Бомбану несильно, настроение хорошее.  Дам свой скромный среднесрочный прогноз на 2-4 года, т.е 2023-2025. Естественно, это мое личное сромное мнение. Большое видится на расстоянии. Итак, впереди много графиков :)

Золото  2800.

Американские трежеря 10 летки уйдут в отрицательную зону -2 -3%

( Читать дальше )

Как вы знаете, с переходом главы налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ появилось много изменений в налоговое законодательство. К сожалению, не все из них в пользу простых инвесторов. 

Давайте обсудим, какие изменения произошли в части получения налоговых вычетов.

До 1 января 2021 года применить вычет можно было ко всем доходам, которые облагаются по ставке 13%, кроме дивидендов. С 2021 года многое поменялось.

Основная налоговая база

Налоговые вычеты можно получить с так называемой основной налоговой базы. К ней относятся:

• Заработная плата. Разумеется, белая, то есть с которой перечислен налог работодателем. 
• Доходы в виде процентов по вкладам в банке
• Доход от сдачи квартиры. 

❗️ А вот доходы по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и дивиденды к основной налоговой базе с 2021 года не относятся.

Поэтому НДФЛ, уплаченный с доходов по обычному брокерскому счету, с помощью стандартного, социального, имущественного вычета или вычета по ИИС типа А вернуть нельзя.

( Читать дальше )

Всем привет.

В эфире опционный уголок с Карлсоном.

Сегодня мы разберёмся кто есть настоящий опционщик, кто есть Гуру опционов, а кто здесь горе-математик.

Итак, немного предыстории.

Читая книгу Шелдона Натенберга «Опционы: волатильность и оценка», я иногда конспектирую его умные мысли, также сделал и в этот раз, когда наткнулся на размышления об улыбке волатильности.

Заметки оставил в этот топик.

Затем А.Г. пишет свой топик про улыбку волатильности.

В этом топике А.Г. образно называет Натенберга «дураком», попутно призывает читателей не читать Карлсона, потому что он, видите ли, ничего не смыслит в опционах и читает «неправильные» книги.

Интересно...

Давайте разбираться в его доводах и совместно совершим правосудие.

Натенберга «дураком» он называет вот здесь:

Даже цитируются «умные» книги о том, что спрос на путы больше из-за наличия хэджеров.
На самом деле все проще и иначе.

( Читать дальше )

После санкций в отношении Русала Россия резко распродала доллары и трежерис из своих золотовалютных резервов.

---
Калькулятор, сколько жира сжигается при ходьбе. Чем быстрее ходишь, тем сильнее худеешь. Увеличивать расстояние не обязательно, главное тот же километраж идти с большей скоростью.
http://frs24.ru/st/kalkulator-rashoda-kalorij-pri-hodbe/


( Читать дальше )

Возможно, грядёт экономический армагедонопесец.
Опасения многих абсолютно обоснованы. Давайте разберёмся, как мы до такого докатились.

1.  Легальное мошенничество.

Всё начинается с хитрого мошенничества — частичного резервирования депозитов ростовщиками.
Понятное дело, такая жадная практика и есть основная причина классических банковских кризисов неплатежей.
Всё это усиливается механизмом кредитного мультипликатора.

Здесь проблема не сколько в самом частичном резервировании, сколько в абсурдномсмешивании банковских вкладов до востребования и  срочных. Первые по своей юридической природе представляют скорее аналог договора хранения (иррелугярного по аналогии с однородными взаимозаменяемыми вещами, например, зерном). Второй же по сути аналог классического договора займа.

Получается ассиметрия активных и пассивных операций:
А) в части выдачи кредита (активная операция) кредитная организация требует обеспечения, в части привлечения денег вкладчиков (пассивная операция) полное резервирование отсутствует.
Б) В активной операции применяются по большей части юридические принципы договора кредита / займа. В пассивной операции – по большей части принципы договора хранения.
В) По активным операциям срочность есть, по пассивным же законодатель искусственно обязует применять принцип «до востребования».
Г) Активы в балансе отмечаются обычно, по рыночной оценке (следовательно, есть риск переоценки). Пассивы же носят фиксированный характер

( Читать дальше )

Собрал для вас список книг про инвестиции, трейдинг, психологию и управление финансами, которые точно улучшат ваши навыки, повысят ваш доход и финансовую грамотность.

Психология трейдинга — Бретт Стинбарджер. 

Книга о том, как трейдеры могут определять и нейтрализовать психологические проблемы, мешающие успешной торговле. Цель этой книги состоит в том, чтобы помочь вам идентифицировать свои стереотипы успеха и неудачи и научиться лучше их контролировать. 

Зональный трейдинг – Дуглас Марк. 

( Читать дальше )

«Сфера услуг», используя современную терминологию, оказалась весьма доходной областью экономики еще столетие назад. Яркое свидетельство этого – акции курорта «Кавказская ривьера».

В 1904 году Министерство земледелия и государственного имущества разрешило московскому коммерсанту А.В. Тарнопольскому построить близ города Сочи курорт. На одном из лучших земельных участков на побережье (площадью в 2,3 гектара), предприниматель приступил к строительству элитного комплекса, получившего название «Кавказская ривьера», по аналогии с европейской средиземноморской ривьерой.

Полную историю Акционерного общества “Кавказская ривьера” читайте на нашем информационном портале:

www.ccb.ru/services/analytics/blog/istoricheskiy-blog/tsennye-bumagi-vzglyad-v-proshloe-kavkazskaya-rivera/?utm_source=smartlab&utm_medium=history

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Я продолжаю свой рассказ о попытках пролетария, схоронить пару монет от трудового заработка, и попытках их пристроить в сохранное место. В 2018 год я вошёл с оценкой моего брокерского счёта в 1 703 000р. Так же к вложениям я причисляю студию 30м2 которая была к тому моменту отремонтирована, и в которой жила уже 18 летняя девочка (с новым айфоном и в арендованной маленькой студии), платя за аренду 14 000р + коммуналку. Хотя вложение в итоге оказалось так-себе, и в итоге вылилось мне в оплаченное обучение суммой в 500 000р., о чём я уже говорил ранее, забегая вперёд. Вложения в студия я оценивал в районе 800 000р (2 000 000 рыночная оценка — долг по ипотеке 800 000р). 2018 год стал для меня годом, когда на рынке заработать не получилось. Но в этот год у меня получилось в живую познакомиться и пообщаться с очень классными людьми с рынка, за которыми я пристально следил в сети. В начале лета 2018 года к нам в город на ВОСА прилетают Элвис и Александр Шадрин. Вечером мы посидели в кафе, парни произвели отменное впечатление. Очень простые и контактные в общении, с высокой компетенцией которой мне к моему сожалению думаю никогда не достичь, сколько усилий не прикладывай. Общаясь с ними понимаешь, что акция это точно не строчка в терминале. С нами были ещё ребята, но они не известны широкой публике. Мы просидели в кафе по-моему практически до закрытия. Здорово пообщались на рыночные темы, несмотря на шумную компанию уругвайцев человек в 25 сидящую недалеко от нас, на днях должна была играть их сборная по футболу.На следующий день мы ещё раз встретились с Александром, и он подарил мне книгу «Заметки в Инвестировании». Хорошая книга, рекомендую её всем кто начинает интересоваться инвестициями на фондовом рынке. Даю почитать её своим интересующимся инвестициями друзьям.

( Читать дальше )

Поставили мне задачу: вывести функцию наименьших выплат по опционам прямо на график базисного актива. Каленкович отрицательно высказывался о прогнозных возможностях данного индикатора. Но заказчик хочет, дальше не моё дело,. Да и самому опционы давно интересны были. Задачка объёмная и не простая. По ходу её выполнения посетила меня идея нарисовать опционные страйки с открытым интересом и объёмами прям на графике. Не долго думая:





Табличка с гистограммой справа — это они. Первый синий столбец — страйки, гистограмма налево — путы, направо — колы. Тонкая синяя гистограмма — открытый интерес, тёмно-синие её окончания — прирост ОИ, толстая серая — объёмы торгов с открытия сессии. Два зелёно-красных столбца — изменение открытого интереса за день(красным — уменьшился, зелёным — увеличился). Вверху справа: чёрным улыбка волатильности, синим функция выплат, красным шрифтом — цена базисного актива и волатильность на центральном страйке. Индикатор внизу — график подразумеваемой волатильности на центральном страйке. Как по мне, самое полезное здесь — динамика открытого интереса по страйкам, особенно его увеличение. Каждый страйк в отдельности не особо ликвиден, поэтому кукловоды здесь более заметны.

( Читать дальше )

Добрый день дамы и господа

Разочарование,  именно такое чувство возникает у человека, когда он осознает что потратил годы жизни на поиски решения наисложнейшей задачи, а ответ   заключается в простейшем,  где 2+2 всегда будет рано 4.

18!,  целых 18! лет я вычеркнул из своей жизни, что бы понять как именно двигается рынок. Зачем?

Ради чего?

Ответ на самом видном месте для любого графика!

Движение торгового инструмента развивается в плоскости,  где ось Х характеризует волатильность торгового инструмента,  а ось Y регулирует время в развитии этой волатильности.

Таким образом:.

Торговый инструмент всегда стремиться к какой- то ценовой отметки, которая и является целью этого движения.

 Выйти в эту цель, он может только благодаря последовательному объединению всего 7 свечных комбинаций, которые способен сформировать любой ценовой график на любом тайм фрейме.

Совсем недавно у меня была цель: найти именно математическое подтверждение в развитии этого процесса и я потратил уйму времени и сил, что бы найти того, кто сделает эти расчеты.

( Читать дальше )