Лучший торговый день для fRTS – только факты

Все ли вы знаете об инструменте, которым торгуете, особенно самого ликвидного инструмента на Срочном рынке Московской биржи? 
 
Чтобы открыть новые грани и закономерности, или развеять мифы и предубеждения, лучше провести некоторые исследования и статистический анализ данных.
 
Проведем ряд тестов в Wealth-Lab Developer (WLD) и воспользуемся некоторыми идеями самых известных людей мира трейдинга.
 
 
Тест идеи: Есть ли какой-либо смысл выбирать день недели для торговли (понедельник, вторник и т.д.)?
 

 
Для этого рассмотрим различные дневные бары RTS, RTS1, RTS(pit):
 
Исходные параметры

• Данные с finam.ru (RTS): Дата 03.08.2005 – 31.05.2013, дневной график, время торговой сессии 10.00 (10.30) – 23.50 (17.45).

• Данные с 
  rts.ru (RTS1): Дата 03.08.2005 – 31.05.2013, дневной график получен в результате «склейки» итогов торгов контракта, начало сессии 19.00 (18.00).

1) Открытие позиций по цене открытия (price open).
2) Закрытие позиций в конце дня на закрытии рынка (end of the day).
3) Фиксированный объем — 1 контракт (shares).
4) Единица измерения прибыли Net Profit в пунктах (чтобы получить в руб. — умнож. 0.65).
 

• RTS

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

 

 
 

• RTS1

Понедельник

Вторник


Среда

Четверг

Пятница
 
 

 
 
 
Совершим еще более подробный анализ в данном направлении, разделим RTS на три временных отрезка (Дата 11.01.2009 – 31.05.2013):
 
1) Дневная сессия – RTS(pit)
2) Вечерняя сессия – RTS
3) Гэп — перенос позиции через ночь — RTS Overnight Gap (особенно камикадзе на ФОРТСе посвящается :)


Исходные параметры

• Данные с finam.ru (RTS(pit)): дневные бары получены из минутных баров, удалением 1 минуты торгов и вечерней сессии, с помощью собственного скрипта на WLD, начало сессии 10.01 (10.31) – закрытие в 18.45.
• Данные с finam.ru (RTS): 5 минутный график, время торговой сессии 10.00 (10.30) – 23.50.

— Вечерняя сессия – RTS, время торговой сессии 19.00 – 23.50;
— Ночной  гэп  - RTS Overnight Gap. Позиция открывается по цене открытия первой 5 минутки, закрывается в тот же день на закрытии первой 5 минутки, т.е. время удержания — одна 5 минутка.
 
Посмотрим, как торговался рынок по дням недели. Чтобы не загромождать пост графиками и таблицами, данные представлены в виде сокращенной таблицы:

 
Незначительные погрешности возможны из-за «склейки» и прочих деталей. Более полные данные по тестам приведены в виде архива (ссылка). Плюс – прикрепил дневные данные по RTS(pit).
 
В данном посте выводы не привожу, чтобы не было наложения субъективного взгляда. Позже в комментариях будут размещены личные выводы.
 
Следующий пост будет по динамике Si — фьючерсного контракта на курс доллар США — российский рубль.