Торговля природным газом. Почти грааль :)

Рынок природного газа штатов достаточно замкнутая система, все что добывается то и потребляется внутри. Правда есть немного импорта из Канады, но он весь компенсируется экспортом в Мексику и через недавно запущенные терминалы LNG. Последние пару лет итоговый баланс крутится около нуля плюс/минус доли процента. Таким образом внешнее влияние на цены исключается, разберемся что на них влияет внутри. 

Газ обладает ярко выраженной сезонностью. Летом его потребление в основном состоит из двух примерно равных частей это генерация электроэнергии и химическая промышленность. Зимой, Америка начинает активно использовать пригодный газ для отопления (его доля среди прочих отопительных систем составляет порядка 50%) и в пики холодов, доля отопления в общем потреблении газа доходит до 30-35%, а это уже ощутимая доля, которая в свою очередь существенно влияет на цену.

Отлично! мы нашли зависимость которую можно торговать. Давайте разберемся подробнее от чего и как все таки зависит цена. На первый взгляд конечно же от погоды, но проблема в том что прогнозировать более менее точно погоду на длительные периоды не умеет ни одна из существующих на сегодня моделей, впрочем нам это и не нужно.

Как мы знаем, газ сразу с вышки не поступает к нам на плиту или на завод (хотя такое может тоже быть), существует хранилище в котором он накапливается в период низкого потребления и соответсвенно забирается в период высокого. Начиная примерно с октября-ноября начинается период сокращения запасов в хранилище и чем холоднее, тем больше его оттуда заберут. 

Возвращаясь к цене, она на самом деле сильно зависит от того сколько газа останется в хранилище к концу отопительного сезона. Рынок как-то рассчитывает эту величину и учитывает ее в цене. Каждую неделю в четверг агенство по энергетике публикует статистику по запасам газа и рынок начинает отигрывать ошибки в своих расчетах, что является хорошим импульсом который можно торговать.

Собрав статистику поведения цены на публикации отчетов за последние пару лет (с декабря 2015, дальше не нашел нужных данных), видим такую картинку с ярко выраженными кластерами.

Зелененькие точки это когда цена выросла после отчета, красные когда упала, синие осталась почти на месте. По одной оси у нас изменение в хранилище, по другой ошибка аналитиков (отклонение фактического значения от прогнозируемого). В верхней части, где кашка-малашка, изменение в хранилище плюсовые, это летние месяцы они нас не интересуют. 

Делаем вывод, что статистика, в целом, подтверждает наше предположение о предсказуемости. Дальше делаем регрессинный анализ и получаем примерные уровни движения цены как вверх так и вниз. Эту информацию и торгуем каждый четверг. В среднем получается забирать порядка 3% прибыли (в декабре, на высокой волатильности доходило до 7)

PS: Зима заканчивается, мартовский контракт экспирировался, волотильность в прошлый четверг совсем умерла. Следующий контракт торговать по этой системе уже опасно, т.к. начинают действовать другие факторы. Можно законсервировать стратегию до осени. 

В связи с чем ищу других подобных идей. Кто торгует комодами подскажите где еще есть подобные зависимости?, а я их подробно проанализирую и поделюсь результатами.