Сегодня озадачился поиском Forex-брокера, который предоставляет возможность торговли криптовалютами или их суррогатами.

Чтобы открыть демо-счёт и анализировать в MetaTrader-е графики криптовалют.

Сразу скажу, что ничего полезного для себя я не нашёл, но зато случайно нашёл вариант выхода на криптобиржу через Forex-брокера FXOpen.

Предполагаю, что этот вариант может оказаться для кого-то приемлемым, особенно для того, кто ищет доступ к маржинальной торговле криптовалютами.

=

В отличие от других Форекс-брокеров, предлагающих криптовалюты в виде контрактов на разницу (CFD) или бинарных опционов, FXOpen дает вам возможность торговать напрямую Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Peercoin, Ethereum, Dash и Emercoin в парах с долларом США, Евро и российским рублем! Ликвидность для счетов FXOpen Крипто предоставлена

( Читать дальше )

день добрый, лудоманы-сливалы, но вопрос не к вам.
поделись кто-нибудь историей котировок американских папир либо подскажите источник, где их можно достать самостоятельно, желательно в формате, который подходит для тслаба.
спасибо.

Всем привет.
На выходных решил провести опрос в своей группе ВК по теме жизни в РФ за последние 17 лет, уж очень интересно мнение людей. А если конкретно то вот этот опрос и его результаты:


А что на это скажет Смарт-лаб? Давайте проведем такой же опрос, здесь выборка людей более широкая и большая! ПОДДЕРЖИТЕ ПЛЮСОМ до вывода на главную!

Продолжая серию примитивных торговых систем, сегодня ради праздного любопытства играю (без инсайда вся фонда — это именно игра ) по следующей схеме: на открытии сортируем котировальный стакан с акциями из индекса ММВБ по возрастанию текущей доходности в процентах, примерно через полчаса начала торгов шортим несколько самых верхних позиций и следом лонгуем несколько самых нижних с максимальными плечами и примерно равными долями в денежном эквиваленте. Другими словами шортим самых «слабых», лонгуем самых «сильных». Идея в том, что в начале торгов бумагам даётся «вектор» и «сила» на весь торговый день и часто некоторые инструменты следуют до закрытия в выбранном на открытии направлении. Если котировка какой-нибудь позиции в течение торгов достигает минус один процент, то переворачиваемся, для этого в таблице сделана сортировка по возрастанию в поле НП/У выраженного в процентах, т.е. переворачиваем самые верхние позиции. Состояние тестового счёта +1,08% на 16:45 МСК, в портфеле 8 лонгов, 3 шорта, из них 2 лонга и 1 шорт убыточные размером пока до одного процента, реализовано примерно 5 «переворотов». На закрытие фиксируем НП/У по всем позициям. Думаю, в работе должно быть не менее 10 бумаг в обе стороны, таким образом «сглаживается» волатильность портфеля. Такой портфель можно досрочно закрыть, если достигнута желаемая дневная доходность. Например 0.5% в день — это примерно 100% годовых. Доходность в моменте может быть и выше, а может легко стать убытком, поэтому забрать хорошую прибыль всегда имеет смысл.

Часто приходится слышать вопрос: и чего не забрал прибыль?
Что тут сказать? Тот, кто забирает копеечную прибыль никогда не дождется большой.

Я тут случайно натолкнулся на интервью с Василием Олейником. Букв много, всё не осилил, но фрагмент насчет прибыли выхватился сама собой:
"… Слушай, вот бывают такие дни, когда я утром выезжаю в офис. По всем счетам +70...+100 тыс. руб. В совокупности, миллион-полтора. Я приезжаю в офис, открываю компьютер и там уже маленький минус, закрываются торги и там уже минус полтора миллиона. Или минус два миллиона. Образно говоря, у тебя утром плюс два — вечером минус два. Понимаешь, что должен был забрать. Но ты ждешь какого-то движения. В июне у меня было столько раз. И вечером едешь такой опущенный, ты проиграл тачку там. Потерял. Пусть это не твои деньги, небольшая просадка по всем счетам. А представь, если ты торгуешь на больших суммах, за день потерять десять миллионов или двадцать миллионов? Эти деньги не твои, но эмоционально на подсознание это давит. Ты же их потерял. Должен их отработать. И сопоставляешь это все в квартирах, машинах. Эмоции, стресс. Часто бывает, что если рынок против меня, то сразу настроение плохое. Если рынок не туда пошел, ты понимаешь, что критичного ничего нету, но настроения все равно нет. Не хочешь никого видеть, ни с кем разговаривать, хочется просто бухнуть. И ты бухаешь.  "

Почему выхватился именно этот фрагмент? Квинтэссенция проблемы. Созвучно наверное собственному представлению о ситуации. Человеку, далекому от рынка, невозможно объяснить почему не забрал прибыль. Как и то, что не всегда нужно выходить из позиции, если она вошла в убыток.

Кстати, интервью здесь: https://market-lab.org/intervju-s-volejnikom-ne-izobretajte-%C2%ABvelosiped%C2%BB-na-rynke-chast-1

Всем привет

С недавних пор оооооооочень мелкими шагами, изучаю опционы. 

Мало чего пока еще понимаю, но пытаюсь изучить. В программе TSLab нарисовал улыбку, казалось бы не сложно, но видео получилось растянутое.

никаких еще сделок естественно не открывал, так как не очень разобрался принцип поиска неэффективности. 

По самому скрипту, ничего сложного нет если разбираетесь в теме опционов. если хочется создать алгоритм то берем кубики от простого, и дальше сами кубики подсказывают что с чем соединять. Главное знать, зачем. 

Допустим хотим торговать просто по центральному страйку, значит кубики нужно последовательно выводить источник, серия, серия по номеру и тд. 

В моем примере, чтобы нарисовать улыбку в тслабке, вывел ее в редакторе, и дальше уже входы подсказывают что нужно для построения улыбки, а именно цена базового актива, время до экспирации и серия. 

Так же в видео бегло прошелся по мененджеру позиций, и пощупав осознал, что было бы круто иметь подобную для линейного рынка, чтобы без лишних нервов можно было включить/выключить торговлю агента, пропустит сделки итд. В общем показалось вещь полезная. 

( Читать дальше )

Тезис

Давеча на смарт лабе попалась статья о том, что мол нельзя людям давать бесплатное жилье. Это развращает, отбивает у индивидуума желание трудиться, что в итоге может привести к тому, что получим типичного ленивого обывателя. И если это делать массово, то общество со временем просто люмпенизируется. В итоге будет крах.

Сильный посыл? Еще бы! Давайте теперь вместе подумаем...

Добейся всего сам… Ну-ну

В комментариях к посту высказывалось мнение, что если тяжело и упорно работать, то обязательно всего добьешься. Но так ли это на самом деле? Давайте вместе оглянемся вокруг и посмотрим на примере.

Вот у моей семьи в городе Саратове есть шахматный тренер. Хороший и прекрасный человек. Работает с моим сыном в частном порядке намного дольше оплаченного времени. Когда предлагаю доплачивать — не берет(почему то?!). На работе в штатное время с детьми очень обходителен. Всегда опрятен. Трудится достойно. Видно, что человек любит свое дело и «болеет» шахматами. Про таких говорят — человек старой закалки, хотя  человек среднего возраста.

( Читать дальше )

Продолжаю свою изыскания...

Напомню, начало тут: http://smart-lab.ru/blog/378912.php

Остановился я на том, что во флетовые дни система работает магически. Покупает на лое, продает на хае. Не совсем, но где-то рядом. Но все это визуально. Настало время как-то посчитать все это дело.
Сразу оговорюсь — период тестирования весьма ограниченный в силу отсутствия истории необходимых параметров. Работаем с тем, что есть, при этом стараемся поймать разные фазы рынка.

Запустил систему с 15 декабря — как новый фьюч пошел. Да, предварительно подкорректировал входы — искал импульсы.
Когда увидел результат, расплылся в дурацкой улыбке и пошел выбирать G-klasse от AMG.



48 сделок, 33 положительных. Супер. На ночь не переносит, никаких рисков.

Потом глянул дневки. Оказалось, протестил зону I.



( Читать дальше )

Как-то очень давно, года 2-3 назад, я уже начинал здесь подобные изыскания. По разным причинам пришлось уйти на время в другую область, но теперь вернулся обратно. И изыскания решил продолжить. В детстве, когда в школе я не мог решить какое-то задание и долго над ним сидел, либо решал неверно, папа всегда меня заставлял закрыть лист. Далее мне следовало открыть чистый лист и начать все делать заново. Абсолютно заново. С чистого листа. Без подглядываний. Подобные действия имели под собой основания. Ты просто снимаешь шоры. Отряхиваешься от засевших у тебя в голове образов и направлений. Ведь, возможно, они неверны. Убрав их и начав с нуля, возможно, ты пойдешь другим путем и не допустишь тех ошибок. Через это ты придешь к верному решению.

Сейчас я решил поступить также. Открыл график с нуля. И с нуля же начал писать условия системы. Но для начала нам надо посмотреть, на чем мы остановились в прошлый раз. Нет, не условия. А результат. А он примерно такой:



( Читать дальше )