Опционы на графике базисного актива.

Поставили мне задачу: вывести функцию наименьших выплат по опционам прямо на график базисного актива. Каленкович отрицательно высказывался о прогнозных возможностях данного индикатора. Но заказчик хочет, дальше не моё дело,. Да и самому опционы давно интересны были. Задачка объёмная и не простая. По ходу её выполнения посетила меня идея нарисовать опционные страйки с открытым интересом и объёмами прям на графике. Не долго думая:





Табличка с гистограммой справа — это они. Первый синий столбец — страйки, гистограмма налево — путы, направо — колы. Тонкая синяя гистограмма — открытый интерес, тёмно-синие её окончания — прирост ОИ, толстая серая — объёмы торгов с открытия сессии. Два зелёно-красных столбца — изменение открытого интереса за день(красным — уменьшился, зелёным — увеличился). Вверху справа: чёрным улыбка волатильности, синим функция выплат, красным шрифтом — цена базисного актива и волатильность на центральном страйке. Индикатор внизу — график подразумеваемой волатильности на центральном страйке. Как по мне, самое полезное здесь — динамика открытого интереса по страйкам, особенно его увеличение. Каждый страйк в отдельности не особо ликвиден, поэтому кукловоды здесь более заметны.
5 августа 2020г здесь
smart-lab.ru/blog/638352.php
писал, что на золоте прошёл не кислый прирост ОИ в колах на центральном 2050-ом страйке(+1800 контрактов за день). Думаю, на таком дикорастущем рынке колы продавали совсем не лохи. Где потом было золото:


Мне бы там добавить: «Запомните этот твит и потом не говорите, что я не предупреждал». Но все мы круты, когда влево по графику. Обращаем внимание, моя новая программа уже умеет рисовать графики(не забросить бы это дело). 

Потом вспомнил, как Твардовский показывал слайд-шоу с динамикой изменения улыбки волатильности во времени(см. с 35мин.)



Подумал и решил: я тож так могу. Как реализовал? При передвижении графика влево-вправо, улыбка и таблица с гистограммой меняются так, какими они были в момент закрытия последнего бара, видимого на графике справа, перед самой таблицей(см. моё видео). Не могу похвастать, что вынес из этого какую-то пользу. До Каленковича мне далеко, искривления-расхождения улыбок волатильности отторговывать не умею. Но игрушка получилась прикольная, такой себе маркет-реплей.

Анонс: следующий пост будет об айсберг-ордерах. Не пропускайте