Приветствую всех.
Многие стебаются надомной на СМАРТ ЛАБЕ… ну ну.
Смотрим как моя математическая система не зависит от геополитики, Трампа, Зеленского, Мэй и т п… Про Путина и Элю непишу а то вдруг истолкуют не правильно..
Погнали..
Пара Бакс-Рубль..

максимумы глобальные 
макс ..70.3350
мин… 53.4350


( Читать дальше )

Введение

Позанимавшись опционами, где-то в начале своего пути молодой боец получает в руки одну из ключевых идей: существование синтетического опциона. Иногда об этом говорят в других терминах: совершая сделки с линейным инструментом по определенному алгоритму, мы получаем такой же финансовый результат, как если бы мы купили (или продали) обычный опцион.

Обычно эта мысль проскакивавает в общем потоке информации и теряется на задворках подсознания, либо вообще благополучно забывается.

Но сама концепция очень важная. В частности, из нее сразу же следует базовая тактика работы с опционами. Посмотреть на разницу (IV-HV) и в зависимости от знака либо продаем опционы, либо покупаем. При этом в любом случае включаем автоматическое дельта-хеджирование. Подробности можно прочитать или посмотреть где угодно. Например, тут. Это база.

Но потом приходит в голову идея выполнить обратную операцию. Выравнивание дельты — то есть сделка с фьючерсом — нужна, чтобы повернуть профиль некоторой позиции и сделать его горизонтальным. Давайте теперь возьмем любую обычную (линейную) торговую стратегию для этого фьючерса. Запишем где, когда и какого размера совершались сделки. И будем считать, что эти сделки — это дельта-хедж некоторой неизвестной нам опционной позиции. Фактически, собрав информацию о сделках, можно сделать некоторые выводы о том, что это за позиция.

( Читать дальше )

Полный список сайтов для трейдера. 
Ссылки вставить Смартлаб не дает возможности.
Продублировал ссылки в комментариях не все.
Где все ссылки указал внизу топика. Список конечно старенький некоторые сайты уже не работают.

( Читать дальше )

Для прибыльного трейдинга очень важно быть в курсе всех последних событий и проводить качественный анализ. Наличие достаточной информации позволяет более точно прогнозировать дальнейшее изменение курса и спекулировать на этом.

Если раньше нужно было делать запрос в компании на получение финансовых сводок и отчетов или подписывать различные журналы, то сегодня, для получения актуальных данных достаточно иметь компьютер и «знать где смотреть».

Я подготовил свой ТОП самых полезных программ/ресурсов для трейдинга и анализа, которые использую и сам.

1. Для фундаментального анализа — Торговый терминал Think or swim и ресурсы Morningstar.com + Finviz.com
2. Для технического анализа — Можно использовать любой терминал. Тот же Think or swim или MT5. Среди онлайн ресурсов однозначно Tradingview.com
3. Для экономического календаря —

( Читать дальше )

Продолжим наши изыскания. В прошлый раз мы строили каналы и смотрели ошибки. Сегодня мы учтем все и найдем безошибочное решение. Или как из ошибок сделать деньги

Для этого нам надо ввести такое понятие как время. Это важно. Ведь вам надо получать прибыль точно так же как зарплату. Примерно один раз в месяц. Что бы кормить семью и себя. Хотя бы один раз в месяц. А месяц это 21 день. Возьмем файл, лист «расчет погрешности».

Файл https://cloud.mail.ru/public/3jqo/7axdZ44JT

Нам надо ввести такой простенький инструмент как опцион. В черной рамке его расчет. В общем, принцип простой. БА ходит, ходит и из точки А приходит в Б. Ровно на столько, на сколько прошел БА. Было 100, стало 110, опцион стал дороже на 10. За это, в самом начале, оплачивается премия. Главное, что бы это премия не оказалась выше изменения БА.

Премия тоже штука простая. Надо капитал (текущую цену) умножить на 0,39 и умножить на СКО за период обращения опциона. В нашем примере я вял два опциона пут и колл (стреддл, так что умножить на два), а СКО посчитал с приращений цены. В общем, все равно, откуда его брать, так как берется оно от балды. При пересчете (F9) я вижу начальную цену стреддла, фин рез стреддла, а так же я подставил экви стратегии наших уровней. Суммарно это и будет цена конструкции ФР (ФинРез).

( Читать дальше )

Далее я цитирую пост в фейсбуке Марины Красаивной из Альпина Паблишер:

Ура, этот день настал!  Вышла книга, которую написал Александр Герчик (Alex Gerchik)! Уверена, многие слышали или знают это имя. Александр — трейдер NYSE/NASDAQ, RTS, CME. Самый безопасный дневной трейдер по версии канала Mojo HD, благодаря чему стал главным героем известного телевизионного проекта Wall Street Warriors. https://www.youtube.com/watch?v=Mxzq1qFc7kY

Александр — автор принципов торговли, подходящих любому рынку. Их используют более 10 000 его учеников из разных стран. Единственный тренер, инвестирующий собственные деньги в торговлю своих студентов. Владеет российскими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг серий 1.0 и 5.0 и американскими лицензиями серий 7, 55, 63.

 О чем книга?

Опыт 20 лет работы Александра Герчика, из которых 10 он закрывает с прибылью каждый месяц, стали основой его уникальной системы торговли на бирже. Книга представляет собой самый популярный учебный курс автора. Начиная с теоретических азов, он постепенно погружает читателя в особенности применения реальных торговых стратегий. Это универсальное практическое пособие, которое подходит и начинающим трейдерам, и тем, кто хочет узнать о трейдинге в что-то новое. Навыки торговли по системе Герчика проверены его учениками. Большинство из них успешно сохраняют и увеличивают свой депозит.

 Вот что написал о книге основатель самого крупного в России сообщества для инвесторов smart-Lab.ru, финансовый эксперт, автор книги «Механизм трейдинга» Тимофей Мартынов: 

Александр — харизма № 1 российского трейдинга. Я знаю его уже более 10 лет и, как множество других трейдеров, «вырос» на его опыте, на записях его мотивирующих выступлений. Очень рад, что практический опыт трейдинга и преподавания Александра наконец нашел свое воплощение в бумаге

Полистать и заказать книгу можно тут https://www.alpinabook.ru/catalog/investments-stock/544632/ 

Кстати у нас есть список всех книг, которые написали люди со смартлаба:

https://smart-lab.ru/books/list/knigi-napisannye-smartlabovcami/

  На смартлабе был пост о том, что человек отвалил кучу денег гуру за курсы, все старательно записал, все старательно делал, но депозит его уменьшается. Решил поделиться тем, что сработало для меня.
  Для начала я торгую 1 инструмент и интрадей, через ночь сделки не переношу. 
Первое, что как-то ввело в курс и откуда была взята ключевая идея для заработка это Элдер " Как играть и выигрывать на бирже". Речь идет не индикаторах или еще чем-то, просто 1 мысль, которую, я правда отбросил на 3 года, как не рабочую, но потом к ней вернулся и все стало получаться.
Второе это Андрей Беритц, его бесплатный семинар, он есть на ютубе. Смотрел его раз 20, на протяжении 2 лет. Все что он там говорит, я с ним согласен полностью и в процессе роста мастерства, никаких противоречий в его утверждениях я не нашел.
Третье. Это статьи хамелеона на трэйдитрэд. Кто-то делал подборку ключевых его статей. Они не просты для восприятия, но там дается то, что нет ни в одной книге. я себе их сохранил и даже распечатал, чтобы не потерять.

( Читать дальше )

Сорри за дурацкое  название.Но… бывает так, что у человека нет средств для нормального депозита.Но ему кажется, что он умеет торговать. Для таких случаев, есть  сервис, американский, около 8-10 лет на рынке — называется collective2.

Регистрируетесь, открываете демку, берете тариф их 3. На выбор. От 19$ в месяц, 40$ и до 100 кажется. торгуете на ДЕМО, за это к вам присоединяются РЕАЛЬНЫЕ ПОДПИСЧИКИ. За каждого подписавшегося сервис платит 50% от установленной вами суммы за подписку.

Ссылок давать не буду. Торгуются американские фьючи, акции, форекс-внутридневно и среднесрок. В итубе есть пару видос по теме.

     Заметка продолжает вот этот ряд, наставляющий новичка на тяжкую правду: smart-lab.ru/blog/533326.php (как делать торговую систему), smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика).

     Как оценивать систему? То есть предположим, что уже есть система, на тестере. Есть важные показатели стратегии, есть не очень. Прибыльность, максимальный дродаун, максимальный период просадки – это всем понятно. Менее очевидно, но важны: средняя прибыль на сделку и профит-фактор. Если тестер показал меньше определенных значений, торговая система не работает. И неважно, какая там прибыль. Вообще неважно, хоть 500% годовых.

      Средняя прибыль на сделку важна, потому что это показатель хрупкости системы.

     Если у вас на стадии теста средняя прибыль вышла 0.02% на сделку, это, весьма вероятно, приговор. В конкретных цифрах это, например, средняя прибыль в 10 единиц с контракта ценой 50000 единиц. Такая прибыль висит на соплях. Если чуть подует ветерок – повысятся комиссии, спреды, чуть изменится рынок – она опрокинется. При этом тестер может нарисовать вам любую прибыль, но вы должны быть умнее его. Начиная от 0.1%  уже терпимо для гиперликвидов (на Московской бирже последние десять лет это были фьючерсные контракты на доллар и индекс РТС, сейчас еще брент). Проверял – терпимо, работает. На менее ликвидных инструментах показатель должен быть сильно больше.

( Читать дальше )

На выходных заполнял декларацию и решил заодно написать инструкцию как подавать 3-НДФЛ по зарубежному счету.

В отличие от российских счетов, где брокеры выступают налоговыми агентами, по зарубежному счету инвестор обязан подавать налог самостоятельно, заполняя 3-НДФЛ и подавая ее в налоговую до 30 апреля.

В дополнение к инструкции написал немного про то, как следует выбирать зарубежного брокера и привел несколько лайфхаков/своих файлов, которые помогут вам сэкономить на подаче декларации.

Как выбрать зарубежного брокера?

1) Смотрите на комиссии и покрытие зарубежных рынков (в идеале не только США, но и LSE/Азию, где обращаются некоторые российские компании). Помните про комиссию вашего банка за перевод за рубеж.

2) Обязательно — наличие лицензии SIPC. (это вещь как российское АСВ, я бы не понес деньги в банк, который не участвует в системе страхование вкладов)

3) Обратите внимание чтобы у брокера не было «банковского функционала», тогда вам не надо уведомлять об открытии такого счета налоговую и отчитываться особым образом.

( Читать дальше )