Многие из тех, кто программируют своих роботов на Wealth-lab сталкиваются с серьезной проблемой невозможности проторовывать свой код на других платформах из-за того, что на сторонних платформах нет нужных индикаторов, либо они реализованы иначе — стратегия торгует по-другому и получается работа проделана впустую.
Но есть решение и я с Вами им поделюсь!
 
На самом деле лицензионный Wealth-lab  - это всего лишь оболочка, все его плюсы в специальных дополнениях (Extensions ), библиотеках индикаторов, и компонентах. Все эти «вкусности» пишут пользователи со всего света, на протяжении уже 10-ти лет.
 
В прошлой статье, написал, что Wealth-не очень шустрый и  на мой взгляд торговать через него, используя маркет ордер, можно только часовки. Да и отсутствие стакана удручает.

Так, что делать, если мы хотим проторговывать более мелкие тайм-фреймы, или опционы, или вообще, FOREX?
Мы можем торговать например, через Stocksharp, но вдруг там нет тех индикаторов, которые нам нужны и их придется самому переписывать.


( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Отработался очередной прогноз Бегемота01: smart-lab.ru/blog/127387.php
 
Даже если считать на сейчас то прибыль последнего сигнала уже перекрыла изначальный стоп-лосс в 10 раз.
 
Последние 6-ть из 6-ти прогнозов Бегемота01 отработались — раньше не смотрел за ним.
 
Предлагал Тимофею учредить премию лучшего прогнозиста smart-lab.ru/blog/126195.php   да никому такие люди здесь не интересны.  
 
Его посты никогда не попадали в топы, хотя и должны быть там! О нем нет видео. Он не проводит платные курсы (кстати зря :)). Но главное что не боится давать прогнозы ЗАРАНЕЕ за что спасибо ему. Почему-то всем нравится смотреть, слушать, читать и говорить о распиаренных участниках. Хотя вместо этого было бы полезно почитать блог Бегемота01. Хотелось бы чтобы таким был Смарт-лаб, а не таким  http://smart-lab.ru/blog/offtop/70718.php


( Читать дальше )

 
В выходные, от «нечегоделать», собрал  на делфях такой вот калькулятор.

 
Подобный калькулятор уже выкладывался в виде эксель файла здесь: 
smart-lab.ru/blog/80315.php
Пример использования:  


( Читать дальше )

Всем привет.
      Решил проверить гипотезу, что если открывать позицию от балды (проверял на RI за последние года), выставлять стоп лосс и тейк профит, чтобы стоп был в несколько раз меньше чем профит, например 300 пунктов стоп и 1000 пунктов профит, и с помощью генератора случайных чисел какбы подбрасывать монетку с вероятностью 50/50 входить в лонг или в шорт, выходить по стопу или профиту и сразу открывать новую сделку…  на  истории прогнать и посмотреть что получится.
     Результат — как ни крути размером стопа и профита, как не меняй соотношение — это не даёт никакого преимущества! После серии из нескольких тясяч сделок получаем в результате  кривую прибыли подобно броуновскому движению — чистое казино, на одной и той же истории может  в жесткий минус уйти и в плюс, и игра размером стопа и профита никакого положительного результата не приносит, если сделки открывать случайно.
     Таким образом развеян миф о том, что выставленные стоп-лоссов и тейк-профитов могут как-то увеличить шансы получить прибыль от случайно или бездумно совершаемых сделок.

( Читать дальше )

Все чаще встречаются недовольства количеством «нетрейдинговых» записей на ресурсе.  Мол, большинству только бы повеселиться, да картинки бы порассматривать.

На мой скромный взгляд, нужен катализатор, который бы вызвал бы мощный интерес к трейдингу у всех посетителей. Розыгрыш айпада за самый интересный пост — крепкая идея, которая имела успех.
Но здесь на первый план вышел литературный талант Гнома — умение делать роскошные портреты (Седой), шутить, умело закручивать интригу. Хотя трейдинговые вещи любопытные тоже были.  

Почему бы не устроить Конкурс Аналитиков на Смартлабе?

По типу ЛЧИ, только здесь будут состязаться не счета трейдеров, а их мнения по рынку (точные против неточных).

Все это будет выглядеть так: конкурсант дает за оговоренный срок мнения по рынку. Куда пойдет бумага, в каком диапазоне будет ходить интсрумент, вернется ли и когда в максимумы S&P 500 и т.д.  

( Читать дальше )

Все ли вы знаете об инструменте, которым торгуете, особенно самого ликвидного инструмента на Срочном рынке Московской биржи? 
 
Чтобы открыть новые грани и закономерности, или развеять мифы и предубеждения, лучше провести некоторые исследования и статистический анализ данных.
 
Проведем ряд тестов в Wealth-Lab Developer (WLD) и воспользуемся некоторыми идеями самых известных людей мира трейдинга.
 
 
Тест идеи: Есть ли какой-либо смысл выбирать день недели для торговли (понедельник, вторник и т.д.)?
 


( Читать дальше )

      Сразу оговорюсь, что все исследования проводились в программе EViews 3 и TSLab 1.2  
       Торговля в классическом виде корреляции двух инструментов, постепенно давно вымирает, в арбитраже, конкуренция высока, а в парном трейдинге для реально существенного дохода, необходимы большие капиталы!
         Еще со студенчества любил эконометрику, и решил проверить в трейдинге как будет выглядеть моделирование цены, и насколько это реально эффективно. Прежде всего, необходимо определиться, что нам необходимо:

• Либо мы делаем модель цены для краткосрочных спекуляций, или же hft алгоритм или же скальперский, обычно для создания модели необходимы данные цены ohlc так же объем, ои, любой индикатор, постоянная переменная и любые значения, исходя из которых можно проследить зависимость ценового движения!
• Если модель ценового движения построить, исходя из движения любого другого инструмента, то можно проследить взаимозависимость двух цен, и использовать это для парной торговли.

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые участники смарт-лаба. Из — за отсутствия какого либо писательского слога и практики написания первая статья вышла не совсем такой информативной как я хотел… Учитывая пожелания в  коментариях предыдущей статьи исправляем этот пробел
 СТАТЬЯ НАПИСАНА НЕ В КАЧЕСТЕ РЕКЛАМЫ. БАБОС В ДУ Я НЕ БЕРУ. ЛИЧЬНОСТЬ НЕ ПУБЛИКУЮ, ИЗВЕСТНОСТИ НЕ ХОЧУ.
Просто логин, просто статья! Для не любителей прилюдий читать с моммента «Правила входа в рынок на покупку :»

Всё, что написано ниже — результаты многолетнего труда (перепробовал все, а в результате оставил минимум) обычного человека без какого ни будь экономического образования. Если кому то покажется, что то что он прочет ниже полным бредом, водой, кашей, пустышкой или еще какой ни  будь белибердой — я могу сказать следующее... 

Я абсолютно точно уверен, что с подошью данного алгоритма можно стабильно получать прибыль из рынка. Вся

( Читать дальше )

Честно признаться давно таких ударных не было кварталов, поэтому хочется поделиться результатами, возможно кто вспомнит мысли которые уже излагались мною в предыдущих статьях.
      Как и раньше я готов поделиться идеей робота, только на моих условиях: Есть алгоритм, и чтобы получить его, необходимо максимально близко описать принцип ее торговли (определение точек входа/выхода).
     Так же предлагаю Смарт-лабовцам, если интересно, то могу онлайн публиковать сигналы на вход робота, естественно с уровнями стопов. Можно плюсами указать свое желание, или же в комментариях или ПМ.

     
Ниже статистика робота:

Сделки, если разбираетесь в TSLab, то поймете статистику.
 
    Забегая вперед, скажу, что да это не реальные сделки (не хочу чтобы обсуждали мое депо). 
 Ну и естественно, как это стало модно на смарт-лабе, робот за квартал сделал 300% на ГО!!!