В десктопный веб-терминал мы добавили новый тип графика «Кластерный профиль». Этот инструмент открывает новые возможности для объёмного анализа и помогает получить детальное отображение проторгованных объёмов на каждом ценовом уровне. Теперь каждый бар на графике содержит информацию о распределении объёмов, что позволяет точнее анализировать рыночную активность и находить ключевые уровни поддержки и сопротивления.



«Кластерный профиль» полностью интегрирован в привычный интерфейс терминала и поддерживает все стандартные инструменты — от индикаторов до объектов рисования. Гибкие настройки позволяют адаптировать отображение под аналитические задачи: применять фильтры, выделять зону стоимости, а также настраивать цветовую схему и формат отображения кластеров. Всё это — для более глубокого и наглядного понимания рыночной структуры.

Новый индикатор дельты в виджете «График»

В новом обновлении графика мы реализовали расширенный функционал индикатора Delta Volume, предоставляющий трейдерам ещё больше гибкости и визуальной наглядности при анализе объёмов.

Тесты и ретесты в трейдинге – одно из самых частых явлений. Кто-то постоянно их выжидает, а кто-то не обращает особого внимания. Встречается, что между этими понятиями не делают различия, хотя, на самом деле, есть смысловая разница. Не претендуя на истину в последней инстанции, :) я постараюсь выразить свое мнение, и приведу примеры со скриншотами. В конце поста, я подытожу все вышесказанное, и объясню нюансы :)

Начну с самого элементарного.

Тест локального максимума и минимума цены

Тестом локального максимума или минимума, называется последующее касание ценой максимума или минимума, определенного трейдером.

Звучит запутанно, но, на практике, все очень просто. Трейдер, основываясь на своих соображениях, определяет, какой максимум или минимум должна протестировать цена, и дожидается теста для совершения сделки.

Тесты бывают двух видов:

1. внутренние
2. внешние

Для наглядности и лучшего понимания, перейду сразу к примерам на скриншотах.

Внутренний тест максимума

Алгоритм внутреннего теста максимума, следующий:

Привет, друзья!

Поговорим про идеальные точки входа и выхода в трейдинге))

Что только не делается, для того чтобы найти эту заветную, лучшую точку входа в сделку. Строятся различные фильтры на вход. Фильтры фильтров, и еще парочка, уточняющих сигнал индикаторов. Всё это великолепие выглядит приблизительно так:

На этом графике есть всё для того, чтобы качественно полудоманить :) Для входа в рынок, обдумываются и принимаются решения, как на совещании в генштабе вооруженных сил. Если сделка потерпела фиаско, то это был недочет в индикаторе, и, в следующий раз, его надо обязательно учитывать. А может поставить дополнительный фильтр на индикатор, чтобы фильтровать сигналы, которые он даёт? Тогда выстрелы точно будут снайперскими. Понятно, что это стёб, но выглядит всё плюс-минус так))

Считаю, что торговлю надо сводить к максимальной простоте. Никаких фильтров, ничего лишнего. Чтобы не было 100500 вариантов принятия решения. Вошел, вышел, победил)) Только один сигнал и два варианта развития событий: рынок по мне, или беру убыток.

Доброго дня!

В последние дни на Smart-Lab много обсуждений на тему накоплений и инвестиций. Вижу, что мой текущий портфель вызывает удивление у некоторых участников — особенно учитывая, что левая его часть (самое начало пути) утеряна и не велась строго.

Симуляция портфеля в SB

Воспользовался инструментом моделирования от SB. Без платной подписки нельзя начать раньше января 2013 года — но и это уже что-то.

Допустим, к 2013 году у нас уже накопилось 1.4 млн рублей. Далее — каждый месяц покупаем SPY (ETF на S&P 500) на 37 700 рублей. Дивиденды реинвестируем, налог 13% учитываем.

Почему такие странные параметры?

Это мой путь. Он начался в конце 2009 года с покупки первой квартиры в ипотеку. Платеж — те самые 37 700 рублей в месяц, что тогда немного превышало мою зарплату, но источников доходов было два.

С 2014 года я начал копить деньги на баковском счете и открыл брокерский, регулярно инвестировал. Сначала откладывал меньше — 14К в месяц к ипотечному платежу в 37.7К. В последующих годах больше, иногда доходило до 70К в месяц, но очень редко. Но для честности и простоты модели оставим 37.7К.

Не перестаю удивляться нашему рынку, а точнее наличию темок, на которых бреют нас хомяков.

Контекст: МТС утвердил дивиденды (35р) и реестр закрывается 7 июля (понедельник), значит последний день для покупки акций был 4 июля (пятница) из-за режима торгов Т+1

Проблематика: с марта у нас круглосуточные торги, акции можно покупать-продавать в выходные дни, НО (!) максимальное изменение цены ограничено в 3%

Что произошло: акции МТС 7 июля точно упадут на 15% до 190р из-за выплаты дивидендов, но из-за торгов в выходные упали всего на 3% (216р) в субботу, т.е. можно было продать их по 216р, раз они гарантированно упадут до 190р и легально отменить дивидендный гэп = заработать 12% за 1 день.

Особо ушлые шортили после продажи и хотели заработать ещё 12% сверху, т.к. по идее брокер не должен списывать дивиденды себе в карман, НО (!) на практике списывает. Хотя в поддержке уверяют об обратном. Техническая ошибка или легальная темка для заработка 24% за 2 дня?

Темка работает с марта, подозреваю, что знающие зарабатывали на ней (новатек, интеррао, россети, впереди башнефть), но это не сильно освещалось, т.к. не было популярной акции с жирной выплатой дивидендов в пятницу.

В своей торговле, кроме простейших линейных построений: трендовых линий и горизонтальных, уровней поддержки и сопротивления, я очень активно использую рыночные формации. Это явление, когда цена консолидируется в виде определенной фигуры. Как показывает практика, фигуры технического анализа отлично работают, причем даже тогда, когда они ломаются, и все идет не по тому сценарию, как многие привыкли видеть в книжках по теханализу (это вообще отдельная тема).

Для начала я хочу поговорить о том, как надо подходить к торговле фигур технического анализа.

О чем надо знать при торговле фигур теханализа

1. Торговля по фигурам технического анализа несет в себе очень большую долю субъективизма. 

Наверняка вы слышали, что если посадить несколько трейдеров за один и тот же график, то каждый увидит свое, и нарисует множество вариантов. Это утверждение верно, тут даже спорить не нужно. И самая важная задача, эту неопределенность для себя снять.

Все вокруг спрашивают: «Какие акции покупать?»

А я научился задавать другой вопрос: «От каких сделок отказаться?»

Эта смена мышления принесла мне стабильные $8000 в месяц вместо постоянных нервов.

Три принципа, которые кардинально изменили результат

Принцип 1: Деньги в кэше — тоже работают

Пока толпа скупает все подряд на каждой посадке или хайпе, я спокойно жду месяцами.

Кажется, что упускаю возможности? Как бы не так, моя стратегия Pure US Growth заработала +85,32% в 2024 году.

Принцип 2: Лучше меньше, да лучше

12 продуманных сделок в год круче 120 случайных входов. Факт!

На каждую позицию трачу время — изучаю, анализирую, взвешиваю.

Принцип 3: Эмоции — это убытки

Если перед сделкой охватывают эмоции «Взять побольше» или «Сейчас или никогда» — пропускаю.

Самые прибыльные месяцы получаются, когда торгую как робот. Без эмоций. 

Многие сейчас ждут ослабления, а то и обвала рубля и роста инфляции на этом. А там ЦБ либо снова начнет повышать ставку, либо наплюет на инфляцию и будет спасать экономику. И привет турецкий сценарий.

Я придумал такой аналитический материал: график доллар-рубль с нанесёнными на него данными помесячной инфляции за соответствующий период:

Я взял очень характерное с этой точки зрения время – 2014 и 2015 года. Отметил на графике пять характерных этапов, выделив их зелеными прямоугольниками. Первый блок – там всё логично: рубль ослаб а инфляция выросла. Хотя там было введение первых санкций, и они могли оказать влияние на инфляцию. Второй блок – осенью доллар пошёл ещё выше, но инфляция держалась молодцом. Ну ладно, это можно объяснить сезонным снижением инфляции. Хотя оно случается не всегда. Например, в прошлом году его вообще почти не было, только в августе. Дальше идёт третий блок. Тут всё логично – максимальная инфляция за месяц 3,85% и максимум по доллару.

❌ В период ограниченно доступа к зарубежным фондовым биржам для россиян, все чаще отечественные брокеры стали предлагать различные инструменты, которые дают возможность заработать на изменении цен разных активов, от зарубежных акций до криптовалют.

❓ В чем заключается идея таких инструментов и какие есть риски? Подробно разберемся в сегодняшнем посте.

✔️ CFD (Contracts for Difference) — это финансовый инструмент, который позволяет зарабатывать (или терять!) деньги на разнице в цене какого-либо актива, не покупая сам актив. Это как пари на то, вырастет или упадёт цена чего-то: акции, нефти, золота или криптовалюты. Сюда можно упаковать что угодно, включая целые индексы и цены на сырьевые товары.

☝️ Разберем пример для простоты понимания. Представьте, что вы смотрите на условный биткойн. Сейчас он стоит $100,000. Вы думаете, что он вырастет, но не покупаете сам биткойн, а просто «заключаете сделку» с брокером: если он вырастет, брокер заплатит вам разницу. Если упадёт — вы платите ему. Всё это называется CFD.