Добрый день, вспомнил что при выводе средств в 2015 и 2016 годах платил НДФЛ, хотя год по итогу закрывал с убытком, следовательно могу вернуть излишне уплаченный НДФЛ. После этого вел торговлю не со своего счета, поэтому последующие годы не сальдируются.
Отсюда вопрос есть ли срок давности по возврату НДФЛ от биржевых сделок ибо нынче уже 2019 год. 
И если да, то куда обращаться за подтверждением, ибо тот брокерский счет в Открытии уже давно закрыт.
Спасибо за помощь

С самого первого занятия на курсе мы обсуждаем возможности применения опционов в своих сделках. Не нужно их бояться! Я помогу вам с уровня «ноль» понять их работу, и уже к финалу курса каждый сможет планировать свои сделки с опционами.

Здравствуйте дорогие трейдеры, инвесторы и лудоманы!

Сегодня хочу поделиться с вами своими изысканиями о причинах потери денег или о недополучении денег на бирже. Очень часто бывает так, что убыток терпишь и терпишь, а прибыли не даешь течь. Я стараюсь использовать стопы и выходить из убыточных позиций, но как-то раз и мне пришлось испытать все «прелести» маржин кола и потери значительной части депозита. И очень часто мне не удавалось взять ту прибыль, которую я тщательным образом рассчитала и которая пришла бы ко мне, если бы я еще немного удерживала позицию. В принципе и сейчас не все идеально, но то, что я изучила, уже помогает мне намного лучше чувствовать себя на бирже.

Перед тем как начать торговать, я пошла на курсы, мне понравилась торговая система, которую там преподавали, но я не могла ее нормально применять, потому что не все понимала. Поэтому для начала я изучила все индикаторы по-отдельности и для верности еще один или два раза сходила на те же курсы. Итак, вроде с техникой разобрались, еще немного почитала о фундаментальном анализе акций, вроде бы основы понятны. Но прибыль от торговли не спешила течь рекой, она даже была намного меньше чем убытки.

( Читать дальше )

Тем, кто торгует интрадей, возможно, будет интересна книга

Ван К.Тарп. Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства. М. Альпина Паблишер, 2002.

Один из авторов — Ван Тарп, доктор психологии (медицинское отделение университета Оклахомы) и философии. Разрабатывает модели успеха, используя нейролингвистическое программирование как инструмент выявления общих качеств, присущих преуспевающим трейдерам. Успешный краткосрочный трейдер, коллекционер произведений искусства. Создал тест на предрасположенность к трейдингу, названный его именем. Это 176 вопросов — «инвентаризация инвестиционной психологии». Вопросы касаются 10 черт характера, влияющих на способность взвешенно мыслить в экстремальных торговых ситуациях.

 

А вот некоторые тезисы из этой книги:

 

1. На подготовку должно тратиться в день столько же времени, сколько и на саму торговлю. Я (В.Тарп) обычно уделяю трейдингу 8-10 часоов в день: 3-4 часа торгую и от 4 до 6 ч. готовлюсь.
2. Вы должны поддерживать «базовый капитал». Это та сумма, ниже которой вы никогда не должны опускаться.
3. Нет нужды предсказывать рынок, чтобы делать деньги.Главное — уметь контролировать закрытие позиций и их разумный размер.
4. Не открывайте позицию, не зная свой «стоп».
5. Я торгую на 1-мин. свечном графике. Время, которое я нахожусь в сделке — от 2 до 5 мин., т.е. от 2 до 5 единиц торговой шкалы ( если вы торгуете 5 мин.свечой — то это от 10 до 25 мин.)

( Читать дальше )

Качественный способ обучиться чему-либо — попытаться объяснить предмет изучения кому-то другому. Среди программистов (коим являюсь и я) в роли слушателя иногда выступает кот. Кота у меня нет, а учить аудиторию смартлаба торговле опционами было бы глупо, здесь же все, итак, умные и зарабатывают на бирже (ага?), поэтому я никого учить не собираюсь, а пишу ради себя.

Постигая опционы. Прелюдия

Эти записи будут выступать в роли дневника, в котором я буду стараться описывать свой путь изучения опционов. Зачем мне эти опционы? Забегая вперед, скажу, что это очень интересно и что самое главное, похоже, что торговля опционами больше всего подходит под мой характер.

На бирже я с 2016 года, за это время овладел двумя навыками: терять деньги и иногда их зарабатывать. Само собой, на спекуляциях я в целом в нуле. И тут считаю и кроется 3-й навык, который стоит постичь — научиться не терять.

Наверное, стоит сказать немного слов о том какой подход у меня к торговле и в целом как я отношусь к трейдингу. А к трейденгу я отношусь негативно (разрыв да?).  Копнем поглубже.

( Читать дальше )

Привет, смартлабовцы! Во-первых, хочу поздравить всех с Праздником Весны и Труда. А, во-вторых, узнать: как Вы думаете, работают ли технические индикаторы и технический анализ в целом? Или, может быть, тут все являются сторонниками Питера Линча и Уорренна Баффета, которые дают довольно резкие оценки этому анализу?

    Задал я такие вопросы неслучайно. В мире до сих пор идет противостояние евангелистов поиска недооцененных компаний и гуру оценки графиков. Кто-то совмещает все виды анализа. Но выбрать однозначно самый лучший, наверное, не получится никогда. В этой небольшой статье я решил проверить на исторических данных акций «Сбербанка» эффективность использования самого популярного трендового технического индикатора «скользящее среднее (MA)», а точнее его интерпретации «экспоненциальное скользящее среднее (EMA)».

    Напомню, что MA — это технический индикатор, в основе которого лежит скользящее среднее. Значения этой функции в каждой точке определения представляют собой среднее значений исходной функции за выбранный временной период. Усреднение помогает понять общий тренд. Существует несколько видов скользящего среднего: «простое (SMA)», «экспоненциальное (EMA)», «взвешенное (WMA)» и их различные модификации. 

( Читать дальше )

Которые постоянно пишут, что 175 руб это копейки. Давайте вы подарите всем пострадавшим  инвесторам  годовую коммиссию — сумма 2100 руб в год с 1 счета.

У меня в Открытии 2 ИИСа и 4 бр счета, в итоге 12600 руб за год.

Номер счета дам в ПМ. Вы же такие крутые, вам такие деньги это копейки. Зато прекратится это бесконечное нытье.))

Да, Отсутствие предложении в ПМ буду считать пустыми понтами с вашей стороны и заносить в ЧС каждого кто напишет слово «копейки»

Докажете делом, что эта сумма копейки. На словах и для меня миллион не деньги, правда только до момента пока я на этот самый миллион не попадаю.

PS Для тупых, это стеб. На хер мне ваши бабки не нужны, у меня своих полно.
Просто если кидаете понты, хотя бы отвечайте за свои слова иначе выглядите в глаза

PSS пополнил ЧС на трех человек,  не стесняемся, подходим, места хватит для всех желающих))
Предложении в ПМ что то не наблюдается))

Прямо сейчас на вечерке.
Вот так это делают крупные участники безнаказанно.

Ну вот, обычное дело для смартлаба — прочитал интересный пост, на важную для меня тему. А комментировать нельзя.

Всё никак концептуально не могу отказаться от нейро. Но вижу что мои результаты в нём слабые, когда она работает как фильтр — часто пропускаются целые прекрасные месяцы и результат даже хуже чем был бы с ней.
В лучшем случае хорошо уменьшается просадка, но потери при этом хороших сделок погружают робота в долгие боковики. Или другая болячка, работает скажем нейра месяца, даже отлично работает. А потом бац и всё. Как будто совсем сломалась и некоторое время «не работает», полгода, год. Потом опять снова всё хорошо. Вобщем, много проблем. Настолько что переодически пытаюсь работать совсем без нейро. Как и сейчас возникло такое желание. Буквально вчера перед сном такие мысли обдумывал. Потому что нужна надёжность.

А тут "Конфа. Мое выступление на тему Машинного обучения. Итоги." — сразу захотелось поучаствовать в обсуждении. Но по какой-то неизвестной причине — в ЧС у автора. 

( Читать дальше )

Всем привет. Кратко подведу итоги и задам сообществу пару вопросиков.

Во-первых спасибо Тимофею, что дал возможность выступить и в целом, ты крут, практически один тянешь такое огромное мероприприятие.
Контент от других участников мне тоже был интересен, нашел много интересных идей.
Интересно было пообщаться с людьми, которые готовы воспринимать что то новое, и задавать вопросы, к сожалению, как правильно сказал Роккибит, таких мало.  

По поводу моего выступления:

Понимаю, что тема была не простая, а как спикер я лет 10 не выступал, поэтому возможно основную мысли я донес недостаточно ясно. А они следующие: Применение современных методов машинного обучения в трейдинге, это самый эфективный способ анализа рынка, при котором теряется минимум информации.
Стратегии основанные на машинном обучении применяются всеми крупными фондами ( и речь не про ХФТ), и имеют наилучшую точность среди всех методов. Переобучается ли модели, да переобучаются, но переобучаются и все остальные, но машинное обучение дает возможность это лучше контролировать и избегать.

( Читать дальше )