SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kramin
Почему важен мани-менеджмент (специально для СмартЛаба)
- 23 июля 2012, 12:08
- |
Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.
Большая часть систем, которые я тестировал на исторических данных дают нормальную макс.просадку при использовании в каждой отдельной сделке 10-20% от депозита. Но и доходность в таком случае нужно делить соответственно на 10 (в приведенном выше примере это будет 10.000 рублей на контракт за год, что тоже очень приличный результат).
Если вы до сих пор не задумывались на эту тему, бросайте торговать — и срочно читать!
Что нужно прочитать?
На одной из встреч СмартЛаба, об этом очень эмоционально рассказывал Алексей Каленкович. Простыми словами, и очень понятно. Смотреть обязательно:
http://vimeo.com/25638210
http://vimeo.com/25639343
Важные книги: Николас Талеб «Одураченные случайностью», Ральф Винс «Математика управления капиталом» — эти книги, просто номер 1 для прочтения практикующему трейдеру (можно скачать у меня в блоге:http://kramin.ru/index.php/archives/416)
И напоследок мысль, которая перевернула мое представление о мани-менеджменте в свое время:
Если ваша система имеет положительное матожидание, то правильно подобранная фиксированная доля для торговли превратит вашу систему в функцию экспоненциального роста. Не важно насколько мало матожидание!
Да, кстати, год назад я запустил бесплатный сервис, который позволяет расчитать для вашей системы оптимальную фиксированную долю, пользуйтесь на здоровье: http://risk.kramin.ru
теги блога Артем Крамин
- DeX
- ICO
- quik
- вебинар
- вебинары
- вопросы
- вопросы и ответы
- голодание
- голосование
- грааль
- дауншифтинг трейдера
- децентрализованная биржа
- децентрализованные финансы
- дисперсия
- Дуров
- жизненное
- индикатор настроения
- инсайт
- исполнитель приказов
- исполнитель торговых сигналов
- казань
- коворкинг
- контакты
- крамин
- крипта всё
- криптовалюта
- Лондон
- ЛЧИ 2011
- майнинг криптовалют
- мани - риск менеджмент
- мани-менеджмент
- манименеджмент
- мотивация
- мысли вслух
- опрос
- ответы и вопросы
- ответы на вопросы
- оффтоп
- письма
- покер
- покер для трейдера
- пора валить
- привод
- роботы
- Россия
- семинар
- скальперский стакан
- скальпинг
- совместный проект
- стакан
- Стоп-лосс
- тестирование систем
- теханализ
- технический анализ
- торговые роботы
- трейдинг
- управление капиталом
- фьючерс
- фьючерсы
- хобби
- холивар
- хорошие новости
- частная собственность
- юмор
имеете ввиду усреднение?
1.«что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет»
почему убьёт?, если человек уже протестировал(т.е уже какойто ММ уже есть, пусть даже отличный от вашего, типа весь торгоговал(открывал позиции) на 100тр.-самый просто ММ)
2.вы как считаете? «Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита!»
например контракт РТС стоит 150000 пунктов (в среднем за 3 года) 8000п от 150000п будет 5%, откуда вы взяли просадку в 50%, вы же не сказали что подряд будет 10 убыточных сделок по 8000п.
Крупное депо страшнее слить, и отсюда хеджированная портфельная стратегия. но и профиты меньше.
Удивляют зеленые студенты, постящие инфу как он хочет торговать на 20 или 50 тыс. р.
Пусть идут нормально работать. А не дрочится в копейках на 1-минутках
Разумеется, речь не идет о том, что эти 150 т.р. — последние деньги. Грубо говоря, тот же 1 млн. лежит тупо в банке на вкладе, а 150 т.р. торгуются. Ну слился хоть в ноль — добавил при желании. А если у тебя сразу на депо мертвым грузом лежит 1 млн., то можешь просто теже самые 100 т.р. сливать по нмогу раз.
Торговать на 100 т.р. и жить с этого — нереально. Максимум 100% годовых делается.
Отсюда желание рисковать и слив.
Жить можно только с депо минимум 400-500 т.р., что подтверждается средним размером брокерского счета в РФ.
Все остальное — дрочба и потеря времени.
Странное у вас понимание относительно того с чего можно жить:
«Торговать на 100 т.р. и жить с этого — нереально. Максимум 100% годовых делается.» — Да уж, на 10 т.р. в месяц пожалуй не проживешь… Тут не поспоришь! :D
«Жить можно только с депо минимум 400-500 т.р.» — Ну, те же самые 100% годовых при таком депо — это 40 т.р. в месяц — врядли прожить и здесь удасться!
«подтверждается средним размером брокерского счета в РФ» — навели меня на мысль проверить! :)
имею депозит в 100к руб.; торгую 2 лотами (20к руб.); типа со вторым плечом (ну-ну, как же); мой брокер с моих мертво лежащих на счете 80к руб. получает % от банка, а я нихрена не получаю; слил эти 20к — не страшно, у меня же на депо еще 80к — я так могу еще много сливать.
Поправьте, если не прав.
www.tsresearchgroup.com/ru/articles/public_20020402010830.php