Блог им. Andrey1172

Опционы на графике базисного актива.

Поставили мне задачу: вывести функцию наименьших выплат по опционам прямо на график базисного актива. Каленкович отрицательно высказывался о прогнозных возможностях данного индикатора. Но заказчик хочет, дальше не моё дело,. Да и самому опционы давно интересны были. Задачка объёмная и не простая. По ходу её выполнения посетила меня идея нарисовать опционные страйки с открытым интересом и объёмами прям на графике. Не долго думая:

Опционы на графике базисного актива.



Табличка с гистограммой справа — это они. Первый синий столбец — страйки, гистограмма налево — путы, направо — колы. Тонкая синяя гистограмма — открытый интерес, тёмно-синие её окончания — прирост ОИ, толстая серая — объёмы торгов с открытия сессии. Два зелёно-красных столбца — изменение открытого интереса за день(красным — уменьшился, зелёным — увеличился). Вверху справа: чёрным улыбка волатильности, синим функция выплат, красным шрифтом — цена базисного актива и волатильность на центральном страйке. Индикатор внизу — график подразумеваемой волатильности на центральном страйке. Как по мне, самое полезное здесь — динамика открытого интереса по страйкам, особенно его увеличение. Каждый страйк в отдельности не особо ликвиден, поэтому кукловоды здесь более заметны.
5 августа 2020г здесь
smart-lab.ru/blog/638352.php
писал, что на золоте прошёл не кислый прирост ОИ в колах на центральном 2050-ом страйке(+1800 контрактов за день). Думаю, на таком дикорастущем рынке колы продавали совсем не лохи. Где потом было золото:

Опционы на графике базисного актива.
Мне бы там добавить: «Запомните этот твит и потом не говорите, что я не предупреждал». Но все мы круты, когда влево по графику. Обращаем внимание, моя новая программа уже умеет рисовать графики(не забросить бы это дело). 

Потом вспомнил, как Твардовский показывал слайд-шоу с динамикой изменения улыбки волатильности во времени(см. с 35мин.)



Подумал и решил: я тож так могу. Как реализовал? При передвижении графика влево-вправо, улыбка и таблица с гистограммой меняются так, какими они были в момент закрытия последнего бара, видимого на графике справа, перед самой таблицей(см. моё видео). Не могу похвастать, что вынес из этого какую-то пользу. До Каленковича мне далеко, искривления-расхождения улыбок волатильности отторговывать не умею. Но игрушка получилась прикольная, такой себе маркет-реплей.

Анонс: следующий пост будет об айсберг-ордерах. Не пропускайте


★4
10 комментариев

Мы это сделали прям в метатрейдере. Достаточно клево вышло. Только без всяких гистограмм справа.

И точка наверняка не так рассчитывается. Но понимаю, не ваше дело

avatar
Андрей К, Круто. Особенно если учесть в MetaTrader нет опционов.
avatar
C-4, а они там не очень нужны. Мы с коллегой сделали внешний расчетный сервер. В метак только данные с него удаленно подгружаются
avatar
Та вы черти )))
А иде цена ентага шлака??? 
Алексей Никитин, да эт пока тока в личном пользовании
Соломатин Андрей, а на каком ЯП написан опционный модуль?
avatar
На графике самое интересное… его синусоида. Все остальное… опционы… их объемы и их индюки- это реакция на синусоиду. Синусоида состоит из 4х гармоник из которых и получаются волны Эллиота. Это как в море есть стоячие волны, а есть и бегущие вперед. В каждой большой волне есть 4 маленьких типа в 2 раза меньшие. Вот такая сказка вам, друзья опционщики. А баланс в тренде есть.Это середина 3й волны импульса.



avatar
ezomm, На заднюю часть дракона похоже)) Вполне укладывается в Ваше определение сему, как «сказка»!
avatar
Здравствуйте. Скажите как с вами связаться? возможна реализация в квике подобного?
avatar
Tsezariy, в квике не умею

теги блога Соломатин Андрей

....все тэги



UPDONW