Buy 1.1368
Stop 1.1356
Tp 1.1431

16 090 шорт
16 225 стоп
15 500 тейк

К сожалению, у нас в стране люди верят, что самый надёжный способ вложить деньги – это либо положить их на депозит, либо купить недвижимость. Про второй вариант я не буду здесь рассказывать, а по первому расскажу подробно и лаконично.

Уверенность о безрисковости депозита произрастает из одного простого факта — вклады физических лиц до 1.4 млн рублей застрахованы в Агентстве Страхование Вкладов (АСВ), которое в случае банкротства банков организует их погашение, через другие банки примерно спустя 2 недели, и надо сказать – это хорошо, и намой взгляд быстро. Однако, некоторые нечистоплотные банки, принимая деньги на депозит проводят их за балансом, поэтому АСВ их не видит, а пострадавшим приходится ввязываться в достаточно длительные судебные тяжбы, чтобы доказать, что они размещали деньги в этом банке и тоже имеют право на получение денег от АСВ. Судебные тяжбы идут не быстро, и к сожалению, не всегда закачиваются в пользу пострадавших. Поэтому несмотря на наличие государственного страхование, человек может оказаться без денег, и этот риск необходимо учитывать, поскольку он уже делает такие вложения не безрисковыми.

( Читать дальше )

Лучшие и худшие месяцы для индекса МосБиржи

Введение

Многие из вас слышали, наверное, эту фразу: “sell in May and go away” или наш ее российский аналог: “продавай в мае и уходи”. Уходить предлагается с рынка, т.е. продавать все активы и на время летних месяцев брать паузу в торговле. Так же наверняка вы слышали про такое понятие как “Рождественское ралли” или “Новогоднее ралли”. При этом предполагается, что в этот период происходит рост рынка. Что же стоит за этими наблюдениями: трейдерская мудрость или просто нелепые предрассудки?

В данной статье мне бы хотелось проследить насколько эти советы и наблюдения соответствуют реальной действительности на примере изменения индекса МосБиржи на месячном интервале.

Месячная статистика индекса МосБиржи

Торговля на фондовом рынке ММВБ (сейчас МосБиржа) началась в далеком 1997 году 22 сентября. В таблице 1 собрана месячная статистика по индексу МосБиржи на текущий момент за все время торгов.

( Читать дальше )

Доработал робота Богатыря, описанного в этом посте: https://smart-lab.ru/blog/458269.php
Описание.
Робот анализирует ленту всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график. Он рисует метки двух видов.
1. Обычные одинарные крупные сделки.
Зелёные метки — покупки, красные — продажи. Если навести на птичку курсор, то всплывёт надпись как на скриншоте с указанием цены и объёма, в данном случае по 202 рубля было куплено 8000 лотов Сбера.

Метка рисуется СПРАВА от свечи, на которой была обнаружена большая сделка. Я выбрал в качестве метки знак <. Он похож на указатель направления куда смотреть.
2. Горсти. Горсть — это когда крупный игрок ударяет большим объёмом по стакану. В результате одна его заявка исполняется через множество мелких сделок. Признак горсти — у всех маленьких сделок будет одинаковое время в микросекундах как на скриншоте. По этому критерию робот определяет «горсть».

( Читать дальше )

Ну это не совсем рецензия на книгу, больше заметки по книге.

Вода с Леонардо да Винчи надоело уже.
Какой он крутой и всё такое и как все его принципы можно применить в трейдинге, Бред Пит какой-то.

Относитесь скептически ко всему, что доступно, легко и лежит на поверхности. Так автор рекомендует. Книгу я купил за 180 руб. получив скидку как постоянный  покупатель первый раз купил книгу топ менеджера смартлаба ТМ )) на вторую покупку дали скидку 50% стоит как пачка сигарет, думаю надо брать может книга недооценена, хз ребят.
Разнообразия вариантов входа в сделку от автора водит меня в состояние неопределенности.
И тут заметил что моя стратегия  даёт сигнал на шорт который описана в книге как вариант входа после импульса по евро 11.01.19 совпадение!?  в пятницу был импульс, в понедельник я зашортил посмотрим что будет.

( Читать дальше )

Под самый занавес семинара Ларри представил список дивидендных бумаг в которых доходность аля 10-15% годовых. Я попробовал разобраться что и как и что он там нарекомендовал:
Итак. Вдаваться в супер точные проценты не буду иначе очень долго писать.
1. ORC c 2014 года бумага упала вдвое и продолжает падать. Видимо для Ларри лучше 10% дивов в год чем -15% курсовой разницы. Итог такой инвестиции отрицательный. 
2. EARN. Бумага упала с 2014 года на 35% дивиденд упал на 30%. Итог такой инвестиции за вычетом налога, а на все див бумажки есть налог даже для нерезов, близок к 0.
3. DX аналогично, бумага упала на 30% дивиденд тоже на 30%
4. NRZ — бумага выросла на 25% дивиденд на 50% была у меня в портфеле но после последнего отчета где обьявили очередную допэмиссию я вышел. Здесь за 4 года можно было заработать 40%. 
5. CHMI — котировка изменение 0% за 4 года. Див доходность за всё время 40%. Неплохо, за вычетом налогов 7% в год. 
6. ARR — котировка -30%, дивы тоже -30% за 4 года.
7. HCFT — котировка -70% дивы -50%. капитализация 80 млн долларов

( Читать дальше )

Все привет.
Кто из местных подключен к сервису comon?
Поясните положительные стороны и отрицательные.
Реальный опыт

На сколько я понял, там сложная система повтора сделок автора на основе доступных цен входа. Это относится больше к бумагам в которых отсутствует ликвидность.
Проскальзывание в ликвиде так же присутствует?

Кто из местных подключен к сервису сигналов сайта mql5? 
Поясните положительные стороны и отрицательные.
Реальный опыт

1.1482 buy
1.1440 sl
1.1630 tp

Постоянно появляются темы противников и защитников ТА. Отбрасываем эмоции и домыслы, проверим гипотезу на практике)

Допустим ТА не работает, тогда на больших данных суммарный итог результатов должен представлять «белый шум» и стремиться к нулю. Также, если входить в противоположном направлении.

Нельзя рассматривать отдельную систему под отдельный тикер и делать на этом выводы,
1. Поэтому берем 9 наиболее ликвидных фьючерсов (т.к. только для фьючерсы у меня сделаны расчеты и все выводы у меня сделаны только для этих фьючерсов).
2. Для каждого тикера проводим тесты 526 различных систем. Системы состоят из 1-2х индикаторов с классическими параметрами, оптимизацию по параметрам не используем. Например, вход в сделку, если цена пересекла МА(14) и параболик показал сигнал.
3. Для каждой системы проводим тесты на 6 периодах, начиная с 2007 г. за несколько лет с проверкой результатов на последующих годах. Например, тестируем на 2007-2010, отбираем лучшие (например топ20 с максимальной прибылью), проверяем результаты на 2011-2012 и так до конца 2018 г.

( Читать дальше )