Хеджирование пакета рос. акций опционами

как вам ответить на этот вопрос? начать с того какие и как выбирать путы? или с того из чего состоит ваш портфель? или о каком сроке идет речь? или что вы хотите услышать?.. вот и ответ ловите в таком же виде… тактика эффективная при правильном подходе, да использую и это не обязательно могут быть купленный путы… хороших и вам выходных

Главное правильно рассчитать экспозицию.

так накуканят как обычно, бакс на 52 и ММВБ на 1800, а потом бакс на 70, а ММВБ на 1400 :)

Есть такие модели… все зависит от вашего портфеля, его размера и состава (какие акции из индекса РТС в него входят). Если портфель от 500 тыр, считайте бету по портфелю, и  можно использовать коллар или сочетание опционов и фучей. Ничего сложного, просто надо осторожно попрактиковаться… Если чистые покупки путов, то считайте что просто выбросили деньги на ветер, постепенно проиграете много. Чистая покупка как всегда ведет к разорению

пакет  акций лучше даже не путами хеджить, а  продажей фьючерса Ри, а  проданный фьючерс в свою очередь хеджить покупкой колов. Т.к. колы в 2-3 раза дешевле. Если еще круче брать, то можно  под проданый фьюч частично продать  немного путов,  примерно так что бы они отбивали половину премии уплаченной за колы. Но здесь уже можно увлечься чистой спекуляцией опционами)))  В текущем квартальнике путы дороже колов аж в  4-5!!!  раз. Можно собрать такую схему, что хедж будет бесплатным, а может немного еще и заработать.

вот в том то и дело, что вы не получите той инфы которой сможете воспользоваться а лишь размазанное по тарелке… если вам интересны опционы займитесь обучением…

Почему околорынок вечно подменяет фразу «если повезет» на «нада правильно расчитать»?)

я использую!