Привет! Сегодня не про результаты, а про методы. Закончил писать базовый функционал библиотеки для количественных исследований. Вот что из него можно выжать:

• Моделирование портфелей по кросс-секции и временным рядам;
• Квантильная методика формирования портфелей в % от выборки или фиксированное число инструментов;
• Возможность гибко задавать веса в портфеле по дополнительному фактору (почти smart beta);
• Можно вырывать данные для аналитики на каждом промежуточном этапе: сделки, размер позиций, комиссии, доходность портфелей;
• Возможность относительно точно учесть комиссионные расходы;
• Пока самая простая визуализация и метрики.

Как выглядит итоговая отрисовка:

Небольшая предыстория или зачем писать свой тестер

 

Не являясь базовым программистом, я пользовался готовыми решениями для бэктестов и особенно долго засиживался на платформе Quantopian. В прошлом году компания не получила нового транша от инвесторов и объявила о закрытии. Вместе с ней сгинул и весь написанный код, а знания синтаксиса несуществующей платформы близки по полезности к 1С-программированию при переезде в долину.
Поработав с другими сервисами, понял, что их существенные недостатки можно разделить на 3 группы:

( Читать дальше )

Я, вроде, уже писал подобный пост. Давно. Но, новое — хорошо забытое старое.
Очень многие неплохо владеют основами программирования, но написать DLL, связь через TCP или что-то другое для экспорта-импорта в Lua — это достаточно сложная процедура, и требует дополнительных знаний и много времени. Однако, если такую связь как-то по простому реализовать, то решились бы многие проблемы обмена данными с C#, Python и другими средами, и не надо вникать во всяческие C-API и прочие премудрости.
Однако, есть достаточно простой и доступный способ — обмен данными через файлы. Например, так:
1. программа Lua пишет строку (строки) данных в формате CSV в файл data.csv,
2. программа Lua создает пустой файл flag.ddd,
3. ваша программа проверяет наличие файла flag.ddd, что означает, что данные готовы к чтению,
4. при наличии файла flag.ddd программа читает данные файла data.csv и удаляет файл flag.ddd,
5. программа Lua проверяет наличие файла flag.ddd, и если этот файл отсутствует пишет строку (строки) данных в файл data.csv (см. п.1)
При обратном обмене происходит все тоже самое, только имена файлов другие.

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты марта: smart-lab.ru/blog/687625.php
В этом месяце сильно заслоупочил (праздники идут хорошо ;), но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Итак, приступим.

По итогам месяца модель заработала +2.3%, с максимальной просадкой 1.86% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +0.08%, с максимальной просадкой 2.02%. Результатом я доволен, и в абсолютном выражении, и в сравнении с индексом, модель показала хороший результат.

С начала года модель заработала +14.0%, с максимальной просадкой 1.86% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +7.9%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Пока модель уверенно обходит индекс по доходности и в особенности по рискам (в терминах максимальной просадки).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

#BNB/USD
Таймфрейм: 1H

И лонг закрыть очень хорошо получилось, что набирали месяц назад: https://vk.com/wall-124328009_21809. И спот тоже. Сейчас думаю в сторону развития треугольника в волне [4] с последующим выходом на 700+. После сдвига вбок красного канала без зацепа оранжевого уровня, буду перезаходить в лонг со стопом по этому уровню.

Стратегия торговли треугольников лежит на канале. Только не забывайте, что кроме треугольника, волна [4] может быть ещё плоскостью. Но пока структура подтверждает именно треугольник.

( Читать дальше )

Где-то давно внутри себя думал. что сигналы min / max — это тема. Но, вот, TSLab считает по-другому.
Попытка оптимизировать алгоритм на базе сигналов «минимум / максимум за». В общем, в очередной раз убедился, что на растущем тренде баловаться с роботорговлей лучше не надо :) Или как говорит мой коллега-программист — при таком тренде роботы не нужны :) Роботы с ума сходят :) Ну, по крайней мере на таком алгоритме.

( Читать дальше )

В который раз пытаюсь подобрать коридор параметров RSI + TSI
Всё-таки субъективно кажется, что на Ryzen 5 3700 Pro стало оптимизироваться немного быстрее чем на i7 4790, хотя с учётом моих предыдущих сравнений, кажется, что TSLab вообще слабо умеет работать с многопоточностью, многозадачностью, да и память он как-то странно использует. На 16Gb оптимизировать больше 3х миллионов «попугаев» вообще опасно. Пару раз память забивалась, хотя был swap и subj рушился.
Ну да ладно, это вступительная лирика.
Дальше сам скрипт и backward тестирование на истории за период с 2020/11/11 с 15ти минутным таймфреймом и начальным депозитом в 0,1 лота.
IMHO для чётких трендов такая стратегия плохо подходит, явные пропуски пиков. Больше всего, наверное, подходит для высоковолатильной «пилы» в пределах канала цены при отсутствии трендов.

Привет, в этот раз будет общий пост про полезные источники в сети, где можно бесплатно взять данные, примеры кода и другие полезные вещи.

Более направленные подборки по идеям можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/628709.php, а по книгам здесь https://smart-lab.ru/blog/681121.php

Биржевые данные:

Биржевые:

• https://www.quandl.com Quandl. Простой и адекватный API для Python, много бесплатных данных по отдельным биржам. Например, по Гонконгской и Варшавской бирже. Есть данные по сырьевым фьючерсам и другому сырью. Экономическая статистика и альтернативные данные тоже есть в бесплатном варианте. В отличие от других сайтов с котировками и графиками – здесь промышленная выгрузка для исследований;
• https://stooq.com Stooq. Неожиданно богатый бесплатным контентом локальный сайт (Польша). Большая часть не представляет интереса и можно сразу перейти к большим (для бесплатных) выборкам биржевых данных по США, некоторым европейским и азиатским странам

( Читать дальше )

03:25​ — Биткоин прогноз
17:50​ — Способы пополнения Бинанс с карты
21:05​ — Выбор плеча для бинанс фьючерсов
33:40​ — Как купить биткоин на бинанс?
37:30​ — Как открыть сделку на бинанс?
45:47​ — Как открыть и лонг и шорт одновременно?
47:34​ — Как выставить стоп лосс и тейк профит на бинанс?
56:50​ — Разбираюсь с маржинальной торговлй на бинанс
01:16:05​ — Как устроен бинанс кошелек?
01:19:28​ — Что нужно сделать, чтобы торговать с плечом на бинанс?
01:22:00​ — Начало глюков платформы бинанс
01:37:17​ — Мои мысли по NFT токенам
01:40:06​ — Продолжаю разбираться с глюками платформы.
01:43:53​ — Наконец-то понял в чем проблема!
01:58:16​ — Минутка философии
02:05:45​ — Чем не удобна платформа Binance?
02:08:01​ — Сколько нужно денег для торговли акциями?
02:28:02​ — NFT токены. Офигеваем с диких цен на картинки