Вот нарвался на один очень Толковый комент
smart-lab.ru/blog/mytrading/88463.php#comment1340970
Самое в нем интересное это вот этот файлик files.mail.ru/120P7Z
Задуматься очень даже стоит, на то ли Мы смотрим при принятии решения купить или продать?
Может ТА это великий БРОКЕРСКИЙ РАЗВОД или проще сказать Развод с УОЛЛ СТРИТ ?
P.S.очень всех прошу высказаться по этому поводу и плюсануть пост, пусть Народ поглядит и выскажется!
Заранее Всем огромное спасибо!

Если подойти к вопросу разработки зарабатывающего алгоритма не со стороны идеи и воплощения, а со стороны цели.

1. Допустим,  цель — 1 миллион рублей. Время — 1 год. Можно ли заработать?
Рассуждаем далее.  В году около 220 рабочих дней, когда проводятся торги. Выбросим 10% из них как возможные форс-мажорные. Итого имеем 200 дней.
1 000 000 / 200 = 5 000 рублей в день. Необходимо и достаточно.
При стоимости (обновлено: 10 пунктов) по фьючерсу на RTS = 6,22… рублей сейчас, получаем 5 000 / 6 = 8 333 пунктов движения необходимо и достаточно закрыть в плюс (округлено до 6 на издержки). 

Подведем итог: необходимо закрывать в "+" в день не менее 8 333 пунктов 1 контрактом фьючерса на RTS на протяжении года. При стоимости 1 контракта около 10000 рублей вполне себе реальная задача.

(обновлено: комментарии показали ошибку в расчетах. 8+ пунктов в день это много, но не невыполнимо)

Фьючерсы торгуются 13 часов 50 минут в сутки. То есть 830 минут. Нам нужны 8300 пунктов. Или 100 пунктов минуту. С учетом комиссии, 100 + 10(мин.шаг).
     
Так может работать только торговый автомат.

Вот и сформировалось условие для нашего робота.

( Читать дальше )

            Блуждающие огни, также «бесовские огни» — редкие природные явления, наблюдаемые по ночам на болотах, полях и кладбищах. Я считаю, что трейдеры это как блуждающие огни, по отношении с другими профессиями, настоящих трейдеров в мире очень мало. Биржа ( все что связанное с трейдингом ) в полне мы можем назвать это болотом, болото — которые всасывает все деньги игроков и не многие только выкарабкиваются от туда получив свою награду — профит. Кладбище — так подходит название к нашему рынку? Статистика показывает, что меньшенство выживают на рынке, что даже самые знаменитые трейдеры мира сделав состояние на рынке, в итоге покончили жизнь самоубийством. Мне 22 и даже в эти годы мне жалко смотреть и читать тех, которые непрерывно посещают сотни семинаров от неизвестных гуру-трейдеров, при этом теряя самое ценное что у нас есть, время.
          Тратят 3-4 года в поисках систем, читают сотни бесполезных книг с использованием волшебных индикаторов на рынке. И так пролетает на глазах жизнь, а трейдер только научился тому, что делает почти каждый трейдер, тратит время на изучение и тестирование ситем, которые и так прошли через сотни рук и у всех итог один — маленькй % выигрыша.
Я больше чем уверен, что если взять человека не имеющий никакого представления о трейдинге и включить перед ним терминал с графикиами. Он научиться торговать лучше чем все остальные, которые за это время читали и посещали биржевые тренинги. Самообразование вот залог успеха. Все зарубежные книги написанные гениальными авторами, ведь им это идея, их взляд на рынок не был послан иноплотнеными обитетелями. Они все это своим трудом добились. Их никто не учил ведь. И я уверен, даже написав книгу они скрыли (скрывают) ту частичку грааля, которая бы сделал эту книгу бесценным.
Почему гении математики, профессора точных наук на протежении всего времени так и не одолели рынок с помощью магией чисел. В то время как человек развитый интуицией зарабатывает больше чем те, которые каждый день пишут в своей тетрадке множество чисел и пытаются хоть как-то предугадать этот хаотичный рынок. С одной стороны тыкают индикатор показывающий вверх, с другой стороны вниз + новостные потоки и так далее. В итоге еще сложнее становиться понять рынок.
     К примеру покер. Почему покер, я считаю это тоже очень интересное занятие. Даже сейчас уже принятно называть покер — профессией. В покере тоже не мало вероятностей  чисел, которые можно использовать перед ходом противника. Если Вам интересно, посетите покерные форумы где математики и тренера анализируют обычную раздачу игрока, там столько арифметики и подсчет вероятностей, что как будто вы не играете в покер а решаете высшую математику. Оно вам это надо? Доказательство — все нынешние про. игроки в покер никто из них не использует статистику в покере. А так же психологи — одна из основная часть игроков добившийся результатов. Им наплевать на вероятность.
        Психология — я считаю что это проблема многих трейдеров. Это то, что не дает человеку выжить по максимому с рынка. Лично я человек торгующий 4 года, скажу что у меня это фактор очень сильно храмает и пока я не удовлетворюсь морально того, чего я хочу я на рынке не добьюсь никогда, даже имея положительную торговлю.
Теперь о своем. Так и не решился куда вставить это абзац. Ну да и не стыдно, ведь я сейчас не буду выпрашивать деньги ДУ, проводить семинары или предлогать продажу своей тс. Как и написал выше, мне 22 года и в этом году я получил высшее образование. На руках есть главное билет в жизни — диплом! Когда был студентом, думал с легкостью после учебы устроюсь на работу трейдером. В итоге с лета ничего не могу найти достойного. Только в алоре поработал месяц, с рисками которые они предлогают работать, зарплата не дойстойная. А в хороших местах требуют опыт работы в инвест.компаниях от 2х лет. И еще от 24 лет, что самое смешное.
      Я знаю что смартлаб читают разного класса людей. Может кому-то я пригажусь для работы, стажером? Для моего успеха сейчас не хватает только дисциплина и мотивация. Дисциплина — вставать днем и ложиться вечером, а мотивация — общение с людьми. А то я живу один, проживаю в Москве. Думаю таким темпом я превращусь в овоща, последнее время даже терминал лень открывать.
Данный топик для меня тоже является мотивацией, где я ради доказательтва своей системы и на что способен, больше чем уверен что буду иметь положительные сделки 7/10. Буду месяц выкладывать сделки краткосрочные/среднесрочные по всем инструментам, которые торгуют смартаб. От фючей до форекса. И надеюсь, на то что ко мне обратятся с предложением на работу трейдером в Москве.
       Спасибо за понимание. Я старался и надеюсь вы поймете меня правильно и обойдетесь без оскорблений.

 

Как правильно начать пост чтоб заинтерсовать уважаемых читателей?:)
Думаю, можно так: Возьмем прибыльную пробойную стратегию и посмотрим насколько она рабочая:) Стратегия проста — при пробое максимума за час покупаем, при пробое минимума продаем. Стоп ставим или на противополной границе канала или на другом тайм-фрейме. Подобные стратегии выкладывали  smart-lab.ru/blog/77851.php и smart-lab.ru/blog/22844.php. Тестирую на тиках в своем софте, поэтому вход в момент пробоя (а не по закрытию свечи), интервал тестирования 28.07.2008-28.04.2012, фьюч РТС. Убраны первая минута, открытие америки и выход стаистики. Ниже результаты и выводы, могут ли простые смертные торговать такое...

График доходности:

ряд параметов стратегии:
прибыль 294702руб
кол-во сделок 10614
средняя прибыл ~28р

( Читать дальше )

 
С пробойной системой, я думаю, что мы разобрались. Если что-то осталось непонятным, пишите, пожалуйста, в комментариях, обсудим.

Сегодня поговорим о «подводных камнях» при выборе временного интервала.

Итак, перед нами фьючерс на индекс РТС, интервал 5 минут:


Мы видим пробой восходящего канала. Кто будет открывать короткие позиции на пробой канала? Увидев такой график я сам бы открыл шорт в момент пробоя!

Смотрим, что было дальше, интервал 5 минут, график сжат:



( Читать дальше )

Вчера, перед вечерним клирингом случился неплохой «задерг ни на чём», еще лучший, чем 8-го ноября.  


Благодарственные послания можно слать айфоне и руководству биржи, а механизм очень прост: Si был в полной готовности, и, поскольку до клиринга оставались считаные минуты, шорты стремились закрыть при малейшем движении вверх.

Штаты открылись вяло и после первых 5 минут стало понятно, что этузиазма нет. Ожидалось выступление Бернанке, перед которым, по традиции, рынок занимает выжидательную позицию.
Однако, «наши ребята» решили иначе. Цена вопроса — буквально десятки контрактов для начала движения, р-раз — и полетели.
Важное условие — отсутствие существенного противодействия, плитка на  сотни контрактов могла остановить сценарий.

Вывод прост:  есть желание выдернуть рынок,  нереальное при текущем фоне.

________________________________

( Читать дальше )

Рассмотрим в этот раз торговую систему, которая будет основана на случайном входе.
При торговле на рынке есть три позиции:
1) Длинная позиция
2) Короткая позиция
3) Отсутствие позиции
Пусть у нас есть счетчик случайных чисел, который будет генерировать число  -1, 0, +1 — что будет соответствовать позициям на рынке — шорт, без позиции, лонг.
 
В сделку будем входить только в дневную сессию с 11,00 до 18,45.
Определим стоп-лосс на сделку равным 1%. При этом позицию будем закрывать строго в конце дня в 23,00.
Запустим данную систему 1000 раз на фьючерсе на индекс РТС (таймфрейм 15 мин, проскальзывание — 50 пунктов) и посмотрим на результаты:

Как видно из данных Бектестинга половина итогового профита на истории  в плюс, половина в минус.
Точно также я пытался добавить в систему трейлинг-стоп, переносить позиции через ночь, но результат был тот же самый.


( Читать дальше )

Предисловие:
Я не интрадейщик, не инвестор, не скальпер...
Но одновременно я все 3 минимум ипостаси даже на фРТС.

Потому несколько выработанных моих правил для себя:
1. Через ночь переношу позиции не на все плечи (п.4)
2. В течение дня я могу как угодно торговать не меняя совокупную позу к концу дня.
3. Смена совокупной позы толко по направлению, не по объему начала дня (п.2)
4. Пренос поз или выбран, или я вне рынка.
5. Дают 1000п — бери, перезайдешь(условно 1000п).
6. Терпи свой план, пока нет нового.
7. -5к пунктов — не просадка. +5к пунктов — халява.
8. Торгуй когда хочешь торговать.

Основное, без стратегии. Но свои 10% в месяц имею, точнее «ни одного месяца в убыток», если считать с 1 по 1 число.

Сегодня в полдень я написал маленький пост, взывающий к созидательному обсуждению:
Почему правильным трейдерам нужна волатильность (124)? +67

Я специально указал, что я далек от математики и просто хочу разобраться в поставленных вопросах, подвергнуть критическому анализу те утверждения, которые я привел. 

С сожалением констатирую, что очень много злых недовлетворенных людей у нас в индустрии. Многие люди не поленились обосрать написанное, ничего не сказав по существу. Тем не менее, не всё так плохо. Многие люди написали по существу, что натолкнуло меня на новые созидательные идеи.

Спасибо хочу сказать Swan, Станислав Иванов, Xapon, Полковник Айвс

Отдельно хочу рекомендовать блог Всемирнова Алексея (Lemmy). Его посоветовали в комментах. Алексей вроде как опытный арбитражник.

А вот здесь человек выложил макрос в Экселе который строит случайный график. Это заставляет о многом задуматься
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/88463.php#comment1340970

Пока вдумчиво читал комментарии, ощутил напряженную работу мозга, поэтому спасибо всем, кто оставил свое мнение. 

На рынке нет существенных объёмов, и пробои нередко возвращаются, причём возвращаются очень быстро.


( Читать дальше )