Предклиринговый шортокрыльчик - бесконечно повторяемый трюк.

Вчера, перед вечерним клирингом случился неплохой «задерг ни на чём», еще лучший, чем 8-го ноября.  


Благодарственные послания можно слать айфоне и руководству биржи, а механизм очень прост: Si был в полной готовности, и, поскольку до клиринга оставались считаные минуты, шорты стремились закрыть при малейшем движении вверх.

Штаты открылись вяло и после первых 5 минут стало понятно, что этузиазма нет. Ожидалось выступление Бернанке, перед которым, по традиции, рынок занимает выжидательную позицию.
Однако, «наши ребята» решили иначе. Цена вопроса — буквально десятки контрактов для начала движения, р-раз — и полетели.
Важное условие — отсутствие существенного противодействия, плитка на  сотни контрактов могла остановить сценарий.

Вывод прост:  есть желание выдернуть рынок,  нереальное при текущем фоне.

________________________________

Заодно, о «феноменальном объеме» 16 ноября.

Есть «широко известный в узких кругах» HFT алгоритм, который один весельчак обозвал Дятлом.

Внимательные трейдеры, не ленящиеся смотреть в стакан (а продвинутые — ТВС) часто видят его работу по мельтешению, например, в моменты выхода важной статистики.
 
В 16.20 DAX, проколовший перед этим 7000, пытался закрепить успех окончательным пробитием. Лично мне падёж показался вероятным, по крайней мере офера во фьюче насовали существенные. Вероятно, и HFT долбилка  так подумала и затарахтела. И всё, никаких чудес.