Блог им. Lugovtsov |Монитор сентимента для терминала Метатрейдер 5.

Монитор сентимента для терминала Метатрейдер 5.

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. В терминале Метатрейдер 5 (МТ5) пока нет встроенной Таблицы сделок и графического отображения стакана. Робот-помощник MonitorSentimenta позволяет заполнить этот пробел.

Доступные данные для анализа сентимента в МТ5.

Встроенные функции терминала: SymbolInfoDouble и SymbolInfoInteger, позволяют получить следующие данные:

  • Количество ордеров на покупку.
  • Количество ордеров на продажу.
  • Обьем ордеров на покупку.
  • Обьем ордеров на продажу.
  • Открытый интерес.

Через функцию CopyTicks доступна история сделок

Робот-помощник MonitorSentiment.

MonitorSentiment предназначен для вывода на экран графиков:

  • Отношение количества ордеров на покупку продажу.
  • Отношения обьема ордеров на покупку продажу.
  • Отношения текущего открытого интереса к открытому интересу на начало дня.
  • Отношения количества сделок на покупку продажу.
  • Отношения обьема сделок на покупку продажу.
  • Обьема максимальной сделки на закрытом баре.


( Читать дальше )

Блог им. Lugovtsov |Применение данных рыночного сентимента в торговле.

Применение данных рыночного сентимента в торговле.

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. Попробуем разобраться, как их можно использовать в своей торговле.

Таблица сделок.

Таблица сделок позволяет определить текущую маркет-дельту. Возможные варианты использования:

  • Подтверждение направления входа. Если сделок на покупку больше, то приоритетное направление открытия позиции – лонг, если больше продавцов – шорт.
  • Основание для принятия решения о переносе позиции через ночь. Если маркет-дельта положительная, возможно есть смысл перенести открытый лонг, в случае отрицательной дельты – открытый шорт.

Для проверки переноса через ночь, протестируем следующую торговую систему:

  • Анализируем маркет-дельту на последней минуте торгов.
  • Если она положительная, открываем лонг по рынку, если отрицательная – шорт.
  • Закрываем открытую позицию на 2-ой свече следующего дня.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн