Все время что торгую мой собственный трейдинг напоминает мне бег на месте или бег по кругу: заработаю — солью, заработаю — солью.  Проблема у меня по большому счету одна — я не в состоянии контролировать сам себя, а следовательно и убытки. 

Получается из-за невозможности контролировать самого себя приходится  искать другие пути, а следовательно жертвовать доходностью. 

С завтрашнего дня попробую торговать на 60% от счета и ограничивать дневные потери  5%. Удивительно, но пытался делать тоже самое в начале 2011-го года в первые месяцы торговли на ФОРТС. Тогда все пошло прахом: после нескольких сделок снова начинал жарить на все.  Получается я опять бегу по кругу...

Да, просьба не писать про отсутсвие у меня системы :). Да, у меня нет системы. Но наш рынок настолько волатильный и трендовый, что можно зарабатывать торгуя случайным образом, по крайней мере пока.

Короткая дорога от фьючерсов на индекс РТС к американских фьючерсам
В студии: Евгений Бухарков, независимый трейдер.

Не секрет, что когда мы открываем новую позицию, начинаем испытывать психологический дискомфорт. Как справляетесь с этой задачей? Может у кого-то есть особый метод?
P.S. Меня успокаивает спокойная музыка + психологическая установка не лезть в рынок, если нет чёткого сигнала на вход. 

Урок третий. Контролируйте риски.

Наверное я выскажу банальную мысль, но к ней я пришел через свой опыт, набитые «тумаки и шишки»: «Доходность – это то, что «дарит» трейдеру рынок, а риск – это то, что трейдер «делает» сам». Прежде, чем подробно остановиться на второй части этой фразы, надо пояснить, что имеется ввиду под «риском». Под «риском» я понимаю просадки счета, т. е. падение счета от локальных максимумов при переоценке бумаг в нем по тем ценам, по которым их можно продать (с учетом объема) за относительно короткий промежуток времени, начиная с того момента, на который мы производим переоценку. За счет чего у трейдера может образоваться просадка? За счет трех видов риска:

— неизбежный риск;
— труднопрогнозируемый риск;
— просчитываемый риск.

К неизбежному риску относится движение цены актива против позиции, занятой трейдером. Неизбежным этот риск является потому, что в ценах существует абсолютно непредсказуемая случайная составляющая (если б ее не было, то существовали бы прогнозы будущей динамики цен со 100%-й сбываемостью, а их нет). Но неизбежность этого риска вовсе не означает, что трейдер не может его контролировать. Именно контроль этого риска и является одной из главных задач трейдера.

( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.




( Читать дальше )

Люди, помогите пожалуйста разобраться, что я делаю «не так»?
Какие на ваш взгляд есть варианты, чтобы исправить ошибки и улучшить торговлю?

Цели следующие:
1) Необходимо выйти на безубыточный уровень и по результату хотя бы покрывать комиссию.
2)  Далее нужно научиться стабильно изо дня в день, из месяца в месяц показывать профит, результат в среднем 0.5-1% за день меня устроит.

Как только этого оптимальнее всего достичь, есть идеи?



Более подробно тут:
webmarketstat.ru/cabinet-view.html?hash=411d97c959a86a8b02fb202a4433050c

Говоря математическим языком, рынки могут демонстрировать 
зависимость без корреляции. Объяснение парадокса кроется в 
различии между размером и направлением ценовых изменений. 
Предположим, что направление не коррелирует с прошлым, т.е.
вчерашнее падение цен не означает большую вероятность их падения
и сегодня. Это не исключает возможность зависимости абсолютных 
изменений: вчерашнее 10%-ное падение вполне может увеличить
вероятность 10%-ной подвижки цен и сегодня, однако заранее 
невозможно сказать, в каком направлении будет эта подвижка
 — вверх или вниз (рост цен или падение). Если так, то корреляция
 исчезает, несмотря на сильную зависимость. Вслед за крупными
 изменениями цен можно ожидать еще более крупных изменений,
 хотя они могут быть как положительными, так и отрицательными.
 Аналогично, за малыми изменениями, вероятно, последуют еще


( Читать дальше )

На днях понял почему большинство людей сливает. Ну как я понял. Все книги трубят об этом, а нам ну хоть бы хны. будем наступать на грабли пока не треснут грабли. Хорошо нам жить сейчас, когда в мире полно крутых людей. Ты можешь просто глянуть что такое делали они и поступать НУ точно так же. А разве нет? Пойди спроси простого трейдера, какой он смотрит интервал(таймфрейм)? Чаще всего говорят что пятиминутка. Народ мечтает в рынке быть и говорить всем — «братаааан! Смотри я в сделке!!!» Поступать нужно так как статистически у вас больше вероятности успеть. В будущее залезть не сможешь, можно выработать стратегию, где статистически шансов больше:
 
1. Я не помню кто сказал, по моему Ван Тарп, что у него нет ни одного знакомого кто торговал бы внутри дня и получал бы деньги. Исключение составляют лишь те кто заключает сделки внутри недели опираясь на график часовых свечей. Скальперов конечно тоже туча, но статистически вероятность вашего успеха куда больше при анализе большего таймфрейма. Рекомендую даже брать по больше часа.


( Читать дальше )

Хочу зафиксировать некоторое наблюдение, которое сформулировал лишь после того, как прошел определенный путь в своем развитии на рынке.
Наблюдение касается правил торговли и правил дисциплины.
Факт заключается в том, что все самые полезные вещи можно прочитать в любой книге посвященной трейдингу на первой странице, а то и в предисловии..
Например,
— торгуй по системе
— соблюдай ММ
— ставь стопы
и прочие..
Однако, каждый новичок обязательно нарушает и нарушает эти понятные разумом законы, и сливает депозит.
Многие так и уходят с рынка, впоследствии рассказывая всем, что это «казино».
Что касается «казино», то даже если торговать как-будто играешь в рулетку, или делаешь ставки в букмекерской конторе, то всё равно, на рынке гораздо больше шансов..
Тут, к примеру, нет «зеро»… либо вверх, либо вниз… т.е. математически шансов уже больше...
Во-вторых, всегда можно пересидеть (хотя и не рекомендуется, но я говорю просто о возможностях двух рынков)..
… и т.п.


( Читать дальше )