Доброе утро, 2018 год радует спекулянтов волатильностью и вчерашний день не был исключением. Рост ВТБ и Норникеля более чем на 4%, падение Магнита более 6%, в остальных бумагах также была хорошая волатильность. Вчера ММВБ подошел вплотную к 2 375 пунктам откуда пошла легкая фиксация прибыли. Рубль пробил локальные поддержки и продолжил укрепление.

    Сейчас многие рассуждают о том, что рынок перегрет и пора готовиться к погружению. Я не разделяю это мнение. Рынок входит в стадию боковика.  Если и открывать шорты то в отельных бумагах, а не в Ри, поскольку на укреплении рубля Ри будет расти дальше. Из таких гэпов как вчера так просто не выпускают. Теоретически в этом контракте уже не выпустят.       

Рынок природного газа штатов достаточно замкнутая система, все что добывается то и потребляется внутри. Правда есть немного импорта из Канады, но он весь компенсируется экспортом в Мексику и через недавно запущенные терминалы LNG. Последние пару лет итоговый баланс крутится около нуля плюс/минус доли процента. Таким образом внешнее влияние на цены исключается, разберемся что на них влияет внутри. 

Газ обладает ярко выраженной сезонностью. Летом его потребление в основном состоит из двух примерно равных частей это генерация электроэнергии и химическая промышленность. Зимой, Америка начинает активно использовать пригодный газ для отопления (его доля среди прочих отопительных систем составляет порядка 50%) и в пики холодов, доля отопления в общем потреблении газа доходит до 30-35%, а это уже ощутимая доля, которая в свою очередь существенно влияет на цену.

Отлично! мы нашли зависимость которую можно торговать. Давайте разберемся подробнее от чего и как все таки зависит цена. На первый взгляд конечно же от погоды, но проблема в том что прогнозировать более менее точно погоду на длительные периоды не умеет ни одна из существующих на сегодня моделей, впрочем нам это и не нужно.

Добавлю еще 5 копеек по теме дисциплины в количественной торговле, о важности которой я уже писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/389973.php, smart-lab.ru/blog/401453.php).

Собственно, «на америке» я торгую LQI (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), в ней простое правило ребалансировки — раз в месяц (я делаю это в начале месяца). Ребалансировавшись в начале (1-го) февраля, уже к 5-му я испытал всю глубину ощущений от падения рынка на 4+% и падения счета на 3+%. Мужественно продержался до конца недели, но в пятницу 9-го, после очередного слива СнП (к середине сессии), испугавшись, что может быть с такой динамикой рынка в понедельник, я таки-сделал (по факту — на самом дне просадки СнП) ребалансировку портфеля к новым таргетовым позициям, в результате которой снизил аллокацию на 20%. Вроде бы немного, но скинул самые волатильные и лосевые позиции, которые в ходе последующего восстановления рынка сильнее всего выросли. Итого — андерперформанс счета по сравнению с тем, если бы ничего не делал, на 2%.

Разумеется, меня заинтересовало — это получилось чисто случайно и в этот раз, или «рыпаться» с портфелем после сильных сливов — это фундаментально плохо. Отмечу, что это неочевидно, поскольку вполне возможно, что после существенного роста волатильности на рынках ребалансировка портфеля под новые условия — это правильная вещь. Я решил формально это протестировать.

Торговый робот с минимальным количеством вводимых параметров. Робот разработан для торговли на срочном рынке FORTS для фьючерсного контракта на акции Сбербанк (SBRF).
Осуществляет торговлю с применением уникальных технических индикаторов, при помощи которых производится математический анализ движения цены.

tradingsmart.ru

Думаю, вы не раз слышали фразу «Не сокращайте свои расходы, а повышайте доходы». Это все хорошо, но в действительности ли такой правильный? Я считаю, что это не совсем верное решение, так как большинство просто не знает, на что тратят. А вы понимаете, куда идут ваши деньги?

Пишу эту статью и понимаю, что тема распределения бюджета является для меня простой, но вместе с тем, актуальной. Но также я знаю, что многие не занимаются планированием своих средств, за счет чего деньги протекают сквозь пальцы. В трейдинге я всегда понимал, что нужно работать с капиталом, учитывать риски и никогда не инвестировать последние деньги. И в жизни нужно вести подсчет средств аналогичным образом.

Начну с начала

Внести стабильность в свою финансовую жизнь мне было достаточно сложно. Но так оказалось только по началу. Уже примерно три года я регулярно веду подсчет своей рыночной прибыли и денежных средств. Это касается трейдинга и личных расходов.

Я глубоко убежден, что опытный трейдер никогда не станет спорить, и тратить свои нервы и время. Спорить о рынке — бессмысленное занятие. Торгуй хоть по кофейной гуще. Главное результат. Не важно, сколько у тебя десятков мониторов и программ ТА. Важно, как ты это все используешь и каков результат в итоге.

Тот, кто что-то понимает, и торгует свой подход, никогда в споры не лезет, т.к. есть уже свои наработанные упорным трудом методы, в которых трейдер уверен. Чужие мнения при таком раскладе совершенно не интересны, потому что и так все устраивает. Разве, что только потроллить можно, для развлечения, не более :)