В этом опусе рассмотрим попытку использования алгоритм случайного леса для создания торгового модели для слива денег на примере индекса IMOEX. Используется язык питон и библиотеки pandas и scikit-learn. Модель будет предсказывать сторону закрытие на следующий день, т.е. оно положительное или отрицательное, и на основании этого строится торговая система.

df["Tomorrow"] = df["Close"].shift(-1)
df["Target"] = (df["Tomorrow"] > df["Close"]).astype(int)  # наша цель

    Очень важно, какие данные будут использоваться для прогнозирования. Здесь используется: показатель силы закрытия бара (т.е. (Close-Low)/(High-Low)) за текущий и предыдущий день, процентные соотношения между ценой закрытия и средними за периоды 2,10,15,25,50 дней по индексам IMOEX, RVI, RGBITR, и плюс цены закрытия индексов RVI, RGBITR.
    Для обучения модели используется период 2013-2022 гг., для проверки 2023-2024г.:

train = df.loc['2013':'2022']
test = df.loc['2023':]

    Для создания модели используется <a href=«scikit-learn.

( Читать дальше )

А потому что его падение для меня – это нормально. Более того, я вижу, куда он может пойти дальше. Давайте разберем курс юаня к рублю.

Собственно, на картинке он. Вместе с моими магическими кривыми. Шутка. Они, конечно, не магические, а имеют под собой абсолютно экономическо-денежную базу расчета. Вот та красная сверху – это VWAP (средневзвешенная цена, рассчитанная от исторического хая 2022 года). В течение всего этого времени цена в ходе своего роста стремится дойти до неё, после чего отскакивает вниз. Обращаю самое пристальное внимание – это динамическая кривая. Её текущее значение ничего по большому счёту не значит, ибо в то время, когда цена протестирует VWAP, он уже будет иметь другое значение. Может быть выше, а может быть и ниже. Мне нужен лишь сам факт столкновения двух величин. И тогда я допускаю, что в этот момент мы находимся в точки бифуркации, от которой возможен разворот.

( Читать дальше )

Вчера ЦБ опубликовал предварительную оценку м2 на 1 мая, теперь в нашей экономике крутится 103,3 трлн рублей



Год назад была цифра 84,6 трлн рублей — почти 20 трлн руб за год или +22% годовой темп прироста рублевой массы

Первые 4 месяца было топтание на месте и спад темпов роста, но в апреле вышел какой-то аномальный рост кредитования!



( Читать дальше )

Для подавляющего большинства участников рынка, даже если ОНО (большинство) себе самому в этом и не признается, прошлый торговый год стал полной неожиданностью. А многих и покорежило.

Индекс +50%, были ещё и дивиденды, экономика не в клочья, а рубль лишь чудом (по их мнению) не на целях сонного Джо. Пронесло, короче. Ну а мы получили свою цель 3200 п. Мамбы. 

Но это в прошлом. Что уж ласкать себя ретро. Давайте о перспективах.

Итак: готовьтесь. Цель роста индекса акций МосБиржи — обновление исторических максимумов. Что? Да- то Ъ. Вы не ослышались: абсолютный ол-тайм хайм. И я закусывал, не надо хамства...

Факторы за то, что я прав:
— поток дивидендов в рамках года и реинвест в рынок: моя оценка в объеме 20 среднедневных оборотов торгов, дневной+ вечерней сесси.
— снижение ставки ЦБ с 16% уже на последнем весеннем заседании и вплоть до границы двух знаков. То есть -6 п.п. от текущей. 
Дисконтируем: это от +20% к рынку, или 600-700 пунктов Мамбе сверху.
— эффект биржевого мультипликатора: рост капитализации компании в разы превышает объем покупки ее акций.

( Читать дальше )

     Не самая новая, но все-таки новость, запустил пару стратегий на финамовском Комоне, на российские акции, «Ленивец-2» и «Ленивец-3». Все это похоже на Ленивец-1, с той разницей, что первый Ленивец был скорее для красоты и наглядности, автоследовать ему было невозможно. Примерно треть акций, по которым следование выключено Комоном, плюс размер счета, для Комона шибко большой (там написано, что 700 т.р., в реальности еще больше). По новым моделькам минимальные суммы в районе 200 т.р., все бумаги доступные.

     Суть стратежек та же — Моментум, который считается по авторской методике. То есть отбираются акции, растущие лучше рынка.

     У инвесторов часто есть привычка — подбирать хорошо упавшее. Это психологически комфортно. Всегда приятно купить за 90 рублей то, что недавно стоило 100, кажешься себе умным. Еще кажется, что так безопаснее, ведь оно уже упало — куда дальше-то? Увы, портфель таких хорошо упавших, по моим тестам, почти всегда проиграет индексу.

( Читать дальше )

Почему никто не может нарисовать не запаздывающую МА?
Это не просто легко, но и чрезвычайно полезно! :)

В комментариях к одному из предыдущих постов @Владимиров Владимир вспомнил об одной идее, всегда витавшей в массах.

У ценового графике есть ось X — это время, и ось Y — это значение цены.
Давайте добавим ещё ось Z, и пусть это будет ускорением.

А дальше мы будем это ускорение считать. И я уже даже не знаю, писать ли о том, как это сделать, с учётом того, что тут все пипец какие умные собрались :))

Посмотрите на Машечку моего производства. Не правда ли, выглядит прекрасно? Она белая, а для сравнения рядом обычная :)



Она — опорная и ускорение считать я буду от неё и, возможно, даже когда-нибудь об этом расскажу :)
Ещё одна моя прелесть внизу и изначально зашита в мою шайтан-машину, — отлично показывает лучшие экстремумы для входа/выхода из позиций, но тут, конечно, есть немного ложных опят. Но они фильтруются, ведь главное — что их НЕМНОГО :)

Начнем с текущей статистики Etalon — A10. Это портфель роботов построенных на единственном паттерне продолжения дисбаланса:


       В алго-портфеле Etalon — А10 эта идея торгуется на:
6B (BRITISH POUND FUTURES) 2контракта,
ES (E-MINI S&P 500 FUTURES) 1контракт,
CL (CRUDE OIL FUTURES) 1контракт,
6Е (EURO FUTURE) 1контракт,
NG (NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE) 1контракт,
NQ (E-MINI NASDAQ 100 FUTURES) 1контракт,
RTY (E-MINI RUSSELL 2000) 1контракт,
ZF (5 YR TREASURY NOTE FUTURES) 2контракта,
ZN (10Y TREASURY NOTE FUTURES) 2контракта,
ZT (2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES) 4контракта.

       10 стратегий запущенных одновременно на разных ФИ диверсифицируют риски, уменьшая общую просадку по портфелю одновременно увеличивая чистую доходность. Итак, чистая статистика сделок (без ReOpen на клиринг) за ~14 лет (165,57 торговых месяцев) / 1696 сделок:



( Читать дальше )

Перед криками о том что это опасно стоит понять логику.

У очень многих есть кеш, и многие хотят взять дешевле. Решите для себя по сколько вы бы взяли, и продайте пут со страйком по этой цене.

Свободную ликвидность на размер позиции держите в фонде ликвидности.

В результате, если за опцион придется отвечать — вы купили со скидкой, и положили а карман премию. Если отвечать не придется — вы заработали безрисковую доходность + премию пута.

Риск тут только событие при котором вы бы пересмотрели цену покупки вниз, но это плата за дополнительную доходность. Катастрофического расклада при таком сценарии нет.

Можно ли получить дополнительный доход продавая опционы не рискуя получить убыток больший чем просто удерживая акции? Да можно!

Весь риск можно свести к тому что вы купите акции дешевле текущей цены(но быть может дороже той цены которая будет после обвала), ИЛИ получите меньше прибыли от роста акций. Все. Никаких долгов брокеру, и слитых депозитов, и всего того треша который вы слышали про опционы.

( Читать дальше )

Доброй ночи.

Хотелось бы подвести некоторые результаты и сформулировать некоторые соображения, и вот он план:

1. Введение
2. О стоимости создания торговых систем
3. Что у меня получилось
4. Мои выводы
5. Мои рекомендации алготрейдерам

1 Введение
Я пытался, а теперь уже, получается, не пытался, а создавал генератор торговых систем (алгоритмов), который будет придумывать их за меня. Задача оказалась совершенно не тривиальной, и тесты на исторических данных, показавшие ошеломляющий успех, были завершены в начале ноября 2022. По своей рыночной цене посчитал, что работа стоила не один млн. моего времени.
Тут нужно сказать, что точка старта идеи как концепции была в июне 2020, а точка начала физической реализации — начало октября 2022. Время в промежутке было потрачено на эксперименты и на обучение. И на размышления, конечно.
Первый тест был на Binance, в конце мая 2023, с рядом ручных технических операций. Это были ручные операции, не относящиеся к принятию торговых решений — это делал алгоритм. Вручную я подсаживал и удалял алгоритмы.

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Вообще шаг из непубличности доставляет)

С одной стороны, увидел, что меня прочитал профессор иммунологии, который мне ставил один из диагнозов, Михаил Александрович уважение и благодарность вам и всего наилучшего. С другой обратная стороны, комментарии, компания по минусированию


( Читать дальше )