Письмо: торговая система со случайным входом на фьючерсе РТС

Андрей Ефимов написал мне письмо, в котором поделился своими исследованиями на тему системы со случайным входом. Надеюсь, вам это тоже будет интересно.

Тимофей, доброго времени суток. Заранее извиняюсь за большое письмо.
Посмотрел на днях видео с конференции, в т.ч. про НЛП. В конце доклада был разговор, что кто-то (я просто не знаю, как его зовут :) ) тестировал случайный вход, и что система получалась убыточна. Справедливости ради. в т.ч. в поддержку Романа, решил написать.

Предложу два варианта.
1) Вход по функции random из диапазона (0..1), если больше 0,5-лонг, иначе шорт.
2) Поскольку эквилити при пред. случае каждый раз другое (вход то случаен), рассмотрел псевдослучайный вход — поочередность позиции, т.е. лонг-шорт-лонг-шорт-лонг...
Исходные данные: фьючерс РТС с момента его торговли (2005г), часовики. Правило входа озвучено выше. Стоп в размере 1АТР (т.е. специально не оптимизируем). TakeProfit не предусмотрен. В каждой сделке рискуем не более чем 1% капитала. Стартовая сумма 1 млн.






По варианту 1 сложнее — могут быть как посредственные результаты, так и ошеломляющие. В среднем — результаты хуже, чем у предыдущей.



Сколько бы раз я не запускал стратегию с чистым random, я ни разу не получил даже результаты б/у, не говоря уже про убыток.


PS> я конечно допускаю, что возможно где-то ошибся, или не учел что-то очень важное (комиссии, проскальзывание выставлены) — например, отдельно надо обрабатывать утренние гепы. Но общей картины и они вряд ли испортят.
Напоследок код систем в Wealthlab5 (писал давно, потому несколько коряво, но тем не менее).

первая:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

using System.Drawing;

using WealthLab;

using WealthLab.Indicators;

namespace StrategesVDV
{
    public class Proboi: WealthScript
    {    
        StrategyParameter strategyParameter2;
        
        public Proboi()
        
        {
            strategyParameter2 = CreateParameter(«Koeff_ATR_stop», 1, 0.3, 3, 0.05);
        }

        protected override void Execute()
        {
            double _Koeff_ATR_stop = strategyParameter2.Value;
            int _PeriodATR = 20;
            double pos_stop=0;
            Random rng = new Random();                        
            
            DataSeries _Atr = _Koeff_ATR_stop*ATR.Series(Bars, _PeriodATR);

            for (int Bar = Math.Max(_PeriodATR, 3) + 3; Bar < Bars.Count; Bar++)
            {
                Position p = LastPosition;
                if (IsLastPositionActive)
                {
                    if (p.PositionType == PositionType.Long)
                    {                    
                        if (pos_stop<Close[Bar-1]-_Koeff_ATR_stop*ATR.Series(Bars,_PeriodATR)[Bar-1])
                        {
                            pos_stop=Close[Bar-1]-_Koeff_ATR_stop*ATR.Series(Bars,_PeriodATR)[Bar-1];    
                        }
                        
                            SellAtStop(Bar, p, pos_stop);
                            pos_stop=0;
                    }
                    
                    if (p.PositionType == PositionType.Short)
                    {
                        if (pos_stop>Close[Bar-1]+_Koeff_ATR_stop*ATR.Series(Bars,_PeriodATR)[Bar-1])
                        {
                            pos_stop=Close[Bar-1]+_Koeff_ATR_stop*ATR.Series(Bars,_PeriodATR)[Bar-1];    
                        }
                        
                            CoverAtStop(Bar, p, pos_stop);
                            pos_stop=0;
                    }    
                }
                
                else
                {    
                    
                    if (rng.NextDouble()>0.5)
                    {
                        RiskStopLevel = Close[Bar-1] — _Atr[Bar — 1];
                        BuyAtClose(Bar);
                        pos_stop=Close[Bar-1]-_Atr[Bar-1];
                    }
                    else
                    {
                        RiskStopLevel = Close[Bar-1] + _Atr[Bar — 1];
                        ShortAtClose(Bar);
                        pos_stop=Close[Bar-1]+_Atr[Bar-1];
                    }
                }
            }
        }
    }
}