отношения количества сделок на покупку продажу.
• Отношения обьема сделок на покупку продажу.
• Обьема максимальной сделки на закрытом баре.

( Читать дальше )

Кто пользуется какими провайдерами для установки Quik/Qscalp и бесперебойного доступа к серверам брокера ??
поделитесь впечатлениями ??

Я использовал сервер в Нидерландах для доступа к Росевроброкеру — но последнее время начались проблемы с протоколами

Практически у каждого брокера есть предложение по размещению сервера через них, но ценник как правило неадекватный

Юзал пару месяцев РУ-VDS напрямую, хотя у них есть совместный с БКС проект - RUVDS предоставит клиентам БКС виртуальные сервера в самом сердце Московской Биржи - вроде жизнеспособно,

Но хотел бы узнать какие еще варианты кто посоветует ???

p.s. заодно, кто какие конфигурации использует и почему именно такие ???

Применение данных рыночного сентимента в торговле.

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. Попробуем разобраться, как их можно использовать в своей торговле.

Таблица сделок.

Таблица сделок позволяет определить текущую маркет-дельту. Возможные варианты использования:

• Подтверждение направления входа. Если сделок на покупку больше, то приоритетное направление открытия позиции – лонг, если больше продавцов – шорт.
• Основание для принятия решения о переносе позиции через ночь. Если маркет-дельта положительная, возможно есть смысл перенести открытый лонг, в случае отрицательной дельты – открытый шорт.

Для проверки переноса через ночь, протестируем следующую торговую систему:

• Анализируем маркет-дельту на последней минуте торгов.
• Если она положительная, открываем лонг по рынку, если отрицательная – шорт.
• Закрываем открытую позицию на 2-ой свече следующего дня.

( Читать дальше )

Фундаментальная торговая стратегия по ОИ фьючерсного контракта. v.1.2 от 07.06.2016





Что бы не сливаться, по сути нужно только одно — определить накопление крупной позиции, которое является причиной дальнейшего безоткатного крупного тренда (пояснение. тренда-убийцы всех кто торгует без стоплосса. именно это является причиной их слива, невозможность определить данное накопление, а не само отсутствие стоплосса).

Данная стратегия не требует установки каких-либо сторонних инструментов. Достаточно открыть общедоступный сайт чикагской товарной биржи и наложить данные на график в Метатрейдере. Стратегия направлена на гарантированный профит без сливов, пусть и в меньшем объёме.
Для более детализированных стратегий мы разрабатываем бесплатные инструменты, но весь принцип остаётся тем же что и здесь, просто с использованием более детализированных данных. Так что если не осилили эту — ждать других в надежде сразу перейти к хорошему заработку приведёт к лишь очередному сливу.

( Читать дальше )