Реально работающий TrailingStop

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.



Если вы протестируете на истории, например стоп в пунктах, скорее всего вы получите лучшие результаты, но такой стоп вряд ли будет устойчивым в будущем, чего не скажешь  о данном трейлинге.

Его секрет в том, что у него всего 1 параметр!

Давайте рассмотрим, как он работает на примере:


Как известно, для тех, кто торгует через Wealth  — скорости от него ждать не приходится, поэтому торговать, желательно, только часовки.
Мне же нужно было искать другие варианты, так как хотелось торговать активнее и с большей надежностью. Самым адекватным вариантом оказался StockSharp.
Он коннектится к любому терминалу, можно Америку торговать и даже форекс (как написал Михаил Сухов," думали даже сделать коннектор к Метатрейдеру, но репутация дороже") -торговлю наладили только у заграничного Forex, меньше кухни.

И конечно, уже знакомый C#, с которым приятно работать, лично мне, как не профессиональному программисту.

Но ближе к делу:
Вот код трейлинга для Wealth-lab:


А вот, моя версия для StockSharp*:



Только нужно будет добавить в самой стратегии фильтр:
 SignalLong & = Candle.ClosePrice > _sma.GetCurrentValue();
SignalShort &= Candle.ClosePrice < _sma.GetCurrentValue();
 
*Я лично, торгую через самописную платформу и  студией от StockSharp еще не пользовался, возможно, там кодировать уже нужно будет поменьше. Здесь же, мне нравится прописывать все проверки и условия, которые считаю важными для реальной торговли, а также получаю обратную связь от стратегии.
 
Как я уже писал, трейлинг показывает хорошую устойчивость на истории, соответственно, чем точнее входы, тем лучше.
 
Вот эквити за 5 лет, но входы плюшевые, так что выложил просто для развлечения.
 
 
Помните, выходы всегда важнее входов. А также правильно подобрать финансовый инструмент!

Код можно скачать здесь и здесь.
Не забывайте ставить плюсы!

Спасибо за внимание!
Пишите стратегии, пользуйтесь Wealth-lab, Stocksharp, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!

Бесплатные видео по программированию торговых роботов:  http://finlabportal.ru/training/Fly

Все о StockSharp: http://stocksharp.com/lesson/sharpcourse.aspx

Ставьте плюсики, и пишите!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.