Исследование системы на основе случайного входа

Рассмотрим в этот раз торговую систему, которая будет основана на случайном входе.
При торговле на рынке есть три позиции:
1) Длинная позиция
2) Короткая позиция
3) Отсутствие позиции
Пусть у нас есть счетчик случайных чисел, который будет генерировать число  -1, 0, +1 — что будет соответствовать позициям на рынке — шорт, без позиции, лонг.
 
В сделку будем входить только в дневную сессию с 11,00 до 18,45.
Определим стоп-лосс на сделку равным 1%. При этом позицию будем закрывать строго в конце дня в 23,00.
Запустим данную систему 1000 раз на фьючерсе на индекс РТС (таймфрейм 15 мин, проскальзывание — 50 пунктов) и посмотрим на результаты:

Как видно из данных Бектестинга половина итогового профита на истории  в плюс, половина в минус.
Точно также я пытался добавить в систему трейлинг-стоп, переносить позиции через ночь, но результат был тот же самый.

Опубликованная на Смарт-лабе Тимофеем Мартыновым заметка о системе на основе случайного входа, по мнению автора системы, всегда положительна, однако у меня она также не дала значительных результатов или статистического преимущества.
Возможно, чтобы добиться более мене значимых рещультатов, стоит пирамидиться — добавлять и уменьшать позицию (прибыльную и убыточную соответственно).
Какие методы управлением позицией, по вашему мнению,  можно применить к данной системе ?
 
Код торговой системы