Приветствую коллеги, те кто просто проходил мимо, и те кто пришел по ссылке. Цель которую я вкладываю в написание данного текста искренне благая, что бы помочь кому то, проанализировать самому, сделать выводы и поделиться с вами. Ни в коем случае не жалоба на  не справедливость, справедливость, тяжелый рок и прочее. Я не называю себя, и нет в планах это делать, я такой же обычный человек как ты, как твой брат, твой друг или коллега.   Жалеть себя и искать утешения у окружающих это лишенное смысла действо. Важна цель, я не хочу это забывать, ведь если забуду, то больше подобной милости не будет. Я умер 3 апреля, а 4 апреля я ожил. Такого не бывает? Слушайте мою историю.
   Мне 30 лет, большую часть сознательной жизни я занимаюсь трейдингом. Не глуп, память отличная, хорошие аналитические способности, чрезчур воспаленный мозг который любит «работать» и искать закономерности во всем преобразовывая в личную выгоду. Я редко что то забываю, наверно слышали о таких людях которые обладают врожденное памятью (а может развитая в процессе жизни?). Нет, я не могу запомнить бесконечное количество многозначных чисел, я просто помню все события и при желании могу рассказать что происходило год назад, 74 дня назад, я помню и события когда мне было 6 месяцев и ходить еще не умел, я помню до копейки первую прибл/убыток/ максимальная прибл/ максимальный убыток, словом все что происходит в жизни у меня откладывается в «сектр памяти» и никуда не пропадает, я всегда могу вспомнить с 99% вероятностью все что угодно если это имело место в моей жизни. Нет, не вундеркинд, просто любознательность и любая прочитанная статья или иным образом усвоенная информация останется в голове даже спустя десятки лет. Просто на всякий случай помню, и дорожу этим, ведь в жизни всякое может пригодиться. 

( Читать дальше )

Этот грёбанный трейдинг… Снова слился…  Прошу прощения, но заголовок родился спонтанно… Да даже не знаю, кто его родил...
На самом деле, заголовок должен был быть таким: 

Мои итоги марта
Но рука не сумела напечатать членопечатное членораздельное, ибо март я провалил, и мозг стыдливо скрыл истинный заголовок :-)
Торговля ни к чёрту. Моя торговая система не работает. Поэтому в бешенстве, разбив бокал об стену, и получив осколок в глаз, я и опубликовал этот проклятый заголовок!
Сокрушаюсь… Бьюсь сам головой об стену… Ведь ничего не выходит!
Выходит, я люблю боль, как недавно подметила известная камрадесса.
Но я не люблю её, окаянную! Имею в виду боль, а не камрадессу Юлию :-) 

Рубледоллар
Решил поступить хитро. Прикрыться картинкой (как любят на СЛабе), а потом выложить свои ужасные итоги марта.
Приступаю к хитроумному замыслу :-)

( Читать дальше )

Приветствую, друзья! 
Приятных и интересных выходных!
Кто нибудь использует стратегию хеджирования своего пакета рос. акций покупкой путов на РТС? Какие нюансы и эффективна ли такая тактика вообще?

Продолжаю немного ворчать. Правда мой пыл сходит на нет. Запал писать какие либо тексты уже проходит.

2015 год. Рекруты Московской Биржи начали активно искать разрабов на достаточно интересные позиции. Организация обмена информации между НКЦ и другими организациями. Интересно, подумал тогда я. Биржа открыто запускает в себя людей, которые будут разрабатывать быстрый обмен по каналам связи достаточно щепетильной информации.

2019 год. И что мы видим? Впервые в истории к нам заходит иностранный клиринговый центр. Теперь понятно, что за обмен такой нужно было сделать. Что это дает? Это дает право иностранцам держать свои средства на срочке не у нас, а у иностранной организации и все расчеты проводить через нее. Я повторюсь, на срочке.

Если вы читали мои посты, то вспомните, что я намекал, что с 2015-2016 года идет такая череда событий, что их можно сложить как звенья в одной цепи. Давайте я вас еще раз возьму за руку и постараюсь провести по темным коридорам моих воображений.

( Читать дальше )

Опционные стратегии 

Покупка — Продажа  Стрэддл 

девчонка училась в институте,
девчонка смышленая, работать не хочет, хочет  успешного парня, (то есть, купить опцион) с последующей пожизненной финансовой отдачей

есть два варианта Коля и Петя (Call и Put)
выбрала оба 





друзья Коля и Петя просчитали цифру, ее меркантильные планы,
разделились на два лагеря,  ездят ей по ушам

Коля — у меня папа в газпроме, вот закончим институт женюсь
юзает ее по нечетным дням

Петя — у меня папа топ менеджер банка
юзает  по четным

прошел год, наступил день экспирации
девчонка расстроена так как была использована Колей и Петей, потеряла время и деньги на этих двух неудачниках,

в данном случае покупательница Стрэддла осталась без денег
Петя и  Коля в течении года  получали  небольшую Премию


вывод 
Не надо рассчитывать на Колю с Петей, идите работать.

В первой части мы рассмотрели «теорему о средней волатильности» где,  обозначили такое свойство:волатильности могут на разных таймфреймах значительно отличаться друг от друга. Но они всегда будут со временем сходится к одному  значению.

Вот, на этом свойстве и будет построен индикатор. Для индикатора нам нужны волатильности на различных таймфреймах. В качестве индикатора волатильности берутся два стандартных индикатора, но которые по сущности показывают одно и тоже.

Price Channel (PC) или ценовой канал. Индикатор представляет из себя две линии, которые ограничивают канал колебаний цены. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница – уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний – экстремумами за N периодов.

( Читать дальше )

                                                 Апрель — это когда на одной остановке
                                              стоят женщина в шубе и парень в майке.
                                                                             Народная примета
Вива Куба!

Эх, разгулялось апрельское солнышко, разогрело адреналинчик в жилах трейдерских.

Золото выполнило первую часть коварного плана по дальнейшему росту — нырнуло вниз. Теперь пора переходить ко второй части — нырять вверх.


( Читать дальше )

Пост будет полезен только тем, кто кодит на Питоне.
Осваиваю базу данных quandl.com
Оттуда можно качать котировки, а можно и экономическую статистику. Например, там есть нонфарм-пэйроллы с 1921 года.
Как и положено питону, там всё очень просто.
Не знаю почему, пэйроллы с 1947 года по значениям сильно отличаются от предыдущих:

Будем брать те, которые идут с 1947 года.
Инструкция шаг за шагом.
1. Качаем питон, если он у вас до сих пор не установлен: https://www.python.org/
2. Открываем командную строку cmd.exe (чёрное окошко).
3. Пишем в нём pip install quandl


( Читать дальше )

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:



Настройки на цене и индикаторах не забудьте:



( Читать дальше )