Несколько наблюдений:

1. После пандемии много программистов осталось работать на удаленке и в офис не вернулись.

2. Москва (и др.центры) пылесосит программистов из регинов. С начала 2021 из ИТ отделов одного крупного производителя уволилось до 30% специалистов. До пандемии такого не было.

3. Оракл ведет крупный проект в другом крупном предприятии, на глазок имеет текучку до 10% в квартал. Специалисты просто уходят на другие проекты. Вместо ораклоидов Оракл выставляет программиста 1С например, который оракл видит первый раз и это считается нормально.
Кроме того, любое элементарно изменение в системе с трудозатратами 1 человеко-час автоматом расценивается 1 млн.р. для заказчика. 

Выводы:

1. Такое положение сложилось из-за роста зоопарков экосистем крупных игроков (Сбер, МТС, Яндекс, ...) при ограниченном предложении программистов на рынке труда.

2. Рост зарплат приведет к росту стоимости ИТ сервисов и систем, т.к. ЗП существенная составляющая в затратах.

3. Даже если сейчас ВУЗы и учебные заведения увеличат количество мест, и студенты этих специальностей увеличат число абитуриентов, то ситуация на рынке труда исправится только лет через 5.

3 миллиона рублей — это та сумма, с которой можно получить бесплатное премиальное обслуживание (и вместе с ним кучу бонусов) в большинстве банков России.

При этом банки учитывают все ваши средства, в том числе на брокерских счетах. И это полностью меняет правила выбора брокера для человека с суммарным капиталом 3 миллиона рублей.

Участвуйте в анонимном голосовании о размере своего портфеля.

В этой статье я сравню предложения от разных банков и поделюсь личным опытом выбора брокера.

Брокерские компании проиграли

Я открывал брокерский счет в те времена, когда инвестиции не были популярны. Тогда ты шел не в банк, а именно в брокерскую компанию — Финам, БКС, Открытие, Кит-Финанс и т.п.

Конечно ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк тоже предоставляли брокерское обслуживание, но не было никакой ассоциации банк=брокер.

Список ведущих брокеров на конец 2015 года:

Ведущие операторы рынка на 2015 год - 

( Читать дальше )

Домашняя работа

Каждый управляющий понемножечку копает, выписывает, берет с собой на выходные отчетики почитать, раздражая жену. И раз все сильно выросло, я решил сегодня написать вам об идеях, которые остались висеть не выстрелившими, но уже заряжены.

Top of mind

Идея 1  —  заметно, что растет как на дрожжах все вещественное  —  сталь, медь, цинк, палладий, олово, древесина, золото и серебро(в 2020), сахар, кофе, пшеница и кукуруза, литий, ниобий и тантал, нефть… 

Есть ряд рынков, где рост ещё не принял характер параболы, но есть среднесрочный потенциал:

• Полупроводники — там тренд в разгаре, и мы писали об этом вчера. Сейчас наши аналитики рассчитывают потенциал нескольких компаний.
• Уран — ввиду ситуации с запасами и снижением цены ниже себестоимости.
• Медь и литий — спрос от энергетики и электромобилей трендово растет, а запасы той же меди на низах. В литии дефицита нет.

( Читать дальше )

у всех нас выдались выходные.
есть время для анализа своих действий на рынке.
есть время для увеличения знаний.

рекомендую к чтению Уильяма.
хорошая книга. хотя и не новая.

если Макс Гюнтер помогает распрощаться с иллюзиями, то Уильям учит анализу и покупкам.

как не слушать аналитиков которые сами не торгуют, как не лезть в шлаки, как найти растущее, как вовремя войти и выйти.

прекрасная книга.

из устаревшего — показатель роста прибыли на акцию больше не работает.
кампания может приносить убыток, но её акции вполне успешно растут.

есть и другие устаревшие моменты. но рынок не любит повторяться и каждый раз всё по новому.

моё мнение с автором схоже в плате того что следует избегать старых кампаний, в которых рулят консерваторы с огромным окладом.
а если они ещё и не владеют акциями, то тем более. ( сам в такой конторе работаю и каждый день вижу этот тухляк изнутри )

приобретать тех кто выкупает свои акции. привет, Лукойл! спасибо Алекперову который усердно увеличивает свою долю и до свидания Белуга

( Читать дальше )

 

Введение

На сегодняшний день у меня есть три краткосрочные спекулятивные торговые системы и, соответственно, три одноименных торговых робота:

1. CandleMax
2. PVVI
3. AVP

Описание и тестирование в программе Wealth-Lab первых двух роботов я уже приводил. Вот соответствующие ссылки:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

Тестирование модели CandleMax в программе Wealth-Lab

Индикатор PVV (price/volume/volatility)

Тестирование робота PVVI в программе Wealth-Lab

Сейчас настало время дать краткое описание и привести тестирование в программе Wealth-Lab третьей торговой системы, которая у меня сейчас в работе.

Торговая система AVP (average volume/price) не является свечной моделью, как CandleMax, и не основана на красивой математической формуле, как система PVVI. Из трех моих спекулятивных роботов, робот AVP выдает сигналы реже всех. Тем не менее, результативность этого робота практически совпадает с результативностью робота PVVI, лишь совсем немного ей уступая.

( Читать дальше )

Совсем недавно я написал рецензию на книгу Стива Акелиса “Технический анализ от А до Я”. Вот эта рецензия:

Лучшая книга по техническому анализу

Книга Стива Акелиса хороша, но  я бы, скорее всего, не стал о ней писать и не назвал бы ее лучшей, если бы не одна история, которая приключилась со мной в далеком 2015 году. Итак, шел 2015 год, рынок то рос, то падал, и я все больше стал смотреть в сторону относительно коротких инвестиций и даже спекуляций, ибо сильные колебания курса рубля и неустойчивая доходность лишали долгосрочные инвестиции большей части былой привлекательности.

Будучи программистом, я все больше и больше начинал смотреть в сторону технического анализа и различных паттернов.  Правда, технический анализ не спешил дарить мне рабочие торговые системы. Что я только не тестировал и какие только параметры не перебирал! Казалось бы, вот она идея, но стоило ее протестировать на истории и меня в очередной раз ожидало сильное разочарование. В некотором роде мне повезло, я знал хотя бы где и куда копать. Еще в самом начале своего торгового пути я понял, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Т.е. я не тратил время, нервы и деньги на ловлю падающих ножей и на усреднение убыточных позиций. Но как выжать максимум из тех бумаг, что растут и растут хорошо? Как из нескольких десятков лидеров определить ту одну-две бумаги, которые дадут максимальную прибыль?

( Читать дальше )

Введение

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

( Читать дальше )

Идеальный конечный результат — это волшебство.
Все к нему стремятся, но в природе нет КПД 100%, и нет идеала.
Да, стремится к нему нужно. Анализировать, составлять планы, пытаться выполнить эти планы, согласен, надо.
Но в планах должен быть прописан результат, который Вы собираетесь получить.
У Вас он в текстовом варианте есть? А в графическом есть?
А как выглядит идеальный конечный результат? К чему стремиться?
Предлагаю мой вариант. Я вижу так.



Получается красивая торговля в коридоре.
Но тоже не идеал. Примерно 10% сделок дали результат «ноль» или «минус».
К чему все эти рассуждения?
Ответ простой: идеала не существует и прибыльной торговли внутрь коридора не существует.
Значит реальная, не идеальная, торговля — это торговля по тренду. Как-то так.
Картинка — иллюзия, с секретом.
Как получилась картинка? Индикатор Энвел. период 48 сдвиг «минус» 24.
На любой паре, в любом масштабе, сдвиг = 1/2 от любого периода,
только с «минусом».

Лучшие бумаги недели. Выпуск 35 – обновления для понедельника

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 18.01.2019 по 25.01.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 28.01.2019.

                                                   Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по понедельникам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

( Читать дальше )

всем привет!

писал примерно месяц назад пост о истории Альфа-Банком

https://smart-lab.ru/blog/504638.php

история вроде как рассосалась, каким образом:

банк запросил у меня документы о «происхождении» всех денежных средств на счету примерно в начале сентября

на мой вопрос — какие операции вас «смутили» банк не ответил, ответ был из серии — комментариев не даем, предоставляйте документы

предоставил выписку со вклада из банка МКБ, с начислением процентов, из банка русский стандарт, а также документы о том, что я снимал эти деньги наличными

отдал все это в банк, последовал ответ — не подходит, предоставьте дополнительные документы. какие — также нет ответа

вот список

1 2ндфл
2 договора продажи квартиры
3 договора дарения
4 договор займа
5 3ндфл
6 документы о продаже ценных бумаг

после переговоров с менеджером (у меня вроде как премиальное обслуживание) и возражений из серии «не могу понять что нужно специалистам комплаенса» удалось встретиться с специалистами из комплаенса

( Читать дальше )