Здравствуйте!
 
                В очередной раз выкладываю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга. Цель статьи – показать эффективность не новой, но доработанной идеи.
Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
Идея  связанная с анализом волатильности. В данном конкретном случае волатильность измеряется по дневным барам, т.е из максимума вычитается минимум, и делится на количество баров. Тем самым получаем средний диапазон размаха цен. Задача алгоритма мониторить узконаправленные диапазоны и входить в позицию при выходе цены из этого диапазона плюс еще некоторый фильтр.
Эквити, параметры и пример сделок приведен ниже:




( Читать дальше )

Одна из многих прибыльных систем известного  успешного трейдера Ларри Вильямса!!! Как вам Адаптированная система?? Просто, но со вкусом!
 

Допустим у нас есть простенькая системка, торгуя которой мы выходим в более-менее нормальный плюс каждый квартал. Так что по итогам квартала что-то выводим.

И ведь это не супер-система, которую трудно найти, нет. Подобные системы хоть и не валяются на каждом углу, но найти вполне можно.

Но! Забирать деньги 1 раз в квартал —  до стабильности «зарплаты»  тут очень далеко. Что делать?

Ответ — нужно набрать пакет таких систем. Если системы не коррелируют, то для того чтобы забирать деньги каждую неделю (!) нужен пакет из примерно 12 таких «квартальных» систем.

Вопросы типа «а где взять некоррелирующие тикеры», «что за системы», «где найти эти 12 систем» и т.д. — это уже второе. Главное — что имея средненькую, но стабильную систему можно собрать пакет с очень хорошей стабильностью дохода, причём путь до такого пакета не «как до Луны», а вполне реален.

Собрал еще один алгоритм, в программе TSLab по просьбе одного из участников Смарт-Лаба, цель была в следующем: обьяснить роботу, чтобы на дневном таймфрейме создать фильтр и применить его на меньшем таймфрейме в частности часового графика. 
 
 
Новый видеоурок будет или по запросу участников, если же не поступит предложений, то сделаю очередную импровизацию.

Лекция Кирилла Ильинского.
Много суровой математики. Смотреть с 1:34
там по простому рассказывается где лежит Грааль, эффективен ли рынок, откуда вообще это взялось и как живут на эффективном и неэффективном рынке (сумбурно, лучше смотреть)

http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 

Ну вот я и получил документы из Питера о регистрации Индивидуального Предпринимателя.

Весь процесс через контору занял 1,5 недели. 

Юрид. контора с меня взяла 3000 руб за оформление документов в налоговой СПб
Около 1000 руб стоили доверенности, чтобы эта контора могла подавать мои документы на регистрацию
800 руб составляет государственный сбор

( Читать дальше )

Здравствуйте!
                В последнее время часто слышу негативное отношение к роботам и алгоритмической торговле. Мнения в духе что робот может зарабатывать стабильно только если имеет преимущество в скорости, уникальный, никому не известный алгоритм. Для реализации подобных вещей требуется значительные затраты на инфраструктуру и т.п. вещи. С этим вполне можно согласиться если рассматривать HFT роботов.
                Что касается роботов которые не имеют преимущества в скорости, реализованы на общедоступном софте, и к том же используют широкий набор параметров. Тут однозначно можно сказать что эти вещи крайне не стабильны, зачастую очень убыточны при попадании на не благоприятную фазу рынка.
                Что же представляет из себя прибыльный, достаточно стабильный алгоритм?
Как я уже описывал ранее в блоге  http://smart-lab.ru/blog/104642.php, идея должна иметь фундаментальный характер, т.е должно быть понимание за счет чего цена передвигается из точки A в точку B. В итоге имеем не набор множества статистических данных (как многие думают включает в себя алготрейдинг), а вполне простые правила для алгоритма, который можно 100% формализовать, запрограммировать, оттестить и пустить в бой.


( Читать дальше )

Поскольку я в данный момент безработный (привет всем, кто мне в прошлом году жаловался, что на рынке им не найти хороших профессионалов…я вот свободен месяц, а что-то вообще не наблюдаю спроса ;-) ), в моей голове образовался некий новостной вакуум, в который стало всасываться дикое количество новостей и законодательных инициатив правительства и государственной дуры (с). От большей части я сразу избавляюсь молитвами, самовнушением  и языческими плясками, чтобы не чувствовать себя в «дурке». И по привычке я чуть не избавился от нововведений в начисления НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ.
 
Дальше я коротенько пишу для 95% населения нашей «необъятной», которые по причине своей лени, инвестиционной безграмотности, глупости, неумения считать или еще чего-то являются так называемыми «молчунами», т.е людьми, родившимися после 1967 года, желающим получать пенсию, но ничего не делающим, чтобы она была. ;)
 
Итак, если Вы работали/ будете работать/ работаете, ваш работодатель отчисляет 22% процента на пенсию.  16% идет на выплату нынешним пенсионерам, а 6% — на вашу будущую пенсию(это называется «накопительная часть пенсии или пенсионные накопления»), т.е расклад 16/6.
 


( Читать дальше )

Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:





( Читать дальше )

Всем известна гипотеза, по которой движение цены на графике является не более, чем хаотичным блужданием. Большинство трейдеров с ней, конечно, не согласны. Одни просто потому, что надеются на лучшее — надо же во что-то верить. Другие потому, что в совершенстве овладели искусством штамповки переподогнанных граалей и по этой причине искренне заблуждаются. 

На самом деле, чем тщательнее исследуется рынок, тем больше поводов для грусти. Если взять любой кусок данных конечной длины, то несложно подобрать факторы и построить модель, которая какую-то часть цены объясняет, уменьшает дисперсию. Однако должно быть понятно, что просто взять данные и построить по ним модель — это не решение задачи. Это подгонка под данные. 

Любой фактор взятый с потолка даст какую-то корреляцию с изменениями цены, не бывает факторов с нулевой корреляцией. Казалось бы — насочиняй кучу факторов, сложи всех в модель — и вот оно, счастье. 

В суровой реальности оказывается, что подавляющее большинство факторов уменьшают дисперсию на тренировочных данных, но увеличивает ее на тестовых. То есть ничего не объясняют, а просто мешаются. Каждый фактор в модели должен пройти какую-то дополнительную проверку, например кросс-валидацию. Ну или ее варианты для чайников — out-of-sample, форвардное тестирование, хоть что-нибудь. Если прошел — тогда да, фактор можно положить в модель, иначе — в мусор. И вот тут оказывается, что почти все идет в мусор, а на том. что не идет, грааля с супердоходностью не построить. И начинают в голову лезть гипотезы случайного блуждания. 

( Читать дальше )