SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexSwan
Грааль - БЕСПЛАТНО! без плюсиков, без ничего
- 28 февраля 2013, 11:18
- |
Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта. Попробую немного оздоровить ситуацию.
АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:
Инструмент — ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).
Эквити:
Перфомансы:
Правила данной системы:
На закрытии дня покупаем если день был растущим и продаём — если падающим, держим следующий день, вечером закрываем и опять с начала.
Очевидно, что таких систем можно построить с десяток буквально за несколько минут. Из-за трендового характера Si они будут более или менее рабочими.
Удачи!
UPDATE:
идея в формальном виде:
if ( (Close(i) — Close(i-1)) > 0 ) then BuyAtMarket;
if ( (Close(i) — Close(i-1)) < 0 ) then ShortAtMarket;
PS
Кому интересно — у себя в блоге swantrade.livejournal.com я немного пишу и о системах и о том, как их искать.
АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:
Инструмент — ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).
Эквити:
Перфомансы:
Правила данной системы:
На закрытии дня покупаем если день был растущим и продаём — если падающим, держим следующий день, вечером закрываем и опять с начала.
Очевидно, что таких систем можно построить с десяток буквально за несколько минут. Из-за трендового характера Si они будут более или менее рабочими.
Удачи!
UPDATE:
идея в формальном виде:
if ( (Close(i) — Close(i-1)) > 0 ) then BuyAtMarket;
if ( (Close(i) — Close(i-1)) < 0 ) then ShortAtMarket;
PS
Кому интересно — у себя в блоге swantrade.livejournal.com я немного пишу и о системах и о том, как их искать.
теги блога Swan
- Brent
- ETF
- forex
- Gold
- Light
- Ri
- Si
- SnP
- август 2013
- анализ рынка
- арбитраж
- биржа
- Блэк-Шоулз
- боковик
- волатильность
- выборы
- вью
- Грааль
- дисциплина
- доллар-рубль
- Золото
- игра
- История
- итоги
- кино
- книга
- Книги
- Книги по трейдингу
- ЛЧИ 2012
- математика
- ММ
- модели
- Моя торговля
- моя торговля за неделю
- нефть
- обучение
- Одураченные случайностью
- опцион
- опционы
- оффтоп
- Парный трейдинг
- ПИФ
- портфель
- прогноз
- прогнозирование
- просадка
- работа
- работа над ошибками
- рабочее место
- рабочее место трейдера
- рабочее пространство
- результаты
- реинвест
- рецензия
- рецензия на книгу
- Ри
- Риски
- ротшильд
- РТС
- рынок
- Рынок - взгляд
- рынок - взгляд
- сигнал
- система
- Система биржевой торговли
- система торговли
- системная торговля
- спайки
- статистика
- стопы
- стратегии
- стратегия
- Талеб
- Талеб Насим
- теория
- технический анализ
- тильт
- торговая система
- торговая стратегия
- торговая тактика
- торговля
- торговля на новостях
- торговля онлайн
- трейдинг
- тренды
- удача
- управление активами
- Управление капиталом
- управление позицией
- управление рисками
- фильм
- фильм для трейдера
- фильмы
- флэт
- фонды
- форекс
- Фракталы
- Черный Лебедь
- экспирация март 2012
покажи публично хороший стейт — к тебе в очередь на ДУ встанут
я просто ответил на ваше замечание, что трудно найти рабочий капитал.
Если РЕАЛЬНО есть хороший стейт — найти хорошие деньги в работу — не проблема
Сам могу кучу подобных зеленых рисунков на истории выложить — смысл?
По факту — работать не будет уже через пару сессий.
У всех разные понятия о рабочих системах.
Кому-то не менее 1000 годовых нужно, причём каждый день обязательно в плюс.
А кого-то устраивает 3-4% в месяц с такой же потенциальной просадкой.
Знак разницы клоузов, сегодняшнего и вчерашнего.
Гросс лосс — это сумма всех убытков и только убытков, без учёта прибылей. Гросс профит — соответственно про прибыли, ну и т.д.
ПС. Лично я работаю по трендовым системам на четырех разных инструментах. Фреймы часовые с определенными фильтрами направленности движения. Так у меня 85% времени занимает мутотня с просадками и выходами из них. Зато остальные 15% времени я наблюдаю рост Эквити. Да я готов терпеть определенные риски просадок, работая полным реинвестом, но ведь и потенция профита здесь в разы выше. Тут уж у кого насколько нервов хватит.)
2 — не вижу смысла в фильтрах, это будет уже подгонка. лучше работать с такими грубыми, но… широкими что ли… идеями.
Подгонка… Да, если «то работает то не работает». А если 2,3,4 и больше лет подряд… Это уже некая закономерность, у которой фундамент должен быть.
Всего около 250 скажем торговых дней из них 125 торгуем… 30-40% этож круто…
тут без спипеджа и комиссии, слипедж не очень играет — он и туда и сюда бывает, в среднем около 0. а комис- да, нужно бы учесть, но там копейки какие-то.
Есть в мире инструменты, на которых ликвидность $ярды вмещает, а такая простенькая системка будет работать.
но в целом — подходящие рынки найти можно, да
Конечно, с 10 лямами входить по рынку — это значит сразу большую часть потенциального профита отдать хфт-шникам.
Я вообще думаю, что трендовые системы не очень подходят для крупных депо.
Сейчас правда многие до велф-лаба уже добрались, я всё больше думаю, что надо подключать доп. факторы анализа, то есть к баксу добавить индекс облигаций и смотреть позиции вверх, только если индекс падал, что-то типа того. Конкуренция растёт, надо пытаться опережать конкурентов, хотя бы с аналогичным размером депо.
1. Волатильность — самая постоянная характеристика рынка. Она есть и будет есть (рынок изменчив).
2. Начавшаяся тенденция имеет склонность продолжаться.
3. При измерении 1-го и 2-го мы получим ряд случайных чисел. Если в этом ряду появляется закономерность — это и есть неэффективность.
мне та идея понравилась — считать кол-во пробоев канала.
похоже на некую фуззи логик, ну так, примерно
if ( (Close(i) — Close(i-1)) > 0 ) then BuyAtMarket;
if ( (Close(i) — Close(i-1)) < 0 ) then ShortAtMarket;
По итогам года выйдет минус… да и год терять жалко)))
Касаемо системы
много меньше просадки получаются если входить на закрытии второго дня по тенденции. и реверсить позицию а не просто закрывать или открывать. Но практически — проскальзывание на вход-выход составляет пунктов 60 что делает использование подобной системы нецелесообразным.
Собственно, главная мысль этого поста — показать, что рабочие системы найти не очень сложно.
Вот если бы автор сказал: вот система, вот лимит 2-3-5-10 млн.р. на сигнал… а вот эквити за последний год. Поэтому еще думаю есть куда стремиться ;)
можно, да.
только я бы взял пакет из например 10 систем похожих, «диверсификация», денег это много не требует
Наверное, просто отставляем текущую позицию открытой или доливаемся по тренду, если риски позволяют.
под словом «другая» я имел ввиду, что она уже не та, которую показал автор. хоть и отличается на немного, но она уже другая, она ваша, поэтому другая)
просто у меня скрипт так написан — каждый вечер переоткрывает, это такая универсальная болванка для некоторого класса систем.
да, верно, жадность — она может легко погубить любую систему, какой бы хорошей она ни была…
хотел на эту тему топик даже написать, про перебор плеча и слив на отличной системе, может ещё соберусь…
и Хай+Ло /2 — тоже пробовал. в общем и целом это один класс систем и там все системы примерно с одинаковой доходностью-риском.
система-то может и рабочая. Но это «30-40% годовых» не за каждый год, а в среднем за 5 лет. Т.е. чтобы убедиться, что система продолжает работать, нужно прождать 4-5 лет. Чтобы убедиться, что система выдохлась, нужно прождать столько же. Интервал оценки слишком велик.
Имхо, такой класс систем можно торговать, когда денег и так уже девать некуда :)
так проще-
if Close(i) > Close(i-1) then BuyAtMarket;
if Close(i) < Close(i-1) then ShortAtMarket;
на портфеле бумаг стат преимущества эта штука не дает, что с ней что без нее одно и тоже
День 1. Даунбар. Купили перед закрытием. Цена ушла наверх.
День 2. Даунбар. Цена ушла ниже цены вчерашней покупки. Купили перед закрытием. цена ушла наверх, но не пробила дно первого дня.
День 3. Даунбар. Цена ушла ниже цены вчерашней покупки. Купили перед закрытием. цена ушла наверх, но не пробила дно второго дня.
Итог — зависли два ордера в минусах.
if ( (Close(i) — Close(i-1)) < 0 ) then ShortAtMarket;
Если «Даунбар» (как вы его обозвали)), то не покупаем, а продаем.
BuyAtMarket на i-том баре делаете или на i+1?
тут две потенциальные ошибки может быть:
1) если открываетесь на след.свечке (т.е. первой свече дня, что в реале не получится) 2) либо, если на этой свече делаете, т.е. сравнивая Close(i), но открываясь по Open(i) (т.к. BuyAtMarket его использует) — тогда вы подглядываете в будущее.
Ну-ну…