Монитор сентимента для терминала Метатрейдер 5.

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. В терминале Метатрейдер 5 (МТ5) пока нет встроенной Таблицы сделок и графического отображения стакана. Робот-помощник MonitorSentimenta позволяет заполнить этот пробел.

Доступные данные для анализа сентимента в МТ5.

Встроенные функции терминала: SymbolInfoDouble и SymbolInfoInteger, позволяют получить следующие данные:

• Количество ордеров на покупку.
• Количество ордеров на продажу.
• Обьем ордеров на покупку.
• Обьем ордеров на продажу.
• Открытый интерес.

Через функцию CopyTicks доступна история сделок

Робот-помощник MonitorSentiment.

MonitorSentiment предназначен для вывода на экран графиков:

• Отношение количества ордеров на покупку продажу.
• Отношения обьема ордеров на покупку продажу.
• Отношения текущего открытого интереса к открытому интересу на начало дня.
• Отношения количества сделок на покупку продажу.
• Отношения обьема сделок на покупку продажу.
• Обьема максимальной сделки на закрытом баре.

Все отношения являются показателем маркет-дельты. Подробнее об их использовании в статье: «Применение данных рыночного сентимента в торговле».

Как это выглядит на практике. На рисунке ниже график бокового дня.

Анализ:

• Открытый интерес растет с начала дня. Набор позиции.
• Отношение ордеров на покупку продажу не превышает значимых уровней — боковик.
• Сделок на покупку больше чем на продажу, направление – лонг.

График широкодиапазонного бокового дня:

Анализ:

• Открытый интерес растет с начала дня. Набор позиции.
• Отношение ордеров на покупку продажу превысило значимый уровень. Начало движения.
• Сделок на продажу больше чем на покупку, направление – шорт.

График трендового дня

Анализ:

• Открытый интерес растет с начала дня. Набор позиции.
• Отношение ордеров на покупку продажу превысило значимый уровень. Начало движения. Пока отношение не вернулось выше уровня, считаем, что на рынке тренд.
• Сделок на продажу больше чем на покупку, направление – шорт.

Дополнительные возможности MonitorSentiment

Робот-помощник MonitorSentiment может самостоятельно открывать сделки от уровней или выводить подсказку на график в демо-режиме. Открытые позиции могут сопровождаться фиксированными или трейлинг-стопами.

Так же есть возможность сохранять историю ордеров и сделок в файл, с последующей ее подгрузкой в Тестер стратегий.

Готовое решение.