Постов с тегом "isynapse.ru": 13

isynapse.ru


Исследование системы на основе случайного входа

Рассмотрим в этот раз торговую систему, которая будет основана на случайном входе.
При торговле на рынке есть три позиции:
1) Длинная позиция
2) Короткая позиция
3) Отсутствие позиции
Пусть у нас есть счетчик случайных чисел, который будет генерировать число  -1, 0, +1 — что будет соответствовать позициям на рынке — шорт, без позиции, лонг.
 
В сделку будем входить только в дневную сессию с 11,00 до 18,45.
Определим стоп-лосс на сделку равным 1%. При этом позицию будем закрывать строго в конце дня в 23,00.
Запустим данную систему 1000 раз на фьючерсе на индекс РТС (таймфрейм 15 мин, проскальзывание — 50 пунктов) и посмотрим на результаты:
Исследование системы на основе случайного входа
Как видно из данных Бектестинга половина итогового профита на истории  в плюс, половина в минус.
Точно также я пытался добавить в систему трейлинг-стоп, переносить позиции через ночь, но результат был тот же самый.


( Читать дальше )

Прогноз на октябрь - сбывается на 100%


Сам паражаюсь, но параллель с 2006 годом (индекс JowJones) проходит супер точно.
Прогноз № 5:
Прогноз на октябрь - сбывается на 100%



Изображение в большом масштабе: http://isynapse.ru/_temp/prognoz5.png

Предыдущий проноз: http://isynapse.ru/_temp/prognoz4.jpg 

С момента публикации прогноза № 4 произошло важное событие —  QE3. пожтому зеленая зона немного отличается, однако пока что все остается в рамках плана — рост фРТС.

На предстоющую неделю — рост в течении всей недели с негативным закрытием в пятницу, при этом максимальная цель (по моему мнению) находится в районе 158000 по фьючерсу на индекс РТС.
Следующая неделя принесет коррекцию с нейтральными четвергом и пятницей, цели коррекции 152000-150000 по фьючерсу на индекс РТС.


Несмотря на то что цели которые я ставил для себя по фРТС 160,000, то сейчас цели расширены до 170000-175000, после чего должно быть хорошее однодневное падение — но это уже более долгий прогноз, об этом пока что можно только философствовать, а пока что трейдить только текущую ситуацию.

Поиск свечных паттернов на истории по заданному эталону

Написал небольшую программу, для поиска паттернов.
 
Поиск свечных паттернов на истории по заданному эталону 
Хочу провести какое-нибудь исследования, касаясь какого-либо паттерна, буду рад если предложите свои идеи для исследования.



( Читать дальше )

Глобальный прогноз + бредни сумасшедшего

Поведение рынка остается все таким же.
В качестве ближайшего прогноза до экспирации, рискну предположить, что не будет на рынке сильных движений в течении 5 дней, а именно узкий боковик.

Глобальный прогноз + бредни сумасшедшего



( Читать дальше )

Прогноз до 2013

Прогноз до 2013

В оригинальном масштабе — http://isynapse.ru/_temp/prognoz3.jpg

В первом приближении рискну предположить что ММВБ к 1 январю 2013 года может показать значение 1600, фьючерс на индекс РТС вырасти до 160000-165000 пунктов (т.е. на 20000 пунтов от текущего дня).

Update: похожая картина наблюдается и в 2010 г. 

Торговая система на основе уровней Вуди. Часть 2. Создание торгового робота для терминала Quik на языке QPile

В прошлой статье мы протестировали торговую систему на основе уровней Вуди. Она оказалась прибыльной. Теперь перед нами задача в программировании торгового робота по правилам торговой системы.
За основу возьмем встроенный язык в терминал Quik – Qpile.

Определим минимальный набор функций, которые должен уметь наш робот:
  1. Открывать позицию по определенным правилам и в определенное время
  2. Управлять позицией и стоп-лосом
  3. Соблюдать ограничение на количество сделок в день и время торговли
Теперь опишем алгоритм работы робота с учетом специфики языка Qpile (Рис 1).

Торговая система на основе уровней Вуди. Часть 2. Создание торгового робота для терминала Quik на языке QPile


( Читать дальше )

Торговая система на основе уровней Вуди. Часть 1. Тестирование и отладка торговой системы

В поисках своей торговой системы, необходимо взять за основу какой-либо инструмент для технического анализа. Одним из таких инструментов являются уровни пивот, что в переводе с английского означает «разворот».

Pivot Point — разворотная точка или разворотный уровень. На основе пивот-уровня рассчитываются уровни поддержки и сопротивления для заданного временного диапазона: дневного, недельного или месячного.

В поисках своей торговой системы, необходимо взять за основу какой-либо инструмент для технического анализа. Одним из таких инструментов являются уровни пивот, что в переводе с английского означает «разворот».

Pivot Point — разворотная точка или разворотный уровень. На основе пивот-уровня рассчитываются уровни поддержки и сопротивления для заданного временного диапазона: дневного, недельного или месячного.
 
Уровни-пивот легли в основу многих торговых систем. Некоторые утверждают, что пивот-уровни работают на всех ликвидных финансовых рынках, которые демонстрируют устойчивые торговые диапазоны.


( Читать дальше )

Исследование ТС на основе уровней Камарилла

Уровни пивот Камарилла (Camarilla) — это набор из восьми очень возможных уровней, которые соответствуют значениям поддержки и сопротивления для текущего тренда. Источник и точный способ расчета этих пивот-уровней не совсем ясен. Более важным является то, что эти уровни работают для всех трейдеров и помогают установить правильные значения стоп-лосса и таргет-профита.
Уровни Камарилла стали довольно популярными — исследуем стратегию на их основе.
 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн