Избранное трейдера Frend

по

Как избавиться от депрессии?

Пост написан на основании книги Без стресса, рецензию к которой я сегодня написал тут.
В этом посте я хотел бы более подробно рассмотреть все новое, что узнал из книги, а также выписал конкретные советы.



( Читать дальше )

FedWatch Tool - мониторинг вероятности изменения ставки ФРС в режиме онлайн

В Чикаго торгуются фьючерсы на ставку ФРС. На сайте CME есть прикольный инструмент, который автоматом показывает вмененную вероятность изменения ставок на каждом из следующих заседаний:
Например в настоящий момент рынок закладывает, что к декабрю ставка будет снижена на 25бп с вероятностью 40,7% и на 50 бп с вероятностью 15%
FedWatch Tool - мониторинг вероятности изменения ставки ФРС в режиме онлайн
Ссылка
https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html/

не благодарите

Я жил в 8 странах мира - и вот мои выводы

Успешные страны резко отличаются от не успешных по многим причинам:

1) Умение продвигать умных и сильных людей вверх. Человек занимается успешным бизнесом — ему дополнительно помогают, молодой стратапер получает поддержку и инвестиции — страна растет и так далее. В неуспешных странах все наоборот — старым почет и уважение — без опыта крепкого хозяйственника 50 лет мэром города не стать, успешный бизнесмен — кровопица народа — ибо ему все достается, а простому человеку ничего. Вам кажется что все принципы верные? А вот нет — есть резкая разница между общими подходами.

2) Расходы на оборону и безопасность. Все бедные страны милитаризированны и имеют огромное количество полиции. Все богатые — полицейского можно встретить раз в день, а чтобы увидеть военных надо специально куда то ехать. Отличный пример мьянма и тайланд. В тайланде я военных видел только раз за пару лет жизни в стране, а в мьянме — каждые 10 км на дороге бессмысленный военный пункт проверяющий документы. Тоже самое колумбия и венесуэла, даже мексика и US.  Попробуйте найти полицейского в сингапуре! Или военного. Это просто невозможно. Я уже не говорю о том, что есть ФСБ — что это? Почему там работает 200 тыс человек? что они делают?  В US вон есть крутые ребята FBI — так из на страну в разы больше по населению 15 тыс человек.

( Читать дальше )

Чего почитать алготрейдеру

Классика:
John C. Hull «Options, Futures, and Other Derivatives»
Перевод (8-е издание): Джон К. Халл «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты»
Основные модели оценивания финансовых инструментов:
Tomas Bjork «Arbitrage Theory in Continuous Time»
Перевод: Томас Бьорк «Теория арбитража в непрерывном времени»
Тоже в основном про оценивание финансовых инструментов. Имхо, читается попроще, чем Bjork:
Paul Wilmott «Paul Wilmott on Quantitative Finance» (трёхтомник)

Легкое чтиво про HFT для начинающих:
Irene Aldridge «High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems»
Нестареющая классика; рекомендуется к прочтению перед следующей книгой:
Maureen O'Hara «Market Microstructure Theory»

( Читать дальше )

Анонс торговых сигналов

 

Введение

Многие, наверное, слышали о системе BWS, по которой я публично торгую уже много месяцев и сигналы которой каждый день выкладываю здесь на смартлабе. Эта система – не единственное, что у меня есть. Помимо этой системы у меня есть еще 3 торговых робота. Вот они:

  1. Робот CandleMax
  2. Робот AVP
  3. Робот PVVI

Сигналами этих роботов я и планирую с вами поделиться.

Роботы спекулятивные, среднее время удержания позиции составляет около 3 дней. Срабатывают редко, сигналы бывают не каждую неделю.

Тем не менее, каждый из этих роботов прошел проверку на статистике с первого дня торгов на МММВ и по 29.12.2018. И результаты, показанные этими роботами, просто поражают!

Описание роботов

Робот CandleMax


CandleMax – это единственная свечная модель, которая выдержала проверку на истории.

Здесь вы можете найти подробное описание этой свечной модели:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных



( Читать дальше )

Одна сделка или больше? | Полезные мелочи

С 1 по 12 апреля прошел «Полигон для новичка» №17. Победителем в нем стала ТС «Ротор» с результатом +4.79%. За ней идут: ТС «Стрелка» (+4.16%) и ТС «Ракета» (+1.75%).
В алгоритме ТС «Ротор», победителе Полигона есть условие «Одна сделка в день». Хорошо это или не очень? В данном видео я рассматриваю ТС «Ротор» и делюсь своими соображениями о том, как его можно улучшить.
Что такое «Полезные мелочи» можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/473161.php


Фильтрация по тренду на примерах простых алгоритмов

Приветствую!

Довольно часто, наблюдаю, что при создании алгоритмов, чаще прибегают к поиску прибыли через оптимизацию параметров, или не видя красивые «зеленные холмы» прибыли, просто сворачивают попытки развивать и насыщать алгоритм условиями. 
В примере ролика постарался продемонстрировать, возможно банальную попытку фильтрации, в основном идея для новичком.
Исходя из распределения дневных кластеров (объемы по ценам) «вырезаю сердцевину проторговки» и фильтрую по движению его границ. 
Другими словами, беру 50% проторговки цены и исходя из его динамики выявляю наличие тренда или его отсутствие, и тем самым фильтрую сделки по скользящим и по пробою уровня со стандартными параметрами. Все это работать может только при наличии тиковых данных, это нужно иметь ввиду, если решите повторить ролик. 


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Источники маркетдаты для алготрейдинга

Вашему вниманию предлагается подборка различных источников маркетдаты, которая может пригодиться вам для бэктестинга или разработки боевых частей роботов. Тиковые, дневные, риал-таймовые, исторические, опционные, бондовые, фундаментальные, крипта… Без описаний, ибо слишком муторно поддерживать в актуальном виде цены/списки типов предоставляемых данных.

ВНИМАНИЕ: Проверяйте внимательно, что вы покупаете и кому вы платите (чтобы не получилось так, что вы заплатите каким-нибудь мошенникам, а реальная компания по ссылке давно вышла из бизнеса).

---

www.automatedtrader.net/tick_data.xhtm

www.activetick.com/activetick/contents/MarketDataServicesPricing.aspx

www.tickdata.com/

www.tickdatamarket.com/

www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadableFeeds.aspx

www.cqgdatafactory.com/
www.portaracqg.com/

trdata.tickvault.com/sso/index.html
www.refinitiv.com/en/financial-data/market-data/tick-history
www.refinitiv.com/en/products/elektron-enterprise-data-management/market-data-feeds/
www.bellin.com/products/partner-offerings/market-data/

www.csidata.com/

www.algoseek.com/

www.nanex.net/

( Читать дальше )

Сколько может еще падать промпроизводство при росте акций?

Уже давно не новость, что последние месяцы промпроизводство в мире переживает не лучшие времена. 
Особенно выражены эти процессы в Евросоюзе. Но постепенно зараза начинает растекаться и по другим регионам. 

Однако, даже на этом фоне меня недавно потряс следующий график. Который говорит о качественно новых рубежах.

Сколько может еще падать промпроизводство при росте акций?

По оси ординат отложено число месяцев, когда мировой PMI падал или рос подряд. Оказалось, что так плохо было только в 2008. То тогда был великий кризис. а сейчас тишь да гладь. 

Конечно, правильнее было бы показать сам PMI, а еще лучше само промпроизводство. Но там картинка не так выражена, т.е она запаздывает.

Напомню, что  по классике промпроизводство считается опережающим графиком для всяких фондовых индексов и экономики в целом. Однако в текущем цикле это правило начинает нарушаться. И расхождение уже становится угрожающим.

Особенно тревожно этот график смотрится на недавнем восстановлении американских акций  уже почти к историческим максимумам. Получается, что все доходы по компаниями все более отрываются от выпуска продукции в натуральном выражении.  И обуславливаются исключительно увеличением массы свеженапечатанных долларов. Т.е. инфляции. 

( Читать дальше )

Табличка NineNot для трейдера

Введение


В воскресенье 7 апреля я перебирал полки в шкафах, просматривая старые бумаги и выбрасывая те, которые уже не пригодятся. За долгое время накопилось много бесполезного хлама, который надо было выбросить. Какие-то старые чеки, квитанции, ненужные распечатки. Так я перебирал бумаги одну за другой, сортируя, что пойдет на выброс, а что еще может когда-то пригодиться, и вдруг на пол упала до боли знакомая старая затертая картонка. Боже мой! Как давно это было! Вроде бы не так уж давно, но на самом деле целую трейдерскую жизнь назад! Воспоминания нахлынули на меня…

Затертая замусоленная старая табличка, обычный кусок картонки и неаккуратно приклеенная скотчем распечатка. Но сколько денег она мне помогла заработать, а сколько денег благодаря ей я не потерял!

Табличка NineNot для трейдера

                                       Табличка NineNot  (9 “не”).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW